傅斯年博士的角落 - 页 5 123456789101112...14 新评论 Prival-2 2015.05.04 14:41 #41 khorosh: 我对所有的指标都持怀疑态度，这就是为什么我不在专家顾问系统中使用它们。但将你的过滤器与一些东西进行比较是很有意思的。正如你所看到的，休息时间没有对你的愿望作出回应。我以前说过也写过。你不能通过开仓/平仓来比较过滤的质量。TF还具有其他特点。这里有一个链接 8年前我们比较了卡尔曼滤波和巴特沃斯滤波，topicstarter可以拿文件（matcad我看他知道）来比较。可能会得到一个很好的比较http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541这里是用来（可能）比较过滤质量的标准。下面是第四届论坛上一位受人尊敬的成员的一句话中子07.12.2007 18:26#如果计算初始系列和由卡尔曼滤波器（FC）和巴特沃斯（FB）构建的系列的差异平方之和，那么对初始BP的最大近似是由FC给出的，见差异图。红线是FB减去原始系列，蓝线是FC。因此，FC使用关于描述所研究对象行为的规律的先验数据，出色地应对了这项任务。令人遗憾的是，随着时间的推移，许多图画已经消失了。希望至少这些代码能够保存下来。所以你可以自己比较一下，你不需要我做这个...... Теория случайных потоков и FOREX - MQL4 форум www.mql5.com Теория случайных потоков и FOREX - MQL4 форум khorosh 2015.05.04 14:42 #42 Dr.Fx: 这是个好问题。但这种影响是明显的。当地的极点被保存在那里，那里。然而，当你看价格时，你认为左边的高点更重要。当事实上，向右的高点更重要。这标志着趋势的改变。左边的高点只是当地的一个极端。 最大的就是图表上的高点，不是吗？事实上，要谈论无滞后滤波器，我们首先应该定义它的含义。我认为，如果过滤器不是滞后的，它必须通过所有的高频价格波动。它应该通过低频率的波动，这意味着它肯定会滞后于价格。 Vladimir Suslov 2015.05.04 14:42 #43 Alexey Volchanskiy: 对于我们的交易目的来说，重要的是最小的延迟和脉冲输入时的最小尖峰。互相排斥的事情 ))不存在相互脱节。将一个方波送入一个宽带中继器，输出你会得到一个延迟和尖峰最小的方波 :) Dr.Fx 2015.05.04 14:54 #44 Prival-2:我以前说过也写过。你不能通过开仓/平仓来比较过滤的质量。TF还具有其他特点。这里有一个链接 8年前我们比较了卡尔曼滤波和巴特沃斯滤波，topistarter可以拿文件（matcad我看他知道）进行比较。可能会得到一个很好的比较http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541 我同意应该在模型函数 上进行比较。然而，我不同意你不能通过开/关位置来评估过滤器的质量。不仅你不能，而且这是最定性的评价方法。即使你正在设计一个用于防空导弹制导的过滤器。我现在将尝试摆弄一下与你的文件进行比较。 khorosh 2015.05.04 15:03 #45 Dr.Fx:...然而，我不同意你不能通过开/关位置来评估过滤器的质量。不仅不能，而且这是最定性的评价方法... 我也这么认为。理论是理论，实践是真理的标准。如果一个过滤器是为外汇交易设计的，那么必须根据外汇交易的结果来最终决定其是否适合。如果另一个过滤器有更好的特性，但在外汇中显示出更差的结果，这意味着它更糟糕。 Dr.Fx 2015.05.04 15:37 #46 我希望我对Prival公司的Matcad文件中的符号理解正确。确切地说，V+a=模型原样，YY=模型+噪声，VO=卡尔曼，都显示在同一张图上+那个过滤器，上面到处都标着Fs。 Dr.Fx 2015.05.04 15:45 #47 为了清楚起见，我不显示过滤后的输入信号=模型和噪声，我只显示模型，并比较卡尔曼和W1，...W5，应用不同的平滑，类似于上面显示的美元兑加元的平滑，W5和有在其他图表上表示不同的Fs。的评论是好奇的。我看到W1-W4保持卡尔曼所在的最大位置，W5略微向右，我认为这比较客观。有人会说这是个滞后。但它不应该出现，它在数学上没有地方出现，因为算法本身是非常巧妙地设计的--我们只看到视觉上显著的瞬时效应，它随着平滑度的增加而变得 "更长"，但瞬时和滞后的性质不同。如果最初的（嘈杂的）信号是一个价格图，我就会一直卖出。通过在高位区域测试疑点（就在第300条之前）。我最终会得到所有可能的最大利润。在Kalman上，如果按照Privat文件中的那些设置，我就无法如此成功地进行交易。 Dr.Fx 2015.05.04 15:52 #48 美元指数可能会得到一个买入信号...我正在关闭之前开立的一个卖出交易。可能我很快就会关闭第二家，开始购买。关于欧元日元是一个强有力的卖点。美元兑加元也是一个有信心的卖点。 