优化和样本外测试。 - 页 9 123456789101112 新评论 CtFelix 2008.08.27 09:20 #81 granit77 писал (а)>> 或者更好的是，完全改写那段历史，让议员们更舒服。:)) 是的，未来最好是自己写，知道什么时候买什么时候卖 :) Rider 2008.08.27 11:28 #82 CtFelix писал (а)>> >>是的，你最好自己写，这样你就知道什么时候买什么时候卖 :) "我对在米哈伊尔-谢尔盖耶维奇、GKChP（在那个白痴时刻我刚好在DB和BP上）和鲍里斯-尼古拉耶维奇之后的改写有特异功能--历史是不可预测的 :))))......... for forex) 正如Mathemat 所说.....，你在这里尝试，你就会尝试.....。:( 但对自己来说都是一样的 :) 不，真的，如果与测试的问题仍然以某种方式解决，那么与这些网站的优化是一个完整的失败......，并且，同意 （ Granit77，该屏幕，我为你附上，在垃圾不拉） Rider 2008.08.27 11:50 #83 CtFelix писал (а)>> 然后你可能需要删除一段历史，以便它不打开这一行的头寸，或者添加一段历史，以便它能正确关闭它们。 是的，我希望我事先知道要删除什么 :) 如果你使用Vita变体，那么你可能会得到数据拟合，我怀疑是否会有好的结果。 不比 "一致 "差 ..... 我不想重复自己的观点--仔细阅读他关于集合和子集的帖子....。- 他是对的））。 也不保证...... 至于时间的消耗，我认为更多的是专家顾问的代码或大量的优化数据，而不是优化的循环代码，这使得优化需要大量的时间。 这就是我总是首先处理的问题，它是代码优化。我记忆犹新的是，我的机器很虚弱，而我从它身上榨出的东西比在智能的.....，所以问题不是关于这个。 事情是这样的：优化正在进行中，我要求（让我看看）26195400次运行，实际上在输出中（我已经优化了3年）大约有1000个变体转出。我们没有办法手动检查这个数字。有一个 "切片 "留给了前进中的 "2008 "的全部。而在这里，我可以把这1000个变体放入 "顺序 "中--让它丢弃500个，我不介意:) 但当我的机器要求2600万时，它设法做了5000次，而这1000次没有遗传，24小时后它就要求：(() Виктор 2008.08.27 12:45 #84 rider писал (а)>> >>同意 Granit77，我为你附上的那个截图不是转储)。 我不假装是一个顾问，它可能不是一个垃圾场。我只是分享我的感受：我有很多这样的缩减... 特异功能。当然，没有任何东西被扔掉，但优化结果被标记为负数。 Rider 2008.08.27 12:54 #85 granit77 писал (а)>> 我不假装是一个顾问，它可能不是一个垃圾场。我只是分享我的感受：我不容易受到这种缩减的影响。 痴人说梦。当然，没有任何东西被扔掉，但优化的结果被标记为负面。 :) 改变自己（不是自己） ) 认真地--是 "特异功能 "还是 "特异功能 "正确？ Виктор 2008.08.27 13:03 #86 rider писал (а)>> :) 改变自己（不是自己） ) 我不应该在上面放一个笑脸。我千方百计要改变，而且是朝着研究优化的细微之处，以免不被证实。 到目前为止，我相信我的直觉，但越往后走，我的疑虑就越多。 P.S. Mathemat 已经习惯于对那些与你找到共同点的人说 "你"。如果你不介意的话，让我们以名字为基础。 P.P.S. 用字典查过，正确的词是 "idiosyncrasy"。 Idiosyncrasy（来自希腊语ѭѭѭѭ--奇特、特殊、不寻常和ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ--混合），不容忍--在某些情况下发生的痛苦反应。 Aleksandr Pak 2008.08.27 13:07 #87 .... 叶利钦的回忆 好了，矿工节快乐! Rider 2008.08.30 03:32 #88 granit77 писал (а)>> Mathemat 已经养成了一种习惯，对那些你找到共同点的人说 "你"。如果你不介意的话，让我们以名字为基础。 我不介意，虽然我不说中文）。 Korey 写道（a）>> .... 叶利钦的回忆 好了，矿工节快乐! 我可以列出一打其他假期.....，你需要一个吗？))))) 这个问题并不容易。 总的来说，直到现在我还认为，首先要使一个系统在标准的、不变的地段上不漏水......，更多的.....。"