FR H-波动性 - 页 40 1...33343536373839404142 新评论 Prival 2007.12.27 08:14 #391 lna01: 数学。 或者可以把领先/落后看成是一种趋势/平缓？ 是的，这正是我所指望的。我仍然需要弄清楚如何缩放X轴。 如果我们简单地计算Bars*TpB-Ticks，TpB 是每根柱子的平均点数，会怎么样？更准确地说，是这个值的导数，以摆脱与基准的不确定性。我的意思是要避免画出等量条。 请再具体一点。在我的照片中没有等身棒。红线是Y轴和X轴上的刻度线的MOJ。你可以看到一个强烈的背离，尽管它不应该是这样的（领先+更平滑的外观）。或者我们可以得出结论，最好不要使用一家经纪公司的报价，而是自己分析（从不同的来源收集）。 那么我们的预测将不依赖于经纪公司的报价（过滤器）。 哪一个可能更好。 Sceptic Philozoff 2007.12.27 08:32 #392 不，Prival，如果蜱虫只用于商业目的，它们应该从与你合作的经纪公司取走。而对其他经纪公司的分析则滴水不漏--只为寻找规律性的东西，而不是依赖一家经纪公司。 2 Candid: 这当然是一个有趣的想法。然而，我想我还没有用尽所有的可能性，关于确切的等量纲要。令人好奇的是：尽管在酒吧的数量 上有如此大的局部差异，但在完整的历史上差异却很小。我已经在早些时候发布了H4的图片。如果我们把我拥有的全部历史（自1999年以来），H4柱的数量与等量柱的数量相差0.1%。 Prival 2007.12.27 08:45 #393 Mathemat: 不，Prival，如果我们要为商业目的使用报价，我们应该从与我们合作的经纪公司那里获取报价。而对其他经纪公司的报价分析，只是寻找不依赖经纪公司的稳定模式。 而我认为这是重商主义（来自法语和意大利语：重商主义，自我服务），过度谨慎，讨价还价；自我利益。如果使用其他报价商的数据，我将更快地预测价格运动的开始（例如，如果DC过滤器有延迟），那么我将获得更多的利润+我的采样频率更高，因此我可能会追踪更多的细微波动。 这种统计优势可能很小，但那里有一点可能刮起一个面包:-)。我只是根据经纪公司的报价进行交易，这是事实，我不能避免，但我没有义务在分析中只使用经纪公司的报价。 Candid 2007.12.27 10:30 #394 Prival: 请再具体一点，我有一点不明白。我的照片中没有任何等身棒。红线是Y轴和X轴上的刻度线的MOJ。你可以看到一个强烈的背离，尽管它不应该是这样的（领先+更平滑的外观）。 那么显然，我不明白。而且我一直误解了MOJ TICK的意思。我以为图片上显示的是分钟和等量单点:)条，时间尺度是匹配的，所以间隔的开始和结束是重合的。另一方面，我的想法是指在绘制正常图形的同一时间尺度上，实时输出tick表示的滞后/反转信息。 2Mathemat: 我在上面写道，我追求的目标非常有限。顺便说一下，我记得我曾经为了同样的目的采取过长、短平均量差，但最后我放弃了使用tick volume的尝试，因为我认为它的长期稳定性不能令人满意。关于随着增长期的到来，条数 的差异越来越小，我认为这又回到了每日（会期）的周期性活动。一般来说，通过用法线表示历史，我们以一种相对简单的方式破坏了时间信息，而用刻度表示则更为复杂。但似乎时间框架越高，结果就越接近:)。我不喜欢的是 "嘀嗒 "转换--在短时间内，如果我们可以谈论它的普遍性（即对任何时间点的统一性），这是非常困难的。而从你的工作来看，在长时间内，其结果接近于时间轴的本质上更简单和更普遍的 "条形 "变换。 