FR H-波动性 - 页 31 1...242526272829303132333435363738...42 新评论 Сергей 2007.12.16 17:19 #301 Mathemat: 嗯，这更能说明它不是维纳，但我会对非随机性保持警惕，grasn。 还是你在谈论独立？ 严格来说，不是维纳人。我添加了一些情感，得到了一个非随机的。 :o) Neutron 2007.12.16 18:46 #302 grasn: 到中子。 塞里加你好。请解释一下，你从哪里得到这个消息。 看来，如果价格增量是独立的，那么sum=sign_increment*sonstant将给出一条位于两条曲线y=+-m*SQRT(t)（黑色）之间走廊的轨迹。但事实并非如此。也许增量的标志是依赖性的？-不，相邻增量之间的相关系数是-0.05，即几乎为零。所以增长不是由 "羊群效应 "决定的，很可能不是偶然的。 我对公式y=+-m*SQRT(t)本身感兴趣，你是怎么得到的，从哪里得到的？ 嗨，谢尔盖! 这句话对于一维布朗运动的过程来说是正确的，其轨迹是由随机的、期望值为零的正态分布增量的连续累积来描述的。在我看来，阿尔伯特-爱因斯坦在19世纪末第一次得到了一个分析性的表达，即粒子的轨迹偏离起点的均方与时间的关系，当时他给出了在随机力（与分子的碰撞）作用下悬浮粒子运动的完整模型。 当然，价格增量只能被认为是第一近似值的随机，但作为一种估计，它已经足够好。因此，这个公式和定价过程类似于一维空间的扩散的说法（通过与物理学的类比）。 好吧，鉴于 "肥尾 "的存在，你引用的公式可能是边际估计...。例如： Сергей 2007.12.16 18:54 #303 Neutron: 嗨，谢尔盖! 这句话对一维布朗运动过程来说是正确的，其轨迹由随机的、期望值为零的正态分布增量的连续累积来描述。在我看来，阿尔伯特-爱因斯坦在19世纪末第一次得到了一个分析性的表达，即粒子的轨迹偏离起点的均方与时间的关系，当时他给出了在随机力（与分子的碰撞）作用下悬浮粒子运动的完整模型。 当然，价格增量只能被视为第一近似值的随机，但作为一种估计，它已经足够好。因此，这个公式和价格形成过程类似于一维空间的扩散的说法（通过与物理学的类比）。 好吧，鉴于 "肥尾 "的存在，你引用的公式可能是边际估计...。例如： 谢谢你，你会边走边学的。:о)我所引用的是欣钦曾经为维纳过程发明的。 Sceptic Philozoff 2007.12.16 21:42 #304 Neutron:嗯，你给出的公式可能是边际估计，考虑到 "肥尾 "的存在......。例如： 值得怀疑的是，中子。它们是与已经不太可能发生的事件相关的相当薄的估计。 在爱因斯坦，时间的根源是维纳过程偏离零的m.o .，有无穷大和最高大，而且它们只是在无限徘徊时间的极限。在维纳过程中（或者说，在其增量中）会有什么厚尾巴？ 当我做了等量条钩时，我会给你看结果，也许会有有趣的东西出现。它并不像一开始看起来那么简单......。 Neutron 2007.12.17 07:57 #305 Mathemat: 在维纳过程中（或者说，在其增量中），什么可能是厚尾？ 你可能是对的! Mathemat， 看看这个。 图中显示了欧元/英镑的分钟数（红色）和等价增量（delta=co）的总和，并保留了方向（蓝色）。 注意它们的表现是不同的我以为，对于价格的预测，只要有一个足够的模型来预测价格运动的预期方向就足够了，因为振幅不是问题！我认为，如果有一个足够的模型来预测价格运动的预期方向，就可以了。- 它与波动性是相等的，就是这样。然而，这被证明是一种错觉。价格漂移的方向与其说是取决于一个或另一个方向的普遍性，不如说是取决于多空波动的平衡! 请注意，等量递增系列（第一差值系列）是静止的，因为MO=0，sko=const，因此你可以用BP分析的可用潜力来处理它。接下来，我们有两个系列的增量或波动率（短线和长线）的初始BP。我们知道，波动是持续的，因此，我们可以应用一套标准的指标来分析它，例如移动平均线（在这种情况下它必须发挥作用）。事实证明，我们。 1.我们在某些基础上对初始BP进行了分解。 2.分解的每一个要素都是可以通过标准方法预测的。 3.