只有标准的才会有这样的效果....但如果你把它拧在一个整洁的（我强调 "整洁 "的名称，这并不扭曲它的含义，结果是完全不同的 :) 他们跟我们说过，但我们这些顽固的人不相信:)) Aleksandr Pak 2008.08.30 09:30 #89 1. 因此，8月27日是矿工节。 如果没有矿工，俄罗斯的第一位总统会有一个不同的姓氏。 2. 最好的数学上的资金管理是当从1万开始，以0.1手为单位，不超过。 Rider 2008.10.04 08:05 #90 这个话题本不应该被掩盖。这个问题仍然悬而未决。在我尝试了很多专家顾问 后，这些专家顾问 通过 "愚蠢的"（单程）优化 获得了更多的利润，但如果不在转发上，就在演示上，如果不在演示上，就在真实上，都会出现亏损，我意识到，在我自己解决这个问题之前，我不会进一步....。我无处可去 :) 差不多一个月过去了。以下是一些初步结果。 Strategy Tester Report Tango-Mini Alpari-Demo (Build 218) Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225; Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 1000000.00 Чистая прибыль 14620.93 Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68 Прибыльность 1.82 Матожидание выигрыша 24.91 Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99) Всего сделок 587 Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%) Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%) Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%) Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03 Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2 Дополнительно: - максимум текущего убытка:- 1157 пунктов - максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21 我改变了自己进出的规则。 策略测试报告 NACM Alpari-Demo (Build 218) USDJPY (美元对日元) Period 1 Hour (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 （2005.07.03 - 2008.10.03) Model All ticks (基于所有最小的可用时间段的最精确方法) Parameters Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0。1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7; 历史上有21058个柱子; 6173610个点被模拟质量90。00% 图表不匹配错误 0 初始存款 1000000.00 净利润 4642.05 总利润 12595.05 总损失 -7953.00 利润率 1.58 预期赢利 16.52 绝对缩水 118。55 最大跌幅 1434.04 (0.14%) 相对跌幅 0.14% (1434.04) 交易总数 281 空头头寸(%赢) 155 (89.03%) 多头头寸(%赢) 126 (90.48%) 盈利交易(占总数的%) 252 (89.68%) 损失(占总数的%) 29 (10.32%) 最大的盈利交易 75.65 损失交易 -306.86 平均盈利交易 49。98次亏损交易 -274.24 最大连续赢利（盈利） 41（1932.69） 连续亏损（亏损） 2（-605.28） 最大连续赢利（赢利次数） 1932.69（41） 连续亏损（亏损次数） -605.28（2） 平均连续赢利 10连续亏损 1 初始存款1000000(?)。在优化过程中，我对缩减进行了限制，那里有一个百分比。