Prival 2007.12.27 11:18 #395 我无法解释我在这里建立的是什么（"我需要一个反映操作时间内价格的指标"），但我没有写对。我将尝试用数字来解释。 假设我们有5个ticks（5个数字Y=Bid+（Ask-Bid）/2），每个都在自己的时间t1、t2、t3、t4、t5到来。(这些也是数字）。我们按价格（这是坐标Y）计算LFL，按时间（坐标X）计算LFL。我们在屏幕上绘制这个点（X,Y）。下一个刻度线来了，这个过程被重复，下一个点被画出来。这是一个普通的Mashka，也许它更清楚，只是不仅是Price，而且到达时间也是平均的（我们可以让它更精确，不只是平均，而是根据ISC）。 而图表是叠加的，第一个是我通过ticks（红色）计算出来的。第二张是Alpari在同一时期的会议记录（蓝色）。如果我没有计算错误的话，图表的开头和结尾在时间上应该完全重合。 由于我没有Alpari蜱的历史，只有分钟的历史，所以不得不从不同的渠道获取。如果有人有，请告诉我，我将重复计算。需要2个文件1分钟，第二个是同一时间段的蜱虫。(至少一个星期）。 Z.I. 什么是 "equi one tick :) bars"，我还是搞不清楚。 Candid 2007.12.27 11:37 #396 Prival: Z.I.什么是 "等容一招:)吧"，我还是搞不清楚。 从技术上讲，1个勾股可以被称为 "等量的一勾股"？:) 是的，你的概念我记住了。但事实上，我们谈论的是一个等量条的平均价格，对于一个5 tick条的具体例子，在我看来，这在原则上不应该有任何改变（与简单的等量条相比）。 Prival 2007.12.27 11:51 #397 lna01: 私下 的。 Z.I.什么是 "等量单挑:)条"，我还是搞不清楚。 从技术上讲，1个勾股可以被称为 "等价勾股"？:) 是的，你的概念我记住了。但事实上，我们谈论的是一个等量条的平均价格，对于5勾股的具体例子。在我看来，原则上，它不应该改变任何东西（与简单的等值线相比）。 我认为它是。如果你还记得，我写过关于采样率的文章。如果我们每分钟取1个值，需要很长的时间来检测。这对 "之 "字形也很重要。(好在它的平均时间是300分钟)。重要的是要尽快确定突破点（就时间而言），以便尽可能多地从之字形中捕捉到信息。 像我这样的建筑，传入的频率更高。也许这在检测时间上会有一些优势+曲线更平滑+有点超前。 编辑。虽然在我的照片里有一些东西被搞砸了，但我不明白是什么，在哪里。这么大的差异，就像DC之间不应该有的一样（当然，除非是厨房）。其中，作为纯粹形式的套利，很早就应该死掉。 Candid 2007.12.27 12:36 #398 Prival: 我认为是有的。如果你还记得，我写过关于采样率的问题。 如果我们每分钟取1个值，需要很长的时间来检测。这对 "之 "字形也很重要。(好在它的平均时间是300分钟)。重要的是要尽快确定突破点（就时间而言），以便尽可能多地从之字形中捕捉到信息。 总的来说，关于实时性，我同意，我自己也在寻找类似的地方。但真正的收获并不像人们希望的那样大，因为结论（例如关于之字形的断裂）在统计上应该或多或少有保障。以分钟为单位的工作是很好的，因为有一个好的 "反应速度"，我们可以在非常接近真实的条件下测试历史的算法。 P.S. 顺便说一下，我记得我曾经使用过 "滑杆 "一词 :) Prival 2007.12.27 13:21 #399 lna01: P.S. 顺便说一下，我记得曾经使用过 "滑杆 "这个词 :) 我希望我以前就听到过它。用我的话说，就是我在两个轴上绘制的+-k*sko。即平面上的一个点和该未知量的估计值的置信区间，这被称为价格。 