失败的外汇策略，意见和推理。 - 页 6 12345678910 新评论 Petros Shatakhtsyan 2016.10.29 16:23 #51 令人惊讶的是，许多人还没有能够欣赏到" 基于真实蜱虫的每一个蜱虫"测试功能的引入。这是一场期待已久的MT5测试器的革命。 但由于某些原因，许多人一直在重复测试员显示不正确的老歌。 足够在市场机器人之间进行测试，在 "每一个刻度 "和 "基于真实刻度的每一个刻度 "模式下，你可以看到两种模式之间的巨大差异。实践表明，在实盘交易模式下的测试结果 与真实交易的结果有80%以上的相似性。而没有一个测试者，根本不可能制定出一个有利可图的交易策略。 Maxim Dmitrievsky 2016.10.29 20:11 #52 失败的外汇策略是所有那些没有基于能够正确预测未来50%以上时间的客观信息的策略。也就是说，在选择策略的时候，你要想一想它有多疯狂，有多离谱，比如任何TA和靠它交易都是疯狂的，或者根据历史数据调整很多不同的参数也是疯狂的，平均数也是疯狂的，选择数学模型也是疯狂的:)这就是90%的初学者，没有那么多是完全胡扯的。简单地说，策略应该是：如果我现在喝酒，就意味着我把液体倒进嘴里，只有非常罕见的、几乎不可思议的例外 :))战略应该是明确的--如果现在正在发生的事情，那么正在发生的事情对我来说是绝对明确的，我确信它是有利可图的。 TheXpert 2016.10.29 20:20 #53 Petros Shatakhtsyan:而没有一个测试者，根本不可能制定出一个有利可图的交易策略。 是的，它是。 Yuriy Asaulenko 2016.10.29 20:32 #54 Maxim Dmitrievsky: 总的来说，我同意，但要注意这一点。马克西姆-德米特里耶夫斯基。也选择数学模型:)也就是说，90%的初学者和非初学者所做的事情完全是无稽之谈。-不可能。这自动意味着自动TS的创造是 "无稽之谈和废话"，因为任何自动TS（包括神经网络等）都是对某种数学模型的描述，仅此而已。 Maxim Dmitrievsky 2016.10.29 20:45 #55 Yuriy Asaulenko: 总的来说，我同意，但对这个问题。-不可能。自动得出的结论是，创造一个自动的TS是 "胡说八道"，因为任何自动的TS（包括神经网络，等等）都是对一些数学模型的描述，仅此而已。如果TS是基于真实的模式而不是虚构的模式，那么就不应该是这样。真实不是事后发生的事情（事件发生后的事情，所有的模式），而是对于这个环境，特别是市场来说，先验的真实。如果他们在市场上卖鱼，我们只需观察它是否真的存在，就可以确定它的存在和购买它的胜算 :)那么我们买到它的机会几乎是100%，或者我们总能从地上看到鱼的鳞片，并认为它存在于柜台上，在这鳞片下，明白其中的差别吗？)从长远来看，第二种方法永远不会导致一个积极的结果。 Yuriy Asaulenko 2016.10.29 20:57 #56 Maxim Dmitrievsky:如果TS是基于真实的模式而不是虚构的模式，那么就不应该是这样。真实不是事后发生的事情（事件发生后的事情，任何形式的模式），而是这个环境，特别是市场的先验真实。 要么数学模型的选择完全是无稽之谈（那么ATS就没有意义），要么选择是必要的，至少是为了寻找传说中的 "真实模式"。第二个问题不那么有趣。Maxim Dmitrievsky2016.10.29 22:11# RU失败的外汇策略是所有那些没有基于能够正确预测未来50%以上时间的客观信息的策略。他们不是。当一个损失是一个卢布，一个收益是三个卢布。因此，许多交易系统（从我的资料中，以及在论坛上）以接近0.5的概率进行交易，相当成功。我只是写道，这些说法是不正确的。 Maxim Dmitrievsky 2016.10.30 05:06 #57 Yuriy Asaulenko: 要么数学模型的选择完全是无稽之谈（那么ATS就没有意义），要么选择是必要的，至少是为了寻找传说中的 "真实模式"。第二个问题不那么有趣。Maxim Dmitrievsky2016.10.29 22:11# RU失败的外汇策略是所有那些没有基于能够正确预测未来50%以上时间的客观信息的策略。他们不是。当一个损失是一个卢布，一个收益是三个卢布。因此，许多交易系统（从我的资料中，以及在论坛上）以接近0.5的概率进行交易，相当成功。我只是在写，这些断言是不正确的。 你把它弄混了，没有理解我写的内容 )一个数学模型只能预测一个真正稳定的系统，例如计算一个前往火星的火箭的轨迹，知道初始条件，并精确地计算出漫游车将降落在预定的广场。应用于图表和价格的数学模型与现实毫无关系，因为它是用抽象的数字进行的工作，这些数字是在我们无法获得的一些真实过程的影响下事后形成的。因此，你总是在分析主题上的斑块，而不是主题本身。在这个意义上，将数学模型应用于价格图表可以被称为一种技术分析，这完全是无稽之谈。如果一个模型被应用于真实的客观数据，导致价格的变化--那么它就不是无稽之谈。 Lilita Bogachkova 2016.10.30 07:39 #58 Petros Shatakhtsyan:没有测试者，根本不可能制定出一个有利可图的交易策略。 应该明确的是，市场存在的时间比在合理时间内模拟市场的能力要长。 