FR H-波动性 - 页 18 1...111213141516171819202122232425...42 新评论 Prival 2007.12.09 11:37 #171 克尼夫 Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть. 我不认为方法有什么不同。我将尝试用一个例子来解释。 为了击落敌机，你需要在时间t0知道这架飞机在一定时间内的位置（这个时间由飞机之间的距离和射弹的速度决定，导弹....）。 通过夸大和简化外汇市场的任务，我们可以这样说：知道坐标X0,Y0（汇率），你需要确定坐标X1,Y1（未来的汇率），概率是1。 假设有一个和尚出现，并轻松而漂亮地解决了这个问题（正如历史上已经发生的那样（拉普拉斯））。而且他将创建一个算法，预测汇率精确到一秒和点。 通过这个例子，我想说明，在费率预测的任务中，可仲裁性和效率的概念并不存在。 有了这样的算法，我根本就不能进行交易，而是出售信息（这个算法的输出），甚至在任何网站上作为预测发布。可仲裁性的概念只能适用于TS（交易系统），而他们的TS是一辆马车和一辆小车。而引入的概念和定义只是干扰了预测的任务。 P.S. 对斯特拉诺维奇，我还是不明白你对未来的理解。而最重要的是，因为这样，你得到的解决方案是错误的。我附上一个文件，对模型进行了很好的概述。如果你不介意的话，至少要有几页纸来证明这一论断。通过简单的例子（速度的导数=加速度（V（t）/dt=a（t）），加速度的导数a（t）/dt=-alfa*a+n（t））n（t）-BHP，alfa是描述频谱宽度的恒定系数。 P.P.S.就是不要把这个文件中的公式(8.8)后的相同短语作为证明，你们所有的机械矩阵的平均分是5.0。 附加的文件： fmaminiproject090307.zip 115 kb kamal 2007.12.09 12:11 #172 Prival: 克尼夫 那么方法是不同的，我们的方法有可仲裁性这样的概念。 我不认为方法有什么不同。我将尝试用例子来解释。 为了击落敌机，你需要知道在时间t0，这架飞机将在某个时间点上的位置（这个时间是由飞机之间的距离和弹丸、导弹的速度决定的）。 通过夸大和简化外汇市场的任务，我们可以这样说：知道坐标X0,Y0（汇率），你需要确定坐标X1,Y1（未来的汇率），概率是1。 假设有一个和尚出现，并轻松而漂亮地解决了这个问题（正如历史上已经发生的那样（拉普拉斯））。而且他将创建一个算法，预测汇率精确到一秒和点。 通过这个例子，我想说明在利率预测的任务中，不存在套利、效率的概念。 有了这样的算法，我根本就不能进行交易，而是出售信息（这个算法的输出），甚至在任何网站上作为预测发布。可仲裁性的概念只能适用于TS（交易系统），而他们的TS是一辆马车和一辆小车。而引入的概念和定义只是干扰了预测的任务。 附：致斯特拉诺维奇，到目前为止，我还不明白你对未来的理解。 最重要的是，由于它，收到的决定是不正确的。 我附上一个文件，其中有不坏的模型评论。如果你不介意的话，至少要有几页纸来证明这一论断。通过简单的例子（速度的导数=加速度（V（t）/dt=a（t）），加速度的导数a（t）/dt=-alfa*a+n（t））n（t）-BHP，alfa是表征频谱宽度的恒定系数。 P.P.S.就是不要把这个文件中的公式(8.8)后的相同短语作为证明，你们所有的机械矩阵的平均分是5.0。 谢尔盖，我不是一个克尼夫 :)))) 方法不同，这是由观察到的现象的不同造成的。 但这是个垃圾，但对于这一点，我有以下几点：无论你喜欢与否，可仲裁性的概念 当然存在--它在任何标准的金融数学课本中都有定义。一个完全不同的问题：现实市场中的无套利条件是否得到满足：而从建模的角度来看，完全有理由相信它得到满足（即不可能获得无风险的 回报）。这个事实没有证明 ，因为无套利是模型的一个假设，而不是一个结果。有这种假设的模型是万亿美元产业的基础；没有这种假设的模型是不存在的。 如果你想，就在没有的情况下建立，这是一个模型师和他的现实感问题。如果你得到足够的东西，那就会很有趣。 关于拉普拉斯，我有一点不明白：我从未听说过拉普拉斯是个和尚（或者你有别的想法？）在内容部分，我认为决定性预测的可能性问题是一个信仰问题，它又是一个超模型的东西。 我不能比上次说得更清楚，是市场，而不是策略，才是套利。看看这个定义：它是关于战略的吗？ 不，它是关于市场的，关于过程的。 关于斯特拉诺维奇：我不想解决朗格文方程，但我在你的文章中正好找到了我所说的地方：公式8.4。正如我们看到的那样，函数b和sigma的值是在区间[t_k;t_{k+1}]的左边取的，所以得到的过程与（让我们相对衡量）通常的过滤过程（时间t的信息）一致。在斯特拉诺维奇积分的情况下，您给出的文本中省略了其结构，这些点的值将取自区间[t_k;t_{k+1}]的中间，这将导致产生的过程--部分和将 "提前运行"（因为在时间t我们不知道时间t+dt/2的价格。