Prival-2 2015.05.04 16:00 #49 剩下的就是要计算我们对中子 所做的事情了我们需要计算原始系列和由卡尔曼（FC）、巴特沃斯（FB） 和你的滤波器构建的系列的差值的平方 之和。据我记忆，这正是你在个人信件中提出的标准。如果这个数额少于其他两个，那就非常好。甚至很棒。 至于用质量标准来过滤开仓/平仓交易，那是不太正确的。只有一个SMA（你也可以使用你的曲线），你可以建立几十个交易系统，所有这些系统的交易方式都不同，有些TS会更好，有些则更差。 khorosh 2015.05.04 16:04 #50 Dr.Fx:美元指数可能会得到一个买入信号...我正在关闭之前开立的一个卖出交易。可能我很快就会关闭第二家，开始购买。关于欧元日元是一个强有力的卖点。美元兑加元也是一个有信心的卖点。 我的指标在美元兑日元上处于买入状态，并保持如此，不需要做任何挑剔的动作）。 123456789101112...14 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对所有的指标都持怀疑态度，这就是为什么我不在专家顾问系统中使用它们。但将你的过滤器与一些东西进行比较是很有意思的。正如你所看到的，休息时间没有对你的愿望作出回应。
我以前说过也写过。你不能通过开仓/平仓来比较过滤的质量。TF还具有其他特点。这里有一个链接 8年前我们比较了卡尔曼滤波和巴特沃斯滤波，topicstarter可以拿文件（matcad我看他知道）来比较。可能会得到一个很好的比较
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
这里是用来（可能）比较过滤质量的标准。下面是第四届论坛上一位受人尊敬的成员的一句话
如果计算初始系列和由卡尔曼滤波器（FC）和巴特沃斯（FB）构建的系列的差异平方之和，那么对初始BP的最大近似是由FC给出的，见差异图。
红线是FB减去原始系列，蓝线是FC。因此，FC使用关于描述所研究对象行为的规律的先验数据，出色地应对了这项任务。
令人遗憾的是，随着时间的推移，许多图画已经消失了。希望至少这些代码能够保存下来。所以你可以自己比较一下，你不需要我做这个......
这是个好问题。但这种影响是明显的。当地的极点被保存在那里，那里。然而，当你看价格时，你认为左边的高点更重要。当事实上，向右的高点更重要。这标志着趋势的改变。左边的高点只是当地的一个极端。
对于我们的交易目的来说，重要的是最小的延迟和脉冲输入时的最小尖峰。互相排斥的事情 ))
不存在相互脱节。
将一个方波送入一个宽带中继器，输出
你会得到一个延迟和尖峰最小的方波 :)
我以前说过也写过。你不能通过开仓/平仓来比较过滤的质量。TF还具有其他特点。这里有一个链接 8年前我们比较了卡尔曼滤波和巴特沃斯滤波，topistarter可以拿文件（matcad我看他知道）进行比较。可能会得到一个很好的比较
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
...然而，我不同意你不能通过开/关位置来评估过滤器的质量。不仅不能，而且这是最定性的评价方法...
我希望我对Prival公司的Matcad文件中的符号理解正确。确切地说，V+a=模型原样，YY=模型+噪声，VO=卡尔曼，都显示在同一张图上+那个过滤器，上面到处都标着Fs。
为了清楚起见，我不显示过滤后的输入信号=模型和噪声，我只显示模型，并比较卡尔曼和W1，...W5，应用不同的平滑，类似于上面显示的美元兑加元的平滑，W5和有在其他图表上表示不同的Fs。
的评论是好奇的。我看到W1-W4保持卡尔曼所在的最大位置，W5略微向右，我认为这比较客观。有人会说这是个滞后。但它不应该出现，它在数学上没有地方出现，因为算法本身是非常巧妙地设计的--我们只看到视觉上显著的瞬时效应，它随着平滑度的增加而变得 "更长"，但瞬时和滞后的性质不同。如果最初的（嘈杂的）信号是一个价格图，我就会一直卖出。通过在高位区域测试疑点（就在第300条之前）。我最终会得到所有可能的最大利润。在Kalman上，如果按照Privat文件中的那些设置，我就无法如此成功地进行交易。
美元指数可能会得到一个买入信号...我正在关闭之前开立的一个卖出交易。可能我很快就会关闭第二家，开始购买。
关于欧元日元是一个强有力的卖点。美元兑加元也是一个有信心的卖点。
剩下的就是要计算我们对中子 所做的事情了
我们需要计算原始系列和由卡尔曼（FC）、巴特沃斯（FB） 和你的滤波器构建的系列的差值的平方 之和。据我记忆，这正是你在个人信件中提出的标准。
如果这个数额少于其他两个，那就非常好。甚至很棒。
至于用质量标准来过滤开仓/平仓交易，那是不太正确的。只有一个SMA（你也可以使用你的曲线），你可以建立几十个交易系统，所有这些系统的交易方式都不同，有些TS会更好，有些则更差。
美元指数可能会得到一个买入信号...我正在关闭之前开立的一个卖出交易。可能我很快就会关闭第二家，开始购买。
关于欧元日元是一个强有力的卖点。美元兑加元也是一个有信心的卖点。