Petros Shatakhtsyan 2016.10.30 08:18 #59 Lilita Bogachkova: 应该澄清，因为市场存在的时间比在合理的时间范围内模拟市场的能力要长。在制定交易策略时，你不需要找到任何数学模式。有很多这样的人。而他们是那些不长久的人。因为这些模式总是随机地相互改变。你必须找到市场的本质 ，我是说价格运动的本质，它永远不会改变。10-20年前是这样的，现在也是这样的。随着在真实蜱虫上进行测试的出现，有可能将结果与每个蜱虫模式（可 "赚 "数百万）进行比较。一个有利可图的交易策略在两种模式下（"每一个tick " 和"基于真实tick的每一个tick"） 应该显示几乎 相同的结果。这样的策略在 "随机延迟 "模式下也能稳定地工作。 Lilita Bogachkova 2016.10.30 08:28 #60 Alexander Laur:但在我看来，每个初学者都必须自己走这条路，在路上遇到自己的坎坷。:) 也许我们毕竟不应该强迫每个初学者重新发明车轮。值得向初学者指出的是，拉比推更容易，不要强迫他们自己去弄颠簸。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
令人惊讶的是，许多人还没有能够欣赏到" 基于真实蜱虫的每一个蜱虫"测试功能的引入。
这是一场期待已久的MT5测试器的革命。
但由于某些原因，许多人一直在重复测试员显示不正确的老歌。
足够在市场机器人之间进行测试，在 "每一个刻度 "和 "基于真实刻度的每一个刻度 "模式下，你可以看到两种模式之间的巨大差异。
实践表明，在实盘交易模式下的测试结果 与真实交易的结果有80%以上的相似性。
而没有一个测试者，根本不可能制定出一个有利可图的交易策略。
失败的外汇策略是所有那些没有基于能够正确预测未来50%以上时间的客观信息的策略。
也就是说，在选择策略的时候，你要想一想它有多疯狂，有多离谱，比如任何TA和靠它交易都是疯狂的，或者根据历史数据调整很多不同的参数也是疯狂的，平均数也是疯狂的，选择数学模型也是疯狂的:)这就是90%的初学者，没有那么多是完全胡扯的。
简单地说，策略应该是：如果我现在喝酒，就意味着我把液体倒进嘴里，只有非常罕见的、几乎不可思议的例外 :))战略应该是明确的--如果现在正在发生的事情，那么正在发生的事情对我来说是绝对明确的，我确信它是有利可图的。
而没有一个测试者，根本不可能制定出一个有利可图的交易策略。
也选择数学模型:)也就是说，90%的初学者和非初学者所做的事情完全是无稽之谈。
-不可能。
这自动意味着自动TS的创造是 "无稽之谈和废话"，因为任何自动TS（包括神经网络等）都是对某种数学模型的描述，仅此而已。
总的来说，我同意，但对这个问题。
-不可能。
自动得出的结论是，创造一个自动的TS是 "胡说八道"，因为任何自动的TS（包括神经网络，等等）都是对一些数学模型的描述，仅此而已。
如果TS是基于真实的模式而不是虚构的模式，那么就不应该是这样。真实不是事后发生的事情（事件发生后的事情，所有的模式），而是对于这个环境，特别是市场来说，先验的真实。
如果他们在市场上卖鱼，我们只需观察它是否真的存在，就可以确定它的存在和购买它的胜算 :)那么我们买到它的机会几乎是100%，或者我们总能从地上看到鱼的鳞片，并认为它存在于柜台上，在这鳞片下，明白其中的差别吗？)从长远来看，第二种方法永远不会导致一个积极的结果。
如果TS是基于真实的模式而不是虚构的模式，那么就不应该是这样。真实不是事后发生的事情（事件发生后的事情，任何形式的模式），而是这个环境，特别是市场的先验真实。
要么数学模型的选择完全是无稽之谈（那么ATS就没有意义），要么选择是必要的，至少是为了寻找传说中的 "真实模式"。
第二个问题不那么有趣。
失败的外汇策略是所有那些没有基于能够正确预测未来50%以上时间的客观信息的策略。
他们不是。当一个损失是一个卢布，一个收益是三个卢布。因此，许多交易系统（从我的资料中，以及在论坛上）以接近0.5的概率进行交易，相当成功。
我只是写道，这些说法是不正确的。
要么数学模型的选择完全是无稽之谈（那么ATS就没有意义），要么选择是必要的，至少是为了寻找传说中的 "真实模式"。
第二个问题不那么有趣。
失败的外汇策略是所有那些没有基于能够正确预测未来50%以上时间的客观信息的策略。
他们不是。当一个损失是一个卢布，一个收益是三个卢布。因此，许多交易系统（从我的资料中，以及在论坛上）以接近0.5的概率进行交易，相当成功。
我只是在写，这些断言是不正确的。
没有测试者，根本不可能制定出一个有利可图的交易策略。
应该澄清，因为市场存在的时间比在合理的时间范围内模拟市场的能力要长。
在制定交易策略时，你不需要找到任何数学模式。有很多这样的人。而他们是那些不长久的人。因为这些模式总是随机地相互改变。
你必须找到市场的本质 ，我是说价格运动的本质，它永远不会改变。10-20年前是这样的，现在也是这样的。
随着在真实蜱虫上进行测试的出现，有可能将结果与每个蜱虫模式（可 "赚 "数百万）进行比较。
一个有利可图的交易策略在两种模式下（"每一个tick " 和"基于真实tick的每一个tick"） 应该显示几乎 相同的结果。这样的策略在 "随机延迟 "模式下也能稳定地工作。
但在我看来，每个初学者都必须自己走这条路，在路上遇到自己的坎坷。:)