当然，在最后的公式中是看不到的（布朗运动是连续的，所以我们提前看一下，没什么大不了的）。但首先，在不连续过程的情况下，差异将完全出现，极限过程在可用信息上的不可测量性，其次，即使在连续情况下，结果也与伊托维不同，在实际检查中，它比伊托维更远离现实（如何检查也很清楚：你对数增量并检查漂移项）。 它如果要严格告诉8.8后写的是什么。 Yurixx 2007.12.09 13:56 #173 Neutron: 尤拉，谢尔盖，你们怎么看这个问题？ 嗨，Sergey !我们有一些想法，但让我们等待一下。不久前，你和我抱怨说，论坛上没有数学统计方面的专家，没有人听专业意见。而这里的运气，不是一个，而是同时有两个。让我们听听专家们对在不同时期引起我们注意的问题的看法。 亲爱的Kamal和 kniff，请你回答几个问题。你对这个话题的参与一开始就相当冲动，但如果你来这里不只是为了指出非专家的位置，我们会很高兴听到你的重磅意见。 一年前，在一个平行论坛上出现了使用统计方法的话题（在我们狭窄的圈子里）。当时，北风公司 也参加了讨论。好了，很多问题都解决了，但我个人还有一些想制定的问题。 1.NE系列的统计特征（分布函数、概率密度函数、ACF或其他）的哪些属性源于其非套利？这个概念有一个定义，但它本身说明不了什么。例如，它没有说一个特定的过程是或不是无套利的。所以，从这个定义到可仲裁性的实际标准，还有很长的路要走。帕斯图霍夫的论文是试图制定其中一个可能的标准。但是，人们是否可以通过FR或SP来说明一个程序的可仲裁性？我希望我已经清楚地解释了这一点。 2.假设有一个系列的SP，并且它的概率密度函数是已知的。有什么想法或方法可以将这个功能用于TC建设吗？我对原则方面感兴趣，因为我认为，PDF或SP中包含的信息不允许在其基础上建立任何TS。 3.还有一个相当简单的问题。假设有某个SP，其SP是已知的。如何根据这个样本中的样本数N来计算这个样本中的SV值的范围？ kamal 2007.12.09 14:24 #174 Yurixx: 中子。 尤拉，谢尔盖，你们怎么看？ 嗨，Sergei !不久前，你我还抱怨说，论坛上没有数学统计专家，没有人听专业意见。 而现在运气来了，不是一个，而是同时有两个。让我们听听专家们对我们在不同时期的问题有什么看法。 亲爱的Kamal和 kniff，请你回答几个问题。你对这个话题的参与开始得相当急躁，但如果你来这里不是为了向非专家展示他们的位置，我们会很高兴听到你的重要意见。 一年前，在一个平行论坛上出现了使用统计方法的话题（在我们狭窄的圈子里）。当时，北风公司 也参加了讨论。好了，很多问题都解决了，但我个人还有一些想制定的问题。 1.NE系列的统计特征（分布函数、概率密度函数、ACF或其他）的哪些属性源于其非套利？这个概念有一个定义，但它本身说明不了什么。例如，它没有说一个特定的过程是或不是无套利的。所以，从这个定义到可仲裁性的实际标准，还有很长的路要走。帕斯图霍夫的论文是试图制定一个可能的标准，但人们可以说一个过程是或不是根据其FR或SP来仲裁的吗？我希望我已经清楚地解释了这一点。 2.假设有一个系列的SP，并且它的概率密度函数是已知的。有什么想法或方法可以将这个功能用于TC建设吗？我对原则方面感兴趣，因为我认为FR或SP中的信息不允许在其基础上建立任何TS。 3.还有一个相当简单的问题。假设有某个SP，其SP是已知的。如何根据该样本中的样本数N来计算该样本的SV值的分布？ 我再次为对话开始时有些非建设性的方式表示歉意，由于某些原因，在论坛讨论中，对话者的立场似乎比实际情况更错误。在问题清单上。 1.你想要可仲裁性 吗？问题是，非套利并不排除赚取平均值的可能性（如硬币的例子）。无套利的标准是（根据金融数学中的第一个基本定理）存在一个马丁格尔度量，即一个物理等价分布度量，这意味着价格过程是 。这是很专业的词汇，但简而言之：如果一个市场中事件的概率可以被重新定义，从而使价格过程成为一个马丁格，但事件的概率不能被归零，那么这个市场就是无套利的。例子：掷硬币和它的博弈，即如果随机行走以0.6的概率变为+1，以0.4的概率变为-1，掷硬币产生的市场是无套利的，因为0.6和0.4可以改写为0.5和0.5，过程成为马太效应。这有点牵强，但我怀疑你不是对无套利 感兴趣，而是对效率 感兴趣，这就要求价格过程是一个马丁格尔，没有所有的过渡到其他措施。最后，我要强调你所说的：这是一个理论上的重述：它离马丁格尔的实际测试还有一段距离。问题是，马太效应意味着非三段式预测是不可能的（三段式预测--价格保持与现在相同），而且在一般情况下，不可能检查马太效应--检查这种预测的不可能性。谢泼德提出了一种具体的方法，但显然不可能检查所有可能的 方法。一般来说，最好把它看作是能量产生的规律：不可能证明它，但接受它，人们可以在建模中获得如此深远的正确效果，以至于每个人都认为它是正确的。