市场理论 - 页 17 1...101112131415161718192021222324...288 新评论 Avals 2015.05.04 20:04 #161 Yousufkhodja Sultonov:惊人的!他们在1天内成功地提高了市场价格水平!而市场变得竞争激烈。 在随机行走中也会有图片。最主要的是交易结果。没有实践的理论是死的，没有理论的实践是盲目的）) [删除] 2015.05.04 20:07 #162 Yousufkhodja Sultonov:谢谢你的支持，从2009年1月1日至今，SL=TP=300pp，T(期间)=300(天)-唯一的优化参数(每年一次)，TF D1，固定手数0.01，欧元/美元。 盈利能力 1.65 预期回报率 7.33 绝对缩水 48.63 最大缩水 2694.86 (25.19%) 相对缩减47.80% (2303.63) 盈利的交易（占所有交易的百分比） 1037 (63.04%) 亏损交易（占全部的百分比） 608 (36.96%)我想这是一个简单的巧合。尤素福，我再次向你重复我在4号论坛上已经说过的话：外汇的全部危险只是它的变化比你（不仅是你）的交易系统的计算基础更频繁。你对一年进行了优化，并假设下一年也是如此。如果你有一个工作时间框架D1，那么你的计算基础就跟不上市场的摇摆。如果它（计算的基础，DSP和数字滤波 的术语，通俗地说--MAH期）是如此之短，以至于它似乎赶上了，那么在这样一个D1时间框架上，它并没有抓住整个市场的运动，而只是抓住了巧合。这是外汇和数学交易系统之间的主要矛盾--这是算法计算基础和市场波动基础之间的矛盾，作为一个系统的整体。你可以通过使用M30和M60的时间框架来解决这个问题。如果你把M30和M60的条形图压缩（去掉，变薄），把它们减少到D1时间框架，那么在它们之间，关于市场系统变化的信息将被丢失。这是另一个矛盾，使其难以建立一个有利可图的外汇交易系统。我怀疑（这是一个假设），你已经建立了某种交易系统，它可能正在工作，但永远只是很好地捕捉巧合。 在现实中，它将失败。但是一开始我自己，有一个好的算法，建立了这样一个系统。它的结果大致相同，而且只有一个参数。在现实中，它无法跟上市场的步伐。到今天为止，它是有效的，而且这种算法几乎没有改变。但它必须使一切都能自我适应，"直到脸色发青"。在H4和D1时间段，它的利润系数约为6.0...12.0，在所有货币对上都是如此。但我根本不关注它，甚至不测试它，好吧，也许只是为了好玩。还有一个建议：不要在糟糕的政治欧元上测试系统，而是在普通的主要货币对上测试，而且要同时测试几个。一个好的系统应该在所有主要的主要货币对以及其一半的交叉货币对上都有同样的效果。当然，最后的检查是正向测试--当一个在-12...-6个月前的区间内优化的系统在-6...-1个月的区间内继续在测试者中获利。 Useddd 2015.05.04 20:14 #163 Слава: 在随机行走中，也会有图片。最主要的是交易结果。没有实践的理论是死的，没有理论的实践是盲目的）) 首先说明你的学位））））。 Avals 2015.05.04 20:16 #164 Useddd: 给我们提供你的学位，以便开始)))) 从山上下来买盐））。 Useddd 2015.05.04 20:18 #165 Слава: 从山上下来买盐））。灰尘。你对经济学了解多少。你甚至没有18岁。嘻嘻。 [删除] 2015.05.04 20:22 #166 Начальный депозит 1000.00 Спред Текущий (5) Чистая прибыль 12266.00 Общая прибыль 80599.30 Общий убыток -68333.30 Прибыльность 1.18 Матожидание выигрыша 2.95 Абсолютная просадка 167.80 Максимальная просадка 395.50 (30.07%) Относительная просадка 30.07% (395.50) Всего сделок 4160 Короткие позиции (% выигравших) 2081 (53.96%) Длинные позиции (% выигравших) 2079 (49.74%) Прибыльные сделки (% от всех) 2157 (51.85%) Убыточные сделки (% от всех) 2003 (48.15%) Самая большая прибыльная сделка 205.00 убыточная сделка -135.00 Средний прибыльная сделка 37.37 убыточная сделка -34.12 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (120.00) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-244.50) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 266.50 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -270.00 (4) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2 这里是1999年至2006年的系统测试。而这是2006年到今天的测试。 