从扩张的元素中完全重建初始序列，并有可能进行预测! 这就是假说。你怎么看这个问题？ Сергей 2007.12.17 10:15 #306 Mathemat: 中子。嗯，你给出的公式可能是边际估计，考虑到 "肥尾 "的存在......。例如： 值得怀疑的是，中子。这些都是与已经不太可能发生的事件相关的相当微妙的估计。 在爱因斯坦，时间的根源是维纳过程偏离零的m.o. ，在这里我们有无穷大和最高大，而且它们只是在无限徘徊时间的极限。在维纳过程中（或者说，在其增量中）会有什么厚尾巴？ 当我做了等量条钩时，我会给你看结果，也许会有有趣的东西出现。它并不像一开始看起来那么简单......。 这是正确的，我如此诚实地写道--对于维纳过程，又称布朗运动。资料来源是希尔耶夫撰写的基本著作《随机过程理论》。有一整个有趣的章节 "布朗运动轨迹的属性"，或者叫这个名字，我不太记得了。而维纳过程的重尾巴根本不存在。 Sceptic Philozoff 2007.12.17 18:16 #307 中子，虱子的行为也是如此吗--还是不再那么肆无忌惮了？对这里的差异唯一明显的解释是，下降的时间比上升的时间要长得多。总的来说，其结果是非常令人好奇的，干净的... Neutron 2007.12.17 19:31 #308 见图，红色为子午线，蓝色为等额增量（EW），振幅等于子午线增量的根。 在Alpari开设的真实账户 的tick历史和他们自己的历史中心的数据出现了有趣的分歧...。 如果我们比较不同时间段和点位的RP的 "波动性"，那么在点位上得到的是最 "固定 "的过程。有趣的是--发生在7月底-8月初的日元崩溃，对FP系列的动态几乎没有任何影响--对它来说没有任何灾难！"。事实证明，危机不是由人群造成的，而是由少数有针对性的、强有力的汇率变动造成的。 Prival 2007.12.17 20:50 #309 Neutron: 见图，红色为子午线，蓝色为等额增量（EW），振幅等于子午线增量的根。 可以使用生成蓝色曲线的公式。并对每个组成部分进行评论，如何产生和产生了什么。谢谢你。或者只是一个文件，我可以自己想办法，我想我知道Matcad。 rsi 2007.12.17 21:33 #310 Neutron: 如果我们比较不同时间段和时间点的RP的 "松散性"，那么在时间点上得到的是最 "固定 "的过程。有趣的是，发生在7月底-8月初的日元崩溃，实际上并没有反映在一些RP的动态上--没有发生任何灾难！"。事实证明，危机不是由人群造成的，而是由少数有针对性的、强有力的汇率变动造成的。 现在，这是一项有趣的研究--我是说图表。谢谢，中子。 但我不同意最后一个假设--一个未经证实的假说，仅此而已。人群运动似乎只是创造了 "躁动"（类似于量子集体的行为），扰乱了你的RP，所以不太可能在这里证实阴谋论的合理性:）。我认为我们正在稳步接近这个结论（"我们"--在 "我们继续努力！"的意义上）--刻度中的信息并不比酒吧中的多，或者多得多。请原谅我无可救药的怀疑态度。 1...242526272829303132333435363738...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，这更能说明它不是维纳，但我会对非随机性保持警惕，grasn。 还是你在谈论独立？
严格来说，不是维纳人。我添加了一些情感，得到了一个非随机的。 :o)
到中子。
塞里加你好。请解释一下，你从哪里得到这个消息。
我对公式y=+-m*SQRT(t)本身感兴趣，你是怎么得到的，从哪里得到的？
嗨，谢尔盖!
这句话对于一维布朗运动的过程来说是正确的，其轨迹是由随机的、期望值为零的正态分布增量的连续累积来描述的。在我看来，阿尔伯特-爱因斯坦在19世纪末第一次得到了一个分析性的表达，即粒子的轨迹偏离起点的均方与时间的关系，当时他给出了在随机力（与分子的碰撞）作用下悬浮粒子运动的完整模型。
当然，价格增量只能被认为是第一近似值的随机，但作为一种估计，它已经足够好。因此，这个公式和定价过程类似于一维空间的扩散的说法（通过与物理学的类比）。
好吧，鉴于 "肥尾 "的存在，你引用的公式可能是边际估计...。例如：
嗨，谢尔盖!
