Zigzag指标和神经网络 - 页 8 1234567891011 新评论 Сергей Ковалев 2007.12.03 22:22 #71 Piligrimm: SK - 我测试的目的是检查动态模式下的指标，但不是试图使用它获得最大利润，所以我没有试图改进专家顾问。检查该指标的动态特性的结果非常好，从我的角度来看，在与专家顾问一起使用方面，它是平庸的，缩水太大，我不会在实际交易中使用这样的专家顾问。 但有一点我是绝对肯定的，这个指标在任何市场上都同样有效，无论我测试的是什么时间间隔。 这是由其构造原理决定的，也被我一年来在模拟账户上对其工作的大量观察所证实。 我不想为了检查我不怀疑的东西而花费资源下载大量的报价历史，此外，我不打算单独使用这个指标，而是与一个将进行预测的专家系统一起使用--其结果将与我现在的情况无法比拟。 如果这不是商业机密，请问你期望取得什么结果，你认为什么可以被视为基准？例如，你的交易系统是否有可能稳定地显示出超过5的利润系数（你认为什么数字足够和超过足够）？如果是这样，你会用什么其他指标来评估你的专家系统？ [删除] 2007.12.03 22:49 #72 如果我不确定如何使用它，我可以说这个指标已经编译好了，我已经学会了如何把它连接到mt4，我已经在shell上写好了。 如果我有一些在MQL中编写指标和专家顾问的经验，但我还没有达到沃德集团的NSDT，在MT4中实现它们是非常困难的（对我来说，也许我会发现更多）。 Alex-Bugalter 2007.12.03 23:42 #73 V.S. Safonov "交易决策的额外维度" 可在此获得：http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1 Khristian Piligrim 2007.12.03 23:49 #74 SK. писал (а): Piligrimm: SK - 我测试的目的是检查动态模式下的指标，但不是试图使用它获得最大利润，所以我没有试图改进专家顾问。检查该指标的动态特性的结果非常好，从我的观点来看，在与专家顾问一起使用方面，它是平庸的，缩水太大，我不会在实际交易中使用这样一个专家顾问。 但有一点我是绝对肯定的，这个指标在任何市场上都同样有效，无论我测试的是什么时间间隔。 这是由它的结构原理决定的，也被我一年来在模拟账户上对其工作的无数次观察所证实。 我不想为了检查我不怀疑的东西而花费资源下载大量的历史报价，此外，我不打算单独使用这个指标，而是与一个专家系统一起使用，该系统将进行预测--其结果将与我现在的情况无法比拟。 如果它不是商业秘密，是否有可能发现...你期望取得什么结果，你认为什么可以被视为基准？例如，你的交易系统是否有可能稳定地显示出超过5的利润系数（你认为什么数字足够和超过足够）？如果是这样，你会用什么其他指标来评估你的专家系统？ 我期望得到不低于25的利润系数，至于基准--完美是没有限制的，随着计算机能力的增长，而我不断面临资源的缺乏，有可能创造出更多更有效的系统。有很多想法，没有足够的时间，而且往往没有足够的编程经验来实现它们。 关于评价标准，我认为最重要的是，除了预测的准确性，还有系统的稳定性，无论市场如何变化，它现在和10年后都必须以同样的方式工作，而这是通过系统的实时再训练能力和快速适应变化的情况来实现的。现在我的系统每5分钟重新训练一次，每分钟用新的条形图重新计算预测，如果我有更大的随机存取内存和速度，我会在每一步都进行重新训练，同时进行计算，预测精度会提高很多，但现在我只取一小部分用于神经网络 训练的信息输入，否则计算机会因为内存不足而卡住。但这些都是纯粹的技术问题，我希望随着时间的推移它们会得到解决。 出于兴趣，我在策略测试器中再次尝试了带有我上面测试的指标的专家顾问。 然而，我禁用了追踪止损并将其转移，它们只是干扰（尽管我可以让止损打开，因为它无论如何都不会触发），结果要好一些。 战略测试仪报告 TRexperts Alpari-Demo (Build 210) 符号 欧元兑美元（欧元对美元） 期间 1分钟 (M1) 2007.10.08 00:01 - 2007.11.27 23:59 (2007.10.08 - 2007.11.28) 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 手数=0.1；追踪止损=0；止损=150。 