Neutron 2007.12.28 05:00 #400 Prival:我不得不从不同的渠道获取，因为我没有Alpari的蜱虫历史，只有一分钟的历史。如果有人有，请让我重复计算。需要2个文件1分钟和2秒的时间点，为同一时间段。(至少一个星期)。 接住。在拉链中，是Alpari今年8月的欧元兑美元的分钟和刻度。 顺便说一下，有没有人试着通过欧元/日元对英镑/日元的比率来比较欧元/英镑的跳动和实时合成跳动。如果欧元/英镑月线量平均为5个样本/分钟，对于合成系列（SR），数据接收率平均为20个样本/分钟，此外，这两个VR的绝对值 重合在一个点之内换句话说，通过分析SR，我们获得了一个工具，可以提前显示欧元/英镑的预期报价。 附加的文件： eurusd.zip 810 kb 1...33343536373839404142 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，这正是我所指望的。我仍然需要弄清楚如何缩放X轴。
如果我们简单地计算Bars*TpB-Ticks，TpB 是每根柱子的平均点数，会怎么样？更准确地说，是这个值的导数，以摆脱与基准的不确定性。我的意思是要避免画出等量条。
请再具体一点。在我的照片中没有等身棒。红线是Y轴和X轴上的刻度线的MOJ。你可以看到一个强烈的背离，尽管它不应该是这样的（领先+更平滑的外观）。或者我们可以得出结论，最好不要使用一家经纪公司的报价，而是自己分析（从不同的来源收集）。 那么我们的预测将不依赖于经纪公司的报价（过滤器）。 哪一个可能更好。
不，Prival，如果蜱虫只用于商业目的，它们应该从与你合作的经纪公司取走。而对其他经纪公司的分析则滴水不漏--只为寻找规律性的东西，而不是依赖一家经纪公司。
2 Candid: 这当然是一个有趣的想法。然而，我想我还没有用尽所有的可能性，关于确切的等量纲要。令人好奇的是：尽管在酒吧的数量 上有如此大的局部差异，但在完整的历史上差异却很小。我已经在早些时候发布了H4的图片。如果我们把我拥有的全部历史（自1999年以来），H4柱的数量与等量柱的数量相差0.1%。
不，Prival，如果我们要为商业目的使用报价，我们应该从与我们合作的经纪公司那里获取报价。而对其他经纪公司的报价分析，只是寻找不依赖经纪公司的稳定模式。
而我认为这是重商主义（来自法语和意大利语：重商主义，自我服务），过度谨慎，讨价还价；自我利益。如果使用其他报价商的数据，我将更快地预测价格运动的开始（例如，如果DC过滤器有延迟），那么我将获得更多的利润+我的采样频率更高，因此我可能会追踪更多的细微波动。 这种统计优势可能很小，但那里有一点可能刮起一个面包:-)。我只是根据经纪公司的报价进行交易，这是事实，我不能避免，但我没有义务在分析中只使用经纪公司的报价。
请再具体一点，我有一点不明白。我的照片中没有任何等身棒。红线是Y轴和X轴上的刻度线的MOJ。你可以看到一个强烈的背离，尽管它不应该是这样的（领先+更平滑的外观）。
2Mathemat: 我在上面写道，我追求的目标非常有限。顺便说一下，我记得我曾经为了同样的目的采取过长、短平均量差，但最后我放弃了使用tick volume的尝试，因为我认为它的长期稳定性不能令人满意。关于随着增长期的到来，条数 的差异越来越小，我认为这又回到了每日（会期）的周期性活动。一般来说，通过用法线表示历史，我们以一种相对简单的方式破坏了时间信息，而用刻度表示则更为复杂。但似乎时间框架越高，结果就越接近:)。我不喜欢的是 "嘀嗒 "转换--在短时间内，如果我们可以谈论它的普遍性（即对任何时间点的统一性），这是非常困难的。而从你的工作来看，在长时间内，其结果接近于时间轴的本质上更简单和更普遍的 "条形 "变换。