顺便说一下，这是一个真实的比喻：用现代金融数学来构建TC，就好比用物理学来构建永动机--原则上是可以的，但能量守恒定律是一个公理。另一方面，我认为并且仍然认为，数学思维系统可以更好地构建观察到的现象。 2.不，知道了随机数列的分布，就有可能对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出预测。如果它是非微不足道的，那么就有可能靠它赚钱。 3.范围 - 即分布（样本中的最大值 - 样本中的最小值） ? Prival 2007.12.09 17:12 #175 卡麦尔 谢谢你的答复。正如你自己所看到的，这是一个模型是否适合有关过程的问题。由于时间t的过程不是特别有趣，但预测却很重要，很可能我们应该取t+dt/2。而模型的充分性应该用另一种方式来检查，我们应该调查残值（预测和价格之间的差异）。 而用两种方式和残值来解决可能更正确，比如说，在第一种情况下，它服从正常规律，而在第二种情况下，它不服从。扔掉不好的解决方案。关于不连续现象，ITO也在消亡。因此，在你确信ITO更好之前。斯特拉塔诺维奇保留了物理学，伊藤则没有。 对于拉普拉斯，他在本尼迪克特修道院学校学习（也许不是僧侣，我承认）http://www.math.rsu.ru/mexmat/polesno/laplas.ru.html，17岁时他来到巴黎，开始教那些聪明的人解积分，他们，撕扯着他们的头发，证明不可能解决这些问题（当时没有人知道拉普拉斯转型:-））。好吧，就像我们的情况一样，他们把这条曲线称为 "曼迪加尔":-)，并赋予它套利的特性，说它不能被解决:-)。(当然，只是在开玩笑--但如果我们不能这样做，那又如何呢）。 Prival 2007.12.09 17:14 #176 Yurixx 我不能回答第一个问题，因为你知道我对价格流中存在套利的观点。 在第二个问题上，我不同意卡马尔 的观点。 (我想他只是不明白这个问题，或者我明白）。如果我错了，让他纠正我。 是的，有可能建立一个TC。一个条件是，SP必须随时间变化。让我用一个简单的例子来解释，我们假设SP受制于正态分布规律（NZR），在新闻发布前它是噪音（可能是0），在新闻发布后它有信号（可能不是0）。这里有一张图片。 我们设置阈值，在图片中是根据理想观察者的标准设置的，区域2和4是相等的（这些区域在雷达中称为误报概率Rlt和丢失信号的概率Pps），在统计中（第一类和第二类的错误）。 而且这个交易系统还有类似物（任何基于通道破裂的TS），概率Plt只是定义了一个错误的破裂，在一个真正的破裂的情况下，它是3，正确检测的概率Ppo。(Eh would be so easy in practice)。 我不明白第三个问题。 Yurixx 2007.12.09 17:27 #177 kamal: 我再次为谈话的开始有些不具建设性而道歉，由于某些原因，在论坛讨论中，对话者的立场似乎比实际情况更错误。在问题清单上。 1.你想要可仲裁性 吗？问题是，非套利并不排除赚取平均值的可能性（如硬币的例子）。无套利的标准是（根据金融数学中的第一个基本定理）存在一个马丁格尔度量，即一个物理上的等价分布度量，即价格过程是 。这是很专业的词汇，但简而言之：如果一个市场中事件的概率可以被重新定义，使价格过程成为马丁格尔，但事件的概率不能被清零，那么这个市场就是无套利的。例子：掷硬币和它的博弈，即如果随机行走以0.6的概率变为+1，以0.4的概率变为-1，掷硬币产生的市场是无套利的，因为0.6和0.4可以改写为0.5和0.5，过程成为马太效应。这有点牵强，但我怀疑你不是对无套利 感兴趣，而是对效率 感兴趣，这就要求价格过程是一个马丁格尔，没有所有的过渡到其他措施。最后，我要强调你所说的：这是一个理论上的重述：它离马丁格尔的实际测试还有一段距离。问题是，马太效应意味着非三段式预测是不可能的（三段式预测--价格与现在一样），而且在一般情况下，不可能检查马太效应--检查这种预测的不可能性。谢泼德提出了一种具体的方法，但显然不可能检查所有可能的 方法。一般来说，最好把它看作是能量产生的规律：不可能证明它，但接受它，人们可以在建模中获得如此深远的正确效果，以至于每个人都认为它是正确的。顺便说一下，这是一个真实的比喻：用现代金融数学来构建TC，就好比用物理学来构建永动机--原则上是可以的，但能量守恒定律是一个公理。另一方面，我认为并且仍然认为，数学思维系统可以更好地构建观察到的现象。 2.不，知道了随机数列的分布，就有可能对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出预测。如果它是非琐碎的，就有可能靠它赚钱。 3.范围 - 即分布（样本中的最大值 - 样本中的最小值） ? 相反，这是一个非常有建设性的对话起点。:-) 你是一个数学家，而且是一个统计学家，我是一个物理学家。