如果30%来自10000和15000--这些是不同顺序的值，那么0.3%来自一百万，或更多一点，大约是相同的数量。 是的，图表末尾的小数点是 "在停止时关闭"。 优化24/6/6/3--月数。 24是主要部分，确定能产生可接受结果的参数集。 2到6是OOS：在这些区间内运行产生的集合。 接下来，Excel和分析： - 不容许的小额利润 - 废料 - 主要时期的交易少于70-80 - 废料 - OOS的负余额 - 废料 - 利润与交易数量和时期之间严重不匹配 - 废料 之后仍有10-15条线.......，3个月后的窗口：只是想看看，是否值得做进一步的选择--可能只有缺点:) 如果我看到它是值得的，那么我就对这几组进行分组--2组，最多3组，最后在整个区间内进行优化......，选择最好的，然后演示....。没有保证，还没有统计数据 :) .....，而这一切都发生在离套路相当远的地方，这给优化的主要部分带来了最大利润。 因此，90-95%的看似有利可图的组合被拒绝：专家顾问-标示-时间框架。 有人可能会说，这是不足够的利润。但我 "赌 "的是可靠性。 欢迎提出批评。 PS1 我并不假装自己是作者，我所使用的大部分内容，在这个主题和这个论坛上都有描述。 PS2:)有时，在代码中犯一个小错误是没有任何危害的，这将允许不在所有刻度上，并在控制点上进行优化......。 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
或者更好的是，完全改写那段历史，让议员们更舒服。:))
是的，未来最好是自己写，知道什么时候买什么时候卖 :)
>>是的，你最好自己写，这样你就知道什么时候买什么时候卖 :)
"我对在米哈伊尔-谢尔盖耶维奇、GKChP（在那个白痴时刻我刚好在DB和BP上）和鲍里斯-尼古拉耶维奇之后的改写有特异功能--历史是不可预测的 :))))......... for forex)
正如Mathemat 所说.....，你在这里尝试，你就会尝试.....。:( 但对自己来说都是一样的 :)
不，真的，如果与测试的问题仍然以某种方式解决，那么与这些网站的优化是一个完整的失败......，并且，同意 （ Granit77，该屏幕，我为你附上，在垃圾不拉）
然后你可能需要删除一段历史，以便它不打开这一行的头寸，或者添加一段历史，以便它能正确关闭它们。
是的，我希望我事先知道要删除什么 :)
如果你使用Vita变体，那么你可能会得到数据拟合，我怀疑是否会有好的结果。
不比 "一致 "差 ..... 我不想重复自己的观点--仔细阅读他关于集合和子集的帖子....。- 他是对的））。
也不保证......
至于时间的消耗，我认为更多的是专家顾问的代码或大量的优化数据，而不是优化的循环代码，这使得优化需要大量的时间。
这就是我总是首先处理的问题，它是代码优化。我记忆犹新的是，我的机器很虚弱，而我从它身上榨出的东西比在智能的.....，所以问题不是关于这个。
事情是这样的：优化正在进行中，我要求（让我看看）26195400次运行，实际上在输出中（我已经优化了3年）大约有1000个变体转出。我们没有办法手动检查这个数字。有一个 "切片 "留给了前进中的 "2008 "的全部。而在这里，我可以把这1000个变体放入 "顺序 "中--让它丢弃500个，我不介意:)
但当我的机器要求2600万时，它设法做了5000次，而这1000次没有遗传，24小时后它就要求：(()
>>同意 Granit77，我为你附上的那个截图不是转储)。
我不假装是一个顾问，它可能不是一个垃圾场。我只是分享我的感受：我有很多这样的缩减...
特异功能。当然，没有任何东西被扔掉，但优化结果被标记为负数。
我不假装是一个顾问，它可能不是一个垃圾场。我只是分享我的感受：我不容易受到这种缩减的影响。
痴人说梦。当然，没有任何东西被扔掉，但优化的结果被标记为负面。
:) 改变自己（不是自己） )
认真地--是 "特异功能 "还是 "特异功能 "正确？
:) 改变自己（不是自己） )
我不应该在上面放一个笑脸。我千方百计要改变，而且是朝着研究优化的细微之处，以免不被证实。
到目前为止，我相信我的直觉，但越往后走，我的疑虑就越多。
P.S.
Mathemat 已经习惯于对那些与你找到共同点的人说 "你"。如果你不介意的话，让我们以名字为基础。
P.P.S.
用字典查过，正确的词是 "idiosyncrasy"。
Idiosyncrasy（来自希腊语ѭѭѭѭ--奇特、特殊、不寻常和ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ--混合），不容忍--在某些情况下发生的痛苦反应。
好了，矿工节快乐!