这句话对一维布朗运动过程来说是正确的，其轨迹由随机的、期望值为零的正态分布增量的连续累积来描述。在我看来，阿尔伯特-爱因斯坦在19世纪末第一次得到了一个分析性的表达，即粒子的轨迹偏离起点的均方与时间的关系，当时他给出了在随机力（与分子的碰撞）作用下悬浮粒子运动的完整模型。
当然，价格增量只能被视为第一近似值的随机，但作为一种估计，它已经足够好。因此，这个公式和价格形成过程类似于一维空间的扩散的说法（通过与物理学的类比）。
好吧，鉴于 "肥尾 "的存在，你引用的公式可能是边际估计...。例如：
嗯，你给出的公式可能是边际估计，考虑到 "肥尾 "的存在......。例如：
当我做了等量条钩时，我会给你看结果，也许会有有趣的东西出现。它并不像一开始看起来那么简单......。
在维纳过程中（或者说，在其增量中），什么可能是厚尾？
你可能是对的!
Mathemat， 看看这个。
图中显示了欧元/英镑的分钟数（红色）和等价增量（delta=co）的总和，并保留了方向（蓝色）。 注意它们的表现是不同的我以为，对于价格的预测，只要有一个足够的模型来预测价格运动的预期方向就足够了，因为振幅不是问题！我认为，如果有一个足够的模型来预测价格运动的预期方向，就可以了。- 它与波动性是相等的，就是这样。然而，这被证明是一种错觉。价格漂移的方向与其说是取决于一个或另一个方向的普遍性，不如说是取决于多空波动的平衡!
请注意，等量递增系列（第一差值系列）是静止的，因为MO=0，sko=const，因此你可以用BP分析的可用潜力来处理它。接下来，我们有两个系列的增量或波动率（短线和长线）的初始BP。我们知道，波动是持续的，因此，我们可以应用一套标准的指标来分析它，例如移动平均线（在这种情况下它必须发挥作用）。事实证明，我们。
1.我们在某些基础上对初始BP进行了分解。
2.分解的每一个要素都是可以通过标准方法预测的。
3.从扩张的元素中完全重建初始序列，并有可能进行预测!
这就是假说。你怎么看这个问题？
嗯，你给出的公式可能是边际估计，考虑到 "肥尾 "的存在......。例如：
当我做了等量条钩时，我会给你看结果，也许会有有趣的东西出现。它并不像一开始看起来那么简单......。
这是正确的，我如此诚实地写道--对于维纳过程，又称布朗运动。资料来源是希尔耶夫撰写的基本著作《随机过程理论》。有一整个有趣的章节 "布朗运动轨迹的属性"，或者叫这个名字，我不太记得了。而维纳过程的重尾巴根本不存在。
中子，虱子的行为也是如此吗--还是不再那么肆无忌惮了？对这里的差异唯一明显的解释是，下降的时间比上升的时间要长得多。总的来说，其结果是非常令人好奇的，干净的...
见图，红色为子午线，蓝色为等额增量（EW），振幅等于子午线增量的根。
在Alpari开设的真实账户 的tick历史和他们自己的历史中心的数据出现了有趣的分歧...。
如果我们比较不同时间段和点位的RP的 "波动性"，那么在点位上得到的是最 "固定 "的过程。有趣的是--发生在7月底-8月初的日元崩溃，对FP系列的动态几乎没有任何影响--对它来说没有任何灾难！"。事实证明，危机不是由人群造成的，而是由少数有针对性的、强有力的汇率变动造成的。
见图，红色为子午线，蓝色为等额增量（EW），振幅等于子午线增量的根。
可以使用生成蓝色曲线的公式。并对每个组成部分进行评论，如何产生和产生了什么。谢谢你。或者只是一个文件，我可以自己想办法，我想我知道Matcad。
如果我们比较不同时间段和时间点的RP的 "松散性"，那么在时间点上得到的是最 "固定 "的过程。有趣的是，发生在7月底-8月初的日元崩溃，实际上并没有反映在一些RP的动态上--没有发生任何灾难！"。事实证明，危机不是由人群造成的，而是由少数有针对性的、强有力的汇率变动造成的。