反正我们有不同的语言和不同的思维方式。因此，我们只有先达成理解，才能在对话中取得成果。因此，感谢你试图深入探讨这个问题，并理解对方。 1.如果我对你的解释理解正确的话，无套利的 "物理 "含义是，人们不能做出优于过程的某些内在概率的预测。也就是说，在你引用的硬币的情况下，不可能以0.7的概率预测出+1，或以0.5的概率预测出-1。 如果这是真的，那么这种对无套利的理解肯定比我想象的要广泛。然而，由于在市场上，输和赢最初被认为是同等概率的，这并没有改变事情。事实证明，在这种情况下，无套利和无效率实际上是等价的，而且都受到马丁格尔的阻碍。因此，我实际上对鞅的标准感兴趣。而我对它感兴趣的是，在一个真实的过程中评估这些标准的违反情况。 当然，通过检查所有可能的技术来检查马汀性是不可能的。所以我问题的重点是不同的。例如，如果有一个过程的FR或ACF，我们可以确定该过程是否是一个马丁格尔？或者从狭义上讲--过程函数的某些属性是一个必要和/或充分条件。例如，一个函数的连续性是一个条件，即它的一阶导数最多可以有第1种不连续现象。还有另一个方面，就是数量上的问题。是否有一个量化的措施来衡量一个过程是否是马丁格尔？ 与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：任意性的物理类比是指任何系统，给它自己，都倾向于占据一个与其势能最小值相对应的位置。因此，无套利市场的假设是有根据的。但市场是一个开放的随机系统，具有非零的松弛时间。我希望你能理解我的意思，而不是严格意义上的超前。:-)而这意味着，通过接受一般意义上的可仲裁性，我们不能在局部意义上主张它。任意性不断受到或多或少的侵犯，这取决于事件的规模。 而市场不断 "纠正 "这种情况，自然会有一些滞后。在我看来，这种滞后是唯一的机会，可以赚取非随机的利润。这就是为什么我想了解非随机性和违反非随机性的过程。 数学思想体系，IMHO，允许你结构任何抽象的现象和对象。当找到与现实的类比时，它被扩展到可观察的现象。 物理思维方式允许对现实现象进行结构化，并在这个世界上找到非常非琐碎的联系。这些方法相互之间很难做到。但它们共同为人类提供了物质领域的所有成就。 2.有意思，所以我错过了什么。如果可能的话，请启发我，原则上如何能做到这一点。 3.你说对了，只是我指的不是分布，只是样本上的最大值和最小值之差的平均值。 Yurixx 2007.12.09 17:49 #178 Prival: Yurixx 是的，有可能建立一个TC。一个条件是，SP应该随时间变化。让我用一个简单的例子来解释，假设SP受制于正态分布规律（NZR），在新闻发布之前是噪音（可能为0），在新闻发布之后是信号（可能不为0）。这里有一张图片。 而且这个交易系统还有类似的功能（任何基于通道破裂的TS），概率Plt只是定义了一个错误的破裂，在真正破裂的情况下，它是3，正确检测的概率Ppo。(Eh would be so easy in practice) 随着时间的推移，SP的变化不是一个问题。它一直在变化。 大多数人则相反，想让它不变，并在寻找静止性。虽然这是我对这个过程的物理看法，我把它看成是局部的和动态的。如果你把从市场开始到结束的整个历史，有可能（可能）把发生的一切都看作是噪音、波动，并认为整个过程是静止的。 但让我们假设一切如你所写。那么我们该怎么做呢？ Сергей 2007.12.09 18:58 #179 对Yurixx ...<br / translate="no">与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：任意性的物理类比是这样的：任何系统，给它自己，都倾向于占据一个与其势能最小值相对应的位置。 ... 请原谅我的介入，同样也原谅我在物理学和数学方面的无能。但不知何故，我确信任何系统占据其潜在最小值的属性并不影响其可预测性。例如，如果你采取硬币选项，那么是的，毫无疑问，该系统将占据其潜在的最低限度。但这无助于确定第一次翻牌后会发生什么。 Сергей Ковалев 2007.12.09 19:04 #180 Mathemat: SK。 我很清楚，Foreche上的tick量太依赖于数据提供者和它的过滤器。但你可以尝试，对吗？ 可以尝试一下。我在一个平行的主题中说，事实上，来自市场的任何信息都是一个有用的信号。只是蜱虫的信息比其他地方少。在我看来，只有在所有其他资源都用尽的情况下，才应该处理蜱虫。 这不仅涉及数量，还涉及蜱虫的报价本身。噪声太大。 1...111213141516171819202122232425...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
克尼夫
Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть.
