问一下那些已经通过MTS稳定赚钱的人？ - 页 15

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VelesFX писал (а):
 而如果你有很多交易系统，你可以创建非常好的多样化的投资组合，包括几十个市场系统。
做梦吧，但现实是，即使是一打的市场系统也很容易同时进入平仓状态。 当然，这只是极少数情况。但也不是真的不可能。如果你读过纳西姆-尼古拉斯-塔勒布，你就知道黑天鹅。
 
KimIV:
VelesFX写道(a)：

， 如果你有很多交易系统，你可以创建非常好的多样化的投资组合，包括几十个市场系统
做梦吧，但现实是，即使是一打的市场系统也很容易同时进入缩减状态。
当然，这是一个罕见的案例。但这也不是那么不可能。如果你读过纳西姆-尼古拉斯-塔勒布，你就知道黑天鹅。
交易中的市场系统越多，所有这些系统同时失败的可能性就越小（我不会说任何关于相关性的事情--那里应该一切正常）。如果有10个系统，那么它们同时缩减的可能性就相当大，其中9个系统都在画面中，而这9个系统本周都失去了平衡，吃掉了3000的存款，这是很正常的。但如果系统是100个或说1000个，它当然不能指望马科维茨的奇迹，但它会比10个或说1个TS更有效地工作。

你不喜欢组合交易，你认为多样化是邪恶的。如果你知道如何在没有多样化的情况下更有效地交易，我很想听听你的想法。
 
VelesFX:
你不喜欢组合交易，你认为多样化是邪恶的。

这个结论是错误的。我接受并应用组合交易。我认为多样化是一件好事。你可能会问，我是不是自相矛盾了？答案是。是的，我是。向我开枪。这就是我的矛盾之处。我只想说，多样化并不是万能的。金融领域没有万能药。毁灭在等待着每一个交易商。没有一个成功的交易员 没有破产。因此，在马背上的时候，你就应该已经考虑到在马被射中时如何自救。将资金从高风险的工具转移到低风险的工具。为了在你破产后有它的存款。

VelesFX:
如果你知道如何在不分散的情况下更有效地交易，我很想听听你的想法。

一切都已经想好了。我不会说任何新的东西。

  1. 系统。
  2. 多样化。
  3. 资本和风险管理。
  4. 一个雨天的藏品。
 
KimIV:
VelesFX。

你不接受投资组合交易，你认为分散投资
是邪恶的。
这个结论是错误的。我接受并应用组合交易。我认为多样化是一件好事。
对不起，我只是忘了在问题中加上"？"，但无论如何你已经回答了）））。

在金融领域根本没有万能药。毁灭在等待着每一个交易商。
如果我打算永远交易，我宁愿不要用很多钱来交易。但是，你的交易时间越长，你就越有可能失败，这是事实，虽然听起来不符合逻辑 ))
一切都已经被发明了。我没有说什么新东西。

  • 系统、
  • 多样化、
  • 资本和风险管理、
  • 雨天基金。
    • 我完全同意！！。
     
    KimIV:

    这个结论是错误的。我接受并应用组合交易。我认为多样化是一件好事。你是在问我是否在自相矛盾？我愿意，是的，我愿意。向我开枪。这就是我的矛盾之处。 我只是说，多样化并不是万能的。

    VelesFX写道（a）。
    如果你知道如何在没有多样化的情况下更有效地交易，我很想听听你的想法。

    这一切都被发明了。我没有说什么新东西。

    1. 该系统。
    2. 多样化。
    3. 资本和风险管理。
    4. 一个雨天基金
      5. 。

    您（KimIV，VelesFX）能否更详细地阐述一下与外汇有关的多样化（您是如何在这个市场上进行组合交易的）。毕竟，报价流的相关系数接近于1。

     
    В финансах вообще нет панацеи. Раззорение ждёт каждого трейдера.
    是的，也许你是对的，但不是所有人。 可能只有那些要永远交易的人。但是，你交易的时间越长，你就越有可能失败，这是事实，虽然听起来不符合逻辑 ))

    我不同意。如果TS是正确的，那么就没有理由做出 "你迟早会输 "这样的断然结论。
    顺便说一下，在我看来，认为1000个TS是成功的保证的想法也是错误的。

    由于他的活动，开发者要么能得到一个真正稳定的、令人满意的预测TS，要么不能。

    说到数量，我们只能说，分析了许多市场特征参数的TS有更好的成功机会（当然，前提是这些参数不是随机的，而是正确的，而且开发者创建的策略适当考虑了这些参数）

     
    SK. писал (а):

    我不同意。如果TS是正确的，那么就没有理由得出 "你迟早会失败 "这样断然的结论。
    顺便说一下，在我看来，认为1000个TS是成功的保证的想法也是错误的。

    由于他的活动，开发者要么能得到一个真正稳定的、令人满意的预测TS，要么不能。

    说到数量，我们只能说，分析了许多市场特征参数的TS有更好的成功机会（当然，前提是这些参数不是随机的，而是正确的，而且开发者创建的策略适当考虑了这些参数）

    我不确定即使是一个非常有利可图的TS也能长期保持这种状态。市场并不具备长期保持可预测性和一致性的条件。而交易者必须及时 开发新的TS或修改现有的TS，至于MTS--系统可以自行修改。 否则任何系统都会在很长一段时间内卖完（IMHO）
     
    KimIV:
    4.一个雨天的储藏室。

    有家庭的交易员应该在每个工作期（月、季）进行两次藏匿：）。

    致：八 王子
    迈克尔，三个月过去了，这个分支的作者没有问你这段时间的结果，你能不能公布这段时间的结果（Exel的变体就可以了：）。

     
    Prival писал (а): 毕竟，报价流量的相关系数接近于1。

    好吧，我不会说它是如此接近1，以至于你可以使用它--即使是在瑞士货币和欧元之间（尽管它应该更接近于-1）。在被比较的一对的历史同步之前，你不能谈论相关问题。即使是一个洞（而且有洞，甚至在小的TF上根本就没有）也会急剧地改变相关系数。

    P.S.Prival，你还记得日本人描述的测量水流量的方法吗（用ACF）？我对它印象深刻。所以我想知道：在货币对（但不会是ACF了，而是简单的QF）中不是有类似的滞后现象吗？

     
    Figar0 писал (а):
     我不确定即使是一个非常有利可图的TS也能长期保持这种状态。市场并不奢望长期保持可预测性和一致性。而交易员需要 开发新的TS或修改现有的TS，关于MTS--系统本身可以修改。否则，任何系统从长远来看都会失败（IMHO）。


    不管我们喜欢与否，也不管我们怎么想，市场仍然是一个正常的市场。

    TS的开发者不应该重新安排床位，而应该改变工作人员。

    如果TS输了，就需要重新思考，继续研究市场，寻找现有模式。一个好的TS会考虑到最大限度的已知模式，而一个坏的TS则不知道所有的模式。开发者的任务归结为找到描述市场的特征参数和连接这些参数的模式。

    而一个真正好的TS也应该自己跟踪新的模式。 这样的TS活得越多，它就越有机会继续活下去。

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