历史上的酒吧 48403 模拟的蜱虫 243421 建模质量 25.00% 图表不匹配错误 0 初始存款 900.00 净利润 857.52 利润总额 1554.62 全部损失 -697.10 盈利能力 2.23 预期报酬率 13.61 绝对缩水 15.00 最大缩水 234.75 (13.59%) 相对缩减 13.67% (172.95) 交易总额 63 空头头寸（赢利百分比） 33 (51.52%) 多头头寸（赢利百分比） 30 (63.33%) 盈利的交易（占全部的百分比） 36 (57.14%) 亏损交易（占全部的百分比） 27 (42.86%) 最大的 有利的贸易 195.72 亏损的交易 -92.00 平均值 有利的交易 43.18 交易损失 -25.82 最大数量 连赢 5 (293.49) 连续损失(亏损) 5 (-96.71) 最大 连续获利(胜利次数) 293.49 (5) 连续损失（损失次数） -146.90 (4) 平均值 连续赢利 2 连续损失 2 复仇策略 顾问是否适用于现实生活？ 雪崩 Khristian Piligrim 2007.12.03 23:59 #75 Loknar:如果我不确定如何使用它，我会尝试找到一个解决方案，以解决这个问题的方式与编译的网络相同。如果我有一些在MQL中编写指标和专家顾问的经验，但我还没有达到沃德集团的NSDT，在MT4中实现它们是非常困难的（对我来说，也许我会发现更多）。 我已经了解到，在MT4中实现NS是非常困难的，我不知道该怎么做（我现在就是这样的）。执行网络训练和阈值系数优化的部分直接在Matlab中工作，并且每5分钟在一个计时器上运行，因为带有网络训练的编译的ehem-file不工作，我不明白原因，编译没有错误。 Sceptic Philozoff 2007.12.04 09:03 #76 Piligrimm писал (а): 现在 ，我的系统每5分钟重新训练一次，每分钟当有新的条形图出现时重新计算预测，如果我有一个数量级的更多的内存和性能，重新训练将在每一步与计算一起进行，预测的准确性将显著提高。 每5分钟重新训练，每分钟重新计算预测--这是不是太频繁了？而你希望进一步增加重新训练（和计算）的频率，以提高预测的准确性（在每一个刻度 上，还是什么？），我觉得很奇怪。我怀疑一个真正工作的系统会从与传入数据频率一致 的再训练 中受益。 P.S. 而pf>25不仅仅是一个梦想，而是不可能的事情......虽然盈利的交易和不盈利的交易的比例为5:1，TP/SL=5，但这是很容易实现的。 Сергей Ковалев 2007.12.04 10:34 #77 Mathemat: P.S. 而pf>25不仅仅是一个梦想，而是超乎想象的事情......虽然盈利的交易和不盈利的交易的比例为5:1，TP/SL=5，但这是很容易实现的。 你认为PF=25是不可能的？而你似乎可以接受PF的哪个值？那么在你看来，还有哪些价值是必要的？例如，你认为允许的缩减量应该是多少？ Sceptic Philozoff 2007.12.04 10:48 #78 SK。 我认为不低于3的pf是可以接受的。允许的跌幅 - 在一次交易中不超过5-6%，在一系列亏损交易中不超过15-20%。还有其他参数--夏普比率（至少3-4），交易的p.o.（取决于工作TF），交易按时间和利润分布的均匀性。 一个pf>5的稳定的TS很昂贵，更不用说25了......我并不是说这是不可能的，但开发这样的TS将意味着作者抓住了Foreh的尾巴。 Сергей Ковалев 2007.12.04 11:15 #79 Mathemat: 一个pf>5的稳定的TS是昂贵的；更不用说25了......我不是说这是不可能的，但开发这样的TS意味着作者抓住了Foreh的尾巴。 同意。 最便宜的黄金是含金量为0.375至0.875的合金（大规模生产）。 含金量超过0.99的合金，价格稍高。 