我不认为方法有什么不同。我将尝试用一个例子来解释。
为了击落敌机，你需要在时间t0知道这架飞机在一定时间内的位置（这个时间由飞机之间的距离和射弹的速度决定，导弹....）。
通过夸大和简化外汇市场的任务，我们可以这样说：知道坐标X0,Y0（汇率），你需要确定坐标X1,Y1（未来的汇率），概率是1。
假设有一个和尚出现，并轻松而漂亮地解决了这个问题（正如历史上已经发生的那样（拉普拉斯））。而且他将创建一个算法，预测汇率精确到一秒和点。
通过这个例子，我想说明，在费率预测的任务中，可仲裁性和效率的概念并不存在。
有了这样的算法，我根本就不能进行交易，而是出售信息（这个算法的输出），甚至在任何网站上作为预测发布。可仲裁性的概念只能适用于TS（交易系统），而他们的TS是一辆马车和一辆小车。而引入的概念和定义只是干扰了预测的任务。
P.S. 对斯特拉诺维奇，我还是不明白你对未来的理解。而最重要的是，因为这样，你得到的解决方案是错误的。我附上一个文件，对模型进行了很好的概述。如果你不介意的话，至少要有几页纸来证明这一论断。通过简单的例子（速度的导数=加速度（V（t）/dt=a（t）），加速度的导数a（t）/dt=-alfa*a+n（t））n（t）-BHP，alfa是描述频谱宽度的恒定系数。
P.P.S.就是不要把这个文件中的公式(8.8)后的相同短语作为证明，你们所有的机械矩阵的平均分是5.0。
克尼夫
那么方法是不同的，我们的方法有可仲裁性这样的概念。
我不认为方法有什么不同。我将尝试用例子来解释。
为了击落敌机，你需要知道在时间t0，这架飞机将在某个时间点上的位置（这个时间是由飞机之间的距离和弹丸、导弹的速度决定的）。
通过夸大和简化外汇市场的任务，我们可以这样说：知道坐标X0,Y0（汇率），你需要确定坐标X1,Y1（未来的汇率），概率是1。
假设有一个和尚出现，并轻松而漂亮地解决了这个问题（正如历史上已经发生的那样（拉普拉斯））。而且他将创建一个算法，预测汇率精确到一秒和点。
通过这个例子，我想说明在利率预测的任务中，不存在套利、效率的概念。
有了这样的算法，我根本就不能进行交易，而是出售信息（这个算法的输出），甚至在任何网站上作为预测发布。可仲裁性的概念只能适用于TS（交易系统），而他们的TS是一辆马车和一辆小车。而引入的概念和定义只是干扰了预测的任务。
附：致斯特拉诺维奇，到目前为止，我还不明白你对未来的理解。 最重要的是，由于它，收到的决定是不正确的。 我附上一个文件，其中有不坏的模型评论。如果你不介意的话，至少要有几页纸来证明这一论断。通过简单的例子（速度的导数=加速度（V（t）/dt=a（t）），加速度的导数a（t）/dt=-alfa*a+n（t））n（t）-BHP，alfa是表征频谱宽度的恒定系数。
P.P.S.就是不要把这个文件中的公式(8.8)后的相同短语作为证明，你们所有的机械矩阵的平均分是5.0。
方法不同，这是由观察到的现象的不同造成的。 但这是个垃圾，但对于这一点，我有以下几点：无论你喜欢与否，可仲裁性的概念 当然存在--它在任何标准的金融数学课本中都有定义。一个完全不同的问题：现实市场中的无套利条件是否得到满足：而从建模的角度来看，完全有理由相信它得到满足（即不可能获得无风险的 回报）。这个事实没有证明 ，因为无套利是模型的一个假设，而不是一个结果。有这种假设的模型是万亿美元产业的基础；没有这种假设的模型是不存在的。 如果你想，就在没有的情况下建立，这是一个模型师和他的现实感问题。如果你得到足够的东西，那就会很有趣。
关于拉普拉斯，我有一点不明白：我从未听说过拉普拉斯是个和尚（或者你有别的想法？）在内容部分，我认为决定性预测的可能性问题是一个信仰问题，它又是一个超模型的东西。
我不能比上次说得更清楚，是市场，而不是策略，才是套利。看看这个定义：它是关于战略的吗？ 不，它是关于市场的，关于过程的。
关于斯特拉诺维奇：我不想解决朗格文方程，但我在你的文章中正好找到了我所说的地方：公式8.4。正如我们看到的那样，函数b和sigma的值是在区间[t_k;t_{k+1}]的左边取的，所以得到的过程与（让我们相对衡量）通常的过滤过程（时间t的信息）一致。在斯特拉诺维奇积分的情况下，您给出的文本中省略了其结构，这些点的值将取自区间[t_k;t_{k+1}]的中间，这将导致产生的过程--部分和将 "提前运行"（因为在时间t我们不知道时间t+dt/2的价格。当然，在最后的公式中是看不到的（布朗运动是连续的，所以我们提前看一下，没什么大不了的）。但首先，在不连续过程的情况下，差异将完全出现，极限过程在可用信息上的不可测量性，其次，即使在连续情况下，结果也与伊托维不同，在实际检查中，它比伊托维更远离现实（如何检查也很清楚：你对数增量并检查漂移项）。 它如果要严格告诉8.8后写的是什么。