Mathemat 已经养成了一种习惯，对那些你找到共同点的人说 "你"。如果你不介意的话，让我们以名字为基础。
我不介意，虽然我不说中文）。
.... 叶利钦的回忆
好了，矿工节快乐!
我可以列出一打其他假期.....，你需要一个吗？)))))
这个问题并不容易。
总的来说，直到现在我还认为，首先要使一个系统在标准的、不变的地段上不漏水......，更多的.....。"只有标准的才会有这样的效果....但如果你把它拧在一个整洁的（我强调 "整洁 "的名称，这并不扭曲它的含义，结果是完全不同的 :)
他们跟我们说过，但我们这些顽固的人不相信:))
因此，8月27日是矿工节。
如果没有矿工，俄罗斯的第一位总统会有一个不同的姓氏。
2.
最好的数学上的资金管理是当从1万开始，以0.1手为单位，不超过。
这个话题本不应该被掩盖。这个问题仍然悬而未决。在我尝试了很多专家顾问 后，这些专家顾问 通过 "愚蠢的"（单程）优化 获得了更多的利润，但如果不在转发上，就在演示上，如果不在演示上，就在真实上，都会出现亏损，我意识到，在我自己解决这个问题之前，我不会进一步....。我无处可去 :)
差不多一个月过去了。以下是一些初步结果。
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
我改变了自己进出的规则。
策略测试报告
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (美元对日元)
Period 1 Hour (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 （2005.07.03 - 2008.10.03)
Model All ticks (基于所有最小的可用时间段的最精确方法)
Parameters Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0。1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
历史上有21058个柱子; 6173610个点被模拟质量90。00%
图表不匹配错误 0
初始存款 1000000.00
净利润 4642.05 总利润 12595.05 总损失 -7953.00
利润率 1.58 预期赢利 16.52
绝对缩水 118。55 最大跌幅 1434.04 (0.14%) 相对跌幅 0.14% (1434.04)
交易总数 281 空头头寸(%赢) 155 (89.03%) 多头头寸(%赢) 126 (90.48%)
盈利交易(占总数的%) 252 (89.68%) 损失(占总数的%) 29 (10.32%)
最大的盈利交易 75.65 损失交易 -306.86
平均盈利交易 49。98次亏损交易 -274.24
最大连续赢利（盈利） 41（1932.69） 连续亏损（亏损） 2（-605.28）
最大连续赢利（赢利次数） 1932.69（41） 连续亏损（亏损次数） -605.28（2）
平均连续赢利 10连续亏损 1
初始存款1000000(?)。在优化过程中，我对缩减进行了限制，那里有一个百分比。如果30%来自10000和15000--这些是不同顺序的值，那么0.3%来自一百万，或更多一点，大约是相同的数量。
是的，图表末尾的小数点是 "在停止时关闭"。
优化24/6/6/3--月数。
24是主要部分，确定能产生可接受结果的参数集。
2到6是OOS：在这些区间内运行产生的集合。
接下来，Excel和分析：
- 不容许的小额利润 - 废料
- 主要时期的交易少于70-80 - 废料
- OOS的负余额 - 废料
- 利润与交易数量和时期之间严重不匹配 - 废料
之后仍有10-15条线.......，3个月后的窗口：只是想看看，是否值得做进一步的选择--可能只有缺点:)
如果我看到它是值得的，那么我就对这几组进行分组--2组，最多3组，最后在整个区间内进行优化......，选择最好的，然后演示....。没有保证，还没有统计数据 :)
.....，而这一切都发生在离套路相当远的地方，这给优化的主要部分带来了最大利润。
因此，90-95%的看似有利可图的组合被拒绝：专家顾问-标示-时间框架。
有人可能会说，这是不足够的利润。但我 "赌 "的是可靠性。
欢迎提出批评。
PS1 我并不假装自己是作者，我所使用的大部分内容，在这个主题和这个论坛上都有描述。
PS2:)有时，在代码中犯一个小错误是没有任何危害的，这将允许不在所有刻度上，并在控制点上进行优化......。