外汇策略 - 页 4

 
artikul:


这里有一只火鸡,所以你不会遭受太多的))))。


哦,非常感谢你!
 
artikul:
你喜欢这种策略吗?)))如果价格上涨,成交量上升--买入/如果价格下跌,成交量下降--卖出?)))

而为什么在第一种情况下,价格后面的交易有利于交易量上升,而在第二种情况下,交易量下降呢?

为什么会出现这种不对称?

 
denis_orlov:

而为什么在第一种情况下,价格后面的交易有利于交易量上升,而在第二种情况下,交易量下降呢?

为什么会出现这种不对称?

可能是一个疏忽。据我所知,圣杯结构大致如下:位置=iMACD(iVolume)*iMomentum(iClose)。

// 最简单的方法是在十五分钟内完成。的指标,在那里建立非常简单。

 

不,不是打错了,是指标中的原理相同。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        iGuru.mq4 |
//|                             Copyright © 2010, EGEN Software LTD. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2010, EGEN Software LTD."
#property link        "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers   3
#property indicator_color1    Gray
#property indicator_color2    Green
#property indicator_color3    Red
#property indicator_width1    5
#property indicator_width2    5
#property indicator_width3    5
#property indicator_minimum   0

double FLAT[];
double BULL[];
double BEAR[];

bool TOTAL(int index)
{
  return(index<Bars-IndicatorCounted());
}

int CLOSE(int shift)
{
   if(Close[shift]>Close[shift+1]) return(+1);
   if(Close[shift]<Close[shift+1]) return(-1);   
   return(0);
}

int VOLUME(int shift)
{
   if(Volume[shift]>Volume[shift+1]) return(+1);// объем рос
   if(Volume[shift]<Volume[shift+1]) return(-1);// объем падал   
   return(0);
}

bool BULL(int shift)
{
   if(CLOSE(shift)>0) 
      return(VOLUME(shift)>0);
   return(false);
}

bool BEAR(int shift)
{
   if(CLOSE(shift)<0) 
      return(VOLUME(shift)<0);
   return(false);
}

void GURU(int shift)
{
   FLAT[shift]=EMPTY_VALUE;
   BULL[shift]=EMPTY_VALUE;
   BEAR[shift]=EMPTY_VALUE;   
   if(BULL(shift)) BULL[shift]=Volume[shift]; 
      else      
   if(BEAR(shift)) BEAR[shift]=Volume[shift]; 
      else 
   FLAT[shift]=Volume[shift];             
}

void start()
{
   for(int i=0; TOTAL(i); i++) GURU(i);
}

void init()
{
   IndicatorBuffers(4);
   SetIndexBuffer(0,FLAT);
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); 
   SetIndexBuffer(1,BULL);
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); 
   SetIndexBuffer(2,BEAR);
   SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM); 
   IndicatorDigits(0);
   IndicatorShortName("iGuru");  
}
 
不要被tick volume(特别是iVolumes)所迷惑,iVolumes显示下降的交易量是很常见的,价格在小蜡烛中上升,之后价格 "提速",继续趋势,因此,iVolumes显示交易量增加。至于对称性,它没有考虑到时间,在任何给定的时刻,概率是50/50,但在n个周期内不是50/50。爱德华-索普发现了这一点,并在此基础上赚了钱。
 
denis_orlov:

不,不是打错了,是指标中的原理相同。

那么我不知道...

文章,来吧,有什么诀窍?:)

 
Sart:

外汇策略。

如果90%的交易者使用最复杂的策略都会输,那还有什么意义?事实证明,最好的策略是在与任何策略的信号相反的方向进行交易? 问候 - 谢尔盖-萨塔科夫。


有人告诉我,想出一个严重亏损的策略和想出一个非常赚钱的策略一样困难。

所以逆势交易。你会得到你的同花顺......
 
dmmikl86:
所以逆势交易,你会得到你的沉沦...
那么,我可以给你一个例子吗? 我希望它能快速下降!"。
 
MetaDriver:
我可以给你举个例子吗? 只是快速冲一下!"。

为了快速排水,你需要立即关闭开仓单,方向并不重要。
 
MetaDriver:
如果你不知道如何做,你可以回到市场。


我可以告诉你要快速赚钱,而不是失去;)

ZS: 很多时候,在一天内的所有TF上,趋势指标都是朝同一个方向排列的--不要相信指标,并根据它们的信号进场,这种情况经常发生在小时柱的收盘时