尤拉，谢尔盖，你们怎么看这个问题？
嗨，Sergey !我们有一些想法，但让我们等待一下。不久前，你和我抱怨说，论坛上没有数学统计方面的专家，没有人听专业意见。而这里的运气，不是一个，而是同时有两个。让我们听听专家们对在不同时期引起我们注意的问题的看法。
亲爱的Kamal和 kniff，请你回答几个问题。你对这个话题的参与一开始就相当冲动，但如果你来这里不只是为了指出非专家的位置，我们会很高兴听到你的重磅意见。
一年前，在一个平行论坛上出现了使用统计方法的话题（在我们狭窄的圈子里）。当时，北风公司 也参加了讨论。好了，很多问题都解决了，但我个人还有一些想制定的问题。
1.NE系列的统计特征（分布函数、概率密度函数、ACF或其他）的哪些属性源于其非套利？这个概念有一个定义，但它本身说明不了什么。例如，它没有说一个特定的过程是或不是无套利的。所以，从这个定义到可仲裁性的实际标准，还有很长的路要走。帕斯图霍夫的论文是试图制定其中一个可能的标准。但是，人们是否可以通过FR或SP来说明一个程序的可仲裁性？我希望我已经清楚地解释了这一点。
2.假设有一个系列的SP，并且它的概率密度函数是已知的。有什么想法或方法可以将这个功能用于TC建设吗？我对原则方面感兴趣，因为我认为，PDF或SP中包含的信息不允许在其基础上建立任何TS。
3.还有一个相当简单的问题。假设有某个SP，其SP是已知的。如何根据这个样本中的样本数N来计算这个样本中的SV值的范围？
尤拉，谢尔盖，你们怎么看？
嗨，Sergei !不久前，你我还抱怨说，论坛上没有数学统计专家，没有人听专业意见。 而现在运气来了，不是一个，而是同时有两个。让我们听听专家们对我们在不同时期的问题有什么看法。
亲爱的Kamal和 kniff，请你回答几个问题。你对这个话题的参与开始得相当急躁，但如果你来这里不是为了向非专家展示他们的位置，我们会很高兴听到你的重要意见。
一年前，在一个平行论坛上出现了使用统计方法的话题（在我们狭窄的圈子里）。当时，北风公司 也参加了讨论。好了，很多问题都解决了，但我个人还有一些想制定的问题。
1.NE系列的统计特征（分布函数、概率密度函数、ACF或其他）的哪些属性源于其非套利？这个概念有一个定义，但它本身说明不了什么。例如，它没有说一个特定的过程是或不是无套利的。所以，从这个定义到可仲裁性的实际标准，还有很长的路要走。帕斯图霍夫的论文是试图制定一个可能的标准，但人们可以说一个过程是或不是根据其FR或SP来仲裁的吗？我希望我已经清楚地解释了这一点。
2.假设有一个系列的SP，并且它的概率密度函数是已知的。有什么想法或方法可以将这个功能用于TC建设吗？我对原则方面感兴趣，因为我认为FR或SP中的信息不允许在其基础上建立任何TS。
3.还有一个相当简单的问题。假设有某个SP，其SP是已知的。如何根据该样本中的样本数N来计算该样本的SV值的分布？
1.你想要可仲裁性 吗？问题是，非套利并不排除赚取平均值的可能性（如硬币的例子）。无套利的标准是（根据金融数学中的第一个基本定理）存在一个马丁格尔度量，即一个物理等价分布度量，这意味着价格过程是 。这是很专业的词汇，但简而言之：如果一个市场中事件的概率可以被重新定义，从而使价格过程成为一个马丁格，但事件的概率不能被归零，那么这个市场就是无套利的。例子：掷硬币和它的博弈，即如果随机行走以0.6的概率变为+1，以0.4的概率变为-1，掷硬币产生的市场是无套利的，因为0.6和0.4可以改写为0.5和0.5，过程成为马太效应。这有点牵强，但我怀疑你不是对无套利 感兴趣，而是对效率 感兴趣，这就要求价格过程是一个马丁格尔，没有所有的过渡到其他措施。最后，我要强调你所说的：这是一个理论上的重述：它离马丁格尔的实际测试还有一段距离。问题是，马太效应意味着非三段式预测是不可能的（三段式预测--价格保持与现在相同），而且在一般情况下，不可能检查马太效应--检查这种预测的不可能性。谢泼德提出了一种具体的方法，但显然不可能检查所有可能的 方法。一般来说，最好把它看作是能量产生的规律：不可能证明它，但接受它，人们可以在建模中获得如此深远的正确效果，以至于每个人都认为它是正确的。顺便说一下，这是一个真实的比喻：用现代金融数学来构建TC，就好比用物理学来构建永动机--原则上是可以的，但能量守恒定律是一个公理。另一方面，我认为并且仍然认为，数学思维系统可以更好地构建观察到的现象。