生产含金量超过0.999的合金需要特殊的实验室条件（特殊炉子、特殊炉衬等）。 含金量超过4个9的材料的生产成本远远超过黄金本身的市场价值。 获得更纯净的黄金在很大程度上受限于现代科学技术的可能性（需要特殊条件：深层真空、等离子体等），而且只在国家计划的范围之内。 我认为PF=5是绰绰有余的。这大约是总交易量中的0.84个盈利交易。 获得PF=25-是一项任务，解决它需要相当大的和昂贵的努力，相当于5-7个九的黄金:)。如果有可能的话，那么将这种解决方案应用于外汇就意味着幼稚的恶作剧和对国家财富的挥霍。 而这种普遍的解决方案应该应用于天气预报--它将给人类带来毋庸置疑的好处，给解决方案的作者带来不可估量的利润。 Сергей Ковалев 2007.12.04 12:00 #80 我认为另一个指标是重要的，我们可以称之为规律性。这是在恒定的订单价值（如1000美元）下，每单位时间的利润量。该参数以[ $/天]为计量单位。 有一点是，如果交易系统显示P=10，即平均每天有10美元的利润（在一段时间内，例如在一年内），每笔订单的成本为1000美元。如果P=3则是另一回事。这个数字很重要，因为在其他条件相同的情况下（例如，FF=5，10%的缩减），不同的P的系统将给出不同的结果。 很明显，并非所有的TC都在订单的恒定值下工作。对于这样的TS，我们可以引入一个为变化的订单值计算的指标。这个指标（变量或百分比规律性）可以用类似的方法计算：OR = P/S/S，其中P是利润，S是订单价格，Q是时间。该指标的衡量单位是[ %/天 ]。 在规律性的基础上，我们可以计算出交易系统的稳定性。要做到这一点，我们应该分析P在被测试期间是如何变化的。例如，如果P从-5到15变化，那么系统的稳定性就低。如果P的变化范围很窄（例如从7到12），这种TS就比较稳定。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
SK - 我测试的目的是检查动态模式下的指标，但不是试图使用它获得最大利润，所以我没有试图改进专家顾问。检查该指标的动态特性的结果非常好，从我的角度来看，在与专家顾问一起使用方面，它是平庸的，缩水太大，我不会在实际交易中使用这样的专家顾问。
但有一点我是绝对肯定的，这个指标在任何市场上都同样有效，无论我测试的是什么时间间隔。 这是由其构造原理决定的，也被我一年来在模拟账户上对其工作的大量观察所证实。
我不想为了检查我不怀疑的东西而花费资源下载大量的报价历史，此外，我不打算单独使用这个指标，而是与一个将进行预测的专家系统一起使用--其结果将与我现在的情况无法比拟。
如果我不确定如何使用它，我可以说这个指标已经编译好了，我已经学会了如何把它连接到mt4，我已经在shell上写好了。
如果我有一些在MQL中编写指标和专家顾问的经验，但我还没有达到沃德集团的NSDT，在MT4中实现它们是非常困难的（对我来说，也许我会发现更多）。
可在此获得：http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - 我测试的目的是检查动态模式下的指标，但不是试图使用它获得最大利润，所以我没有试图改进专家顾问。检查该指标的动态特性的结果非常好，从我的观点来看，在与专家顾问一起使用方面，它是平庸的，缩水太大，我不会在实际交易中使用这样一个专家顾问。
但有一点我是绝对肯定的，这个指标在任何市场上都同样有效，无论我测试的是什么时间间隔。 这是由它的结构原理决定的，也被我一年来在模拟账户上对其工作的无数次观察所证实。
我不想为了检查我不怀疑的东西而花费资源下载大量的历史报价，此外，我不打算单独使用这个指标，而是与一个专家系统一起使用，该系统将进行预测--其结果将与我现在的情况无法比拟。
我期望得到不低于25的利润系数，至于基准--完美是没有限制的，随着计算机能力的增长，而我不断面临资源的缺乏，有可能创造出更多更有效的系统。有很多想法，没有足够的时间，而且往往没有足够的编程经验来实现它们。