我无法解释我在这里建立的是什么（"我需要一个反映操作时间内价格的指标"），但我没有写对。我将尝试用数字来解释。
假设我们有5个ticks（5个数字Y=Bid+（Ask-Bid）/2），每个都在自己的时间t1、t2、t3、t4、t5到来。(这些也是数字）。我们按价格（这是坐标Y）计算LFL，按时间（坐标X）计算LFL。我们在屏幕上绘制这个点（X,Y）。下一个刻度线来了，这个过程被重复，下一个点被画出来。这是一个普通的Mashka，也许它更清楚，只是不仅是Price，而且到达时间也是平均的（我们可以让它更精确，不只是平均，而是根据ISC）。
而图表是叠加的，第一个是我通过ticks（红色）计算出来的。第二张是Alpari在同一时期的会议记录（蓝色）。如果我没有计算错误的话，图表的开头和结尾在时间上应该完全重合。
由于我没有Alpari蜱的历史，只有分钟的历史，所以不得不从不同的渠道获取。如果有人有，请告诉我，我将重复计算。需要2个文件1分钟，第二个是同一时间段的蜱虫。(至少一个星期）。
Z.I. 什么是 "equi one tick :) bars"，我还是搞不清楚。
Z.I.什么是 "等容一招:)吧"，我还是搞不清楚。
是的，你的概念我记住了。但事实上，我们谈论的是一个等量条的平均价格，对于一个5 tick条的具体例子，在我看来，这在原则上不应该有任何改变（与简单的等量条相比）。
Z.I.什么是 "等量单挑:)条"，我还是搞不清楚。
是的，你的概念我记住了。但事实上，我们谈论的是一个等量条的平均价格，对于5勾股的具体例子。在我看来，原则上，它不应该改变任何东西（与简单的等值线相比）。
我认为它是。如果你还记得，我写过关于采样率的文章。如果我们每分钟取1个值，需要很长的时间来检测。这对 "之 "字形也很重要。(好在它的平均时间是300分钟)。重要的是要尽快确定突破点（就时间而言），以便尽可能多地从之字形中捕捉到信息。
像我这样的建筑，传入的频率更高。也许这在检测时间上会有一些优势+曲线更平滑+有点超前。
编辑。虽然在我的照片里有一些东西被搞砸了，但我不明白是什么，在哪里。这么大的差异，就像DC之间不应该有的一样（当然，除非是厨房）。其中，作为纯粹形式的套利，很早就应该死掉。
我认为是有的。如果你还记得，我写过关于采样率的问题。 如果我们每分钟取1个值，需要很长的时间来检测。这对 "之 "字形也很重要。(好在它的平均时间是300分钟)。重要的是要尽快确定突破点（就时间而言），以便尽可能多地从之字形中捕捉到信息。
总的来说，关于实时性，我同意，我自己也在寻找类似的地方。但真正的收获并不像人们希望的那样大，因为结论（例如关于之字形的断裂）在统计上应该或多或少有保障。以分钟为单位的工作是很好的，因为有一个好的 "反应速度"，我们可以在非常接近真实的条件下测试历史的算法。
P.S. 顺便说一下，我记得我曾经使用过 "滑杆 "一词 :)
P.S. 顺便说一下，我记得曾经使用过 "滑杆 "这个词 :)
我不得不从不同的渠道获取，因为我没有Alpari的蜱虫历史，只有一分钟的历史。如果有人有，请让我重复计算。需要2个文件1分钟和2秒的时间点，为同一时间段。(至少一个星期)。
接住。在拉链中，是Alpari今年8月的欧元兑美元的分钟和刻度。
顺便说一下，有没有人试着通过欧元/日元对英镑/日元的比率来比较欧元/英镑的跳动和实时合成跳动。如果欧元/英镑月线量平均为5个样本/分钟，对于合成系列（SR），数据接收率平均为20个样本/分钟，此外，这两个VR的绝对值 重合在一个点之内换句话说，通过分析SR，我们获得了一个工具，可以提前显示欧元/英镑的预期报价。