2.不，知道了随机数列的分布，就有可能对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出预测。如果它是非微不足道的，那么就有可能靠它赚钱。
3.范围 - 即分布（样本中的最大值 - 样本中的最小值） ?
卡麦尔
谢谢你的答复。正如你自己所看到的，这是一个模型是否适合有关过程的问题。由于时间t的过程不是特别有趣，但预测却很重要，很可能我们应该取t+dt/2。而模型的充分性应该用另一种方式来检查，我们应该调查残值（预测和价格之间的差异）。 而用两种方式和残值来解决可能更正确，比如说，在第一种情况下，它服从正常规律，而在第二种情况下，它不服从。扔掉不好的解决方案。关于不连续现象，ITO也在消亡。因此，在你确信ITO更好之前。斯特拉塔诺维奇保留了物理学，伊藤则没有。
对于拉普拉斯，他在本尼迪克特修道院学校学习（也许不是僧侣，我承认）http://www.math.rsu.ru/mexmat/polesno/laplas.ru.html，17岁时他来到巴黎，开始教那些聪明的人解积分，他们，撕扯着他们的头发，证明不可能解决这些问题（当时没有人知道拉普拉斯转型:-））。好吧，就像我们的情况一样，他们把这条曲线称为 "曼迪加尔":-)，并赋予它套利的特性，说它不能被解决:-)。(当然，只是在开玩笑--但如果我们不能这样做，那又如何呢）。
Yurixx
我不能回答第一个问题，因为你知道我对价格流中存在套利的观点。
在第二个问题上，我不同意卡马尔 的观点。 (我想他只是不明白这个问题，或者我明白）。如果我错了，让他纠正我。
是的，有可能建立一个TC。一个条件是，SP必须随时间变化。让我用一个简单的例子来解释，我们假设SP受制于正态分布规律（NZR），在新闻发布前它是噪音（可能是0），在新闻发布后它有信号（可能不是0）。这里有一张图片。
我们设置阈值，在图片中是根据理想观察者的标准设置的，区域2和4是相等的（这些区域在雷达中称为误报概率Rlt和丢失信号的概率Pps），在统计中（第一类和第二类的错误）。
而且这个交易系统还有类似物（任何基于通道破裂的TS），概率Plt只是定义了一个错误的破裂，在一个真正的破裂的情况下，它是3，正确检测的概率Ppo。(Eh would be so easy in practice)。
我不明白第三个问题。
我再次为谈话的开始有些不具建设性而道歉，由于某些原因，在论坛讨论中，对话者的立场似乎比实际情况更错误。在问题清单上。
1.你想要可仲裁性 吗？问题是，非套利并不排除赚取平均值的可能性（如硬币的例子）。无套利的标准是（根据金融数学中的第一个基本定理）存在一个马丁格尔度量，即一个物理上的等价分布度量，即价格过程是 。这是很专业的词汇，但简而言之：如果一个市场中事件的概率可以被重新定义，使价格过程成为马丁格尔，但事件的概率不能被清零，那么这个市场就是无套利的。例子：掷硬币和它的博弈，即如果随机行走以0.6的概率变为+1，以0.4的概率变为-1，掷硬币产生的市场是无套利的，因为0.6和0.4可以改写为0.5和0.5，过程成为马太效应。这有点牵强，但我怀疑你不是对无套利 感兴趣，而是对效率 感兴趣，这就要求价格过程是一个马丁格尔，没有所有的过渡到其他措施。最后，我要强调你所说的：这是一个理论上的重述：它离马丁格尔的实际测试还有一段距离。问题是，马太效应意味着非三段式预测是不可能的（三段式预测--价格与现在一样），而且在一般情况下，不可能检查马太效应--检查这种预测的不可能性。谢泼德提出了一种具体的方法，但显然不可能检查所有可能的 方法。一般来说，最好把它看作是能量产生的规律：不可能证明它，但接受它，人们可以在建模中获得如此深远的正确效果，以至于每个人都认为它是正确的。顺便说一下，这是一个真实的比喻：用现代金融数学来构建TC，就好比用物理学来构建永动机--原则上是可以的，但能量守恒定律是一个公理。另一方面，我认为并且仍然认为，数学思维系统可以更好地构建观察到的现象。
2.不，知道了随机数列的分布，就有可能对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出预测。如果它是非琐碎的，就有可能靠它赚钱。
3.范围 - 即分布（样本中的最大值 - 样本中的最小值） ?