关于评价标准，我认为最重要的是，除了预测的准确性，还有系统的稳定性，无论市场如何变化，它现在和10年后都必须以同样的方式工作，而这是通过系统的实时再训练能力和快速适应变化的情况来实现的。现在我的系统每5分钟重新训练一次，每分钟用新的条形图重新计算预测，如果我有更大的随机存取内存和速度，我会在每一步都进行重新训练，同时进行计算，预测精度会提高很多，但现在我只取一小部分用于神经网络 训练的信息输入，否则计算机会因为内存不足而卡住。但这些都是纯粹的技术问题，我希望随着时间的推移它们会得到解决。
出于兴趣，我在策略测试器中再次尝试了带有我上面测试的指标的专家顾问。 然而，我禁用了追踪止损并将其转移，它们只是干扰（尽管我可以让止损打开，因为它无论如何都不会触发），结果要好一些。
如果我不确定如何使用它，我会尝试找到一个解决方案，以解决这个问题的方式与编译的网络相同。
如果我有一些在MQL中编写指标和专家顾问的经验，但我还没有达到沃德集团的NSDT，在MT4中实现它们是非常困难的（对我来说，也许我会发现更多）。
每5分钟重新训练，每分钟重新计算预测--这是不是太频繁了？而你希望进一步增加重新训练（和计算）的频率，以提高预测的准确性（在每一个刻度 上，还是什么？），我觉得很奇怪。我怀疑一个真正工作的系统会从与传入数据频率一致 的再训练 中受益。
P.S. 而pf>25不仅仅是一个梦想，而是不可能的事情......虽然盈利的交易和不盈利的交易的比例为5:1，TP/SL=5，但这是很容易实现的。
P.S. 而pf>25不仅仅是一个梦想，而是超乎想象的事情......虽然盈利的交易和不盈利的交易的比例为5:1，TP/SL=5，但这是很容易实现的。
你认为PF=25是不可能的？而你似乎可以接受PF的哪个值？那么在你看来，还有哪些价值是必要的？例如，你认为允许的缩减量应该是多少？
SK。 我认为不低于3的pf是可以接受的。允许的跌幅 - 在一次交易中不超过5-6%，在一系列亏损交易中不超过15-20%。还有其他参数--夏普比率（至少3-4），交易的p.o.（取决于工作TF），交易按时间和利润分布的均匀性。
一个pf>5的稳定的TS很昂贵，更不用说25了......我并不是说这是不可能的，但开发这样的TS将意味着作者抓住了Foreh的尾巴。
一个pf>5的稳定的TS是昂贵的；更不用说25了......我不是说这是不可能的，但开发这样的TS意味着作者抓住了Foreh的尾巴。
同意。
最便宜的黄金是含金量为0.375至0.875的合金（大规模生产）。
含金量超过0.99的合金，价格稍高。
生产含金量超过0.999的合金需要特殊的实验室条件（特殊炉子、特殊炉衬等）。
含金量超过4个9的材料的生产成本远远超过黄金本身的市场价值。
获得更纯净的黄金在很大程度上受限于现代科学技术的可能性（需要特殊条件：深层真空、等离子体等），而且只在国家计划的范围之内。
我认为PF=5是绰绰有余的。这大约是总交易量中的0.84个盈利交易。
获得PF=25-是一项任务，解决它需要相当大的和昂贵的努力，相当于5-7个九的黄金:)。如果有可能的话，那么将这种解决方案应用于外汇就意味着幼稚的恶作剧和对国家财富的挥霍。 而这种普遍的解决方案应该应用于天气预报--它将给人类带来毋庸置疑的好处，给解决方案的作者带来不可估量的利润。
我认为另一个指标是重要的，我们可以称之为规律性。这是在恒定的订单价值（如1000美元）下，每单位时间的利润量。该参数以[ $/天]为计量单位。
有一点是，如果交易系统显示P=10，即平均每天有10美元的利润（在一段时间内，例如在一年内），每笔订单的成本为1000美元。如果P=3则是另一回事。这个数字很重要，因为在其他条件相同的情况下（例如，FF=5，10%的缩减），不同的P的系统将给出不同的结果。
很明显，并非所有的TC都在订单的恒定值下工作。对于这样的TS，我们可以引入一个为变化的订单值计算的指标。这个指标（变量或百分比规律性）可以用类似的方法计算：OR = P/S/S，其中P是利润，S是订单价格，Q是时间。该指标的衡量单位是[ %/天 ]。
在规律性的基础上，我们可以计算出交易系统的稳定性。要做到这一点，我们应该分析P在被测试期间是如何变化的。例如，如果P从-5到15变化，那么系统的稳定性就低。如果P的变化范围很窄（例如从7到12），这种TS就比较稳定。