相反，这是一个非常有建设性的对话起点。:-)
你是一个数学家，而且是一个统计学家，我是一个物理学家。反正我们有不同的语言和不同的思维方式。因此，我们只有先达成理解，才能在对话中取得成果。因此，感谢你试图深入探讨这个问题，并理解对方。
1.如果我对你的解释理解正确的话，无套利的 "物理 "含义是，人们不能做出优于过程的某些内在概率的预测。也就是说，在你引用的硬币的情况下，不可能以0.7的概率预测出+1，或以0.5的概率预测出-1。 如果这是真的，那么这种对无套利的理解肯定比我想象的要广泛。然而，由于在市场上，输和赢最初被认为是同等概率的，这并没有改变事情。事实证明，在这种情况下，无套利和无效率实际上是等价的，而且都受到马丁格尔的阻碍。因此，我实际上对鞅的标准感兴趣。而我对它感兴趣的是，在一个真实的过程中评估这些标准的违反情况。
当然，通过检查所有可能的技术来检查马汀性是不可能的。所以我问题的重点是不同的。例如，如果有一个过程的FR或ACF，我们可以确定该过程是否是一个马丁格尔？或者从狭义上讲--过程函数的某些属性是一个必要和/或充分条件。例如，一个函数的连续性是一个条件，即它的一阶导数最多可以有第1种不连续现象。还有另一个方面，就是数量上的问题。是否有一个量化的措施来衡量一个过程是否是马丁格尔？
与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：任意性的物理类比是指任何系统，给它自己，都倾向于占据一个与其势能最小值相对应的位置。因此，无套利市场的假设是有根据的。但市场是一个开放的随机系统，具有非零的松弛时间。我希望你能理解我的意思，而不是严格意义上的超前。:-)而这意味着，通过接受一般意义上的可仲裁性，我们不能在局部意义上主张它。任意性不断受到或多或少的侵犯，这取决于事件的规模。 而市场不断 "纠正 "这种情况，自然会有一些滞后。在我看来，这种滞后是唯一的机会，可以赚取非随机的利润。这就是为什么我想了解非随机性和违反非随机性的过程。
数学思想体系，IMHO，允许你结构任何抽象的现象和对象。当找到与现实的类比时，它被扩展到可观察的现象。 物理思维方式允许对现实现象进行结构化，并在这个世界上找到非常非琐碎的联系。这些方法相互之间很难做到。但它们共同为人类提供了物质领域的所有成就。
2.有意思，所以我错过了什么。如果可能的话，请启发我，原则上如何能做到这一点。
3.你说对了，只是我指的不是分布，只是样本上的最大值和最小值之差的平均值。
Yurixx
是的，有可能建立一个TC。一个条件是，SP应该随时间变化。让我用一个简单的例子来解释，假设SP受制于正态分布规律（NZR），在新闻发布之前是噪音（可能为0），在新闻发布之后是信号（可能不为0）。这里有一张图片。
而且这个交易系统还有类似的功能（任何基于通道破裂的TS），概率Plt只是定义了一个错误的破裂，在真正破裂的情况下，它是3，正确检测的概率Ppo。(Eh would be so easy in practice)
随着时间的推移，SP的变化不是一个问题。它一直在变化。 大多数人则相反，想让它不变，并在寻找静止性。虽然这是我对这个过程的物理看法，我把它看成是局部的和动态的。如果你把从市场开始到结束的整个历史，有可能（可能）把发生的一切都看作是噪音、波动，并认为整个过程是静止的。
但让我们假设一切如你所写。那么我们该怎么做呢？
对Yurixx
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请原谅我的介入，同样也原谅我在物理学和数学方面的无能。但不知何故，我确信任何系统占据其潜在最小值的属性并不影响其可预测性。例如，如果你采取硬币选项，那么是的，毫无疑问，该系统将占据其潜在的最低限度。但这无助于确定第一次翻牌后会发生什么。
SK。 我很清楚，Foreche上的tick量太依赖于数据提供者和它的过滤器。但你可以尝试，对吗？