Начальный депозит 1000.00 Спред Текущий (5) Чистая прибыль 11386.50 Общая прибыль 91094.30 Общий убыток -79707.80 Прибыльность 1.14 Матожидание выигрыша 2.79 Абсолютная просадка 37.20 Максимальная просадка 474.20 (3.78%) Относительная просадка 17.95% (272.40) Всего сделок 4084 Короткие позиции (% выигравших) 2042 (49.90%) Длинные позиции (% выигравших) 2042 (48.09%) Прибыльные сделки (% от всех) 2001 (49.00%) Убыточные сделки (% от всех) 2083 (51.00%) Самая большая прибыльная сделка 240.00 убыточная сделка -135.00 Средний прибыльная сделка 45.52 убыточная сделка -38.27 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (202.80) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-312.80) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 439.10 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -312.80 (7) Средний непрерывный выигрыш 1 непрерывный проигрыш 1 只使用统计数据，自2006年以来没有进行过任何优化 ...测试0,1批 Vizard_ 2015.05.04 20:23 #167 Yousufkhodja Sultonov:惊人的!他们在1天内成功地提高了市场价格水平!而市场变得竞争激烈。 不是他们，但算法似乎已经觉醒了））））。 看来，"明日复明日，明日何其多 "的原则... 你把电子表格填满，然后从里面提取数据并 然后你要从它那里获取数据... Vizard_ 2015.05.04 20:32 #168 AlexEros: 但是！我一开始就自己建立了这样一个系统，有一个好的算法。它显示的结果大致相同，而且只有一个参数。在现实中，它无法跟上市场的步伐。到今天为止，它是有效的，而且这种算法几乎没有改变。但它必须使一切都能自我适应，"直到脸色发青"。在H4和D1时间段，它的利润系数约为6.0...12.0，在所有货币对上都是如此。但我根本不注意它，甚至不在他们身上测试，好吧，也许只是为了好玩。 把你10年的TS历史放在一个文件中（日期、ochlc、信号）m30或n1... Avals 2015.05.04 20:35 #169 Useddd:灰尘。你对经济学了解多少。你甚至没有18岁。嘻嘻。 我有更多的））。 Vizard_ 2015.05.04 20:38 #170 azfaraon:这里是1999年至2006年的系统测试。而这是2006年到今天的测试。 只使用统计数据，自2006年以来没有进行过任何优化 ...测试0,1批 如果你不介意的话... 1...101112131415161718192021222324...288 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
惊人的!他们在1天内成功地提高了市场价格水平!而市场变得竞争激烈。
谢谢你的支持，从2009年1月1日至今，SL=TP=300pp，T(期间)=300(天)-唯一的优化参数(每年一次)，TF D1，固定手数0.01，欧元/美元。
盈利能力 1.65
预期回报率 7.33
绝对缩水 48.63
最大缩水 2694.86 (25.19%)
相对缩减47.80% (2303.63)
盈利的交易（占所有交易的百分比） 1037 (63.04%)
亏损交易（占全部的百分比） 608 (36.96%)
我想这是一个简单的巧合。尤素福，我再次向你重复我在4号论坛上已经说过的话：外汇的全部危险只是它的变化比你（不仅是你）的交易系统的计算基础更频繁。你对一年进行了优化，并假设下一年也是如此。如果你有一个工作时间框架D1，那么你的计算基础就跟不上市场的摇摆。如果它（计算的基础，DSP和数字滤波 的术语，通俗地说--MAH期）是如此之短，以至于它似乎赶上了，那么在这样一个D1时间框架上，它并没有抓住整个市场的运动，而只是抓住了巧合。这是外汇和数学交易系统之间的主要矛盾--这是算法计算基础和市场波动基础之间的矛盾，作为一个系统的整体。你可以通过使用M30和M60的时间框架来解决这个问题。如果你把M30和M60的条形图压缩（去掉，变薄），把它们减少到D1时间框架，那么在它们之间，关于市场系统变化的信息将被丢失。这是另一个矛盾，使其难以建立一个有利可图的外汇交易系统。
我怀疑（这是一个假设），你已经建立了某种交易系统，它可能正在工作，但永远只是很好地捕捉巧合。 在现实中，它将失败。但是一开始我自己，有一个好的算法，建立了这样一个系统。它的结果大致相同，而且只有一个参数。在现实中，它无法跟上市场的步伐。到今天为止，它是有效的，而且这种算法几乎没有改变。但它必须使一切都能自我适应，"直到脸色发青"。在H4和D1时间段，它的利润系数约为6.0...12.0，在所有货币对上都是如此。但我根本不关注它，甚至不测试它，好吧，也许只是为了好玩。
还有一个建议：不要在糟糕的政治欧元上测试系统，而是在普通的主要货币对上测试，而且要同时测试几个。一个好的系统应该在所有主要的主要货币对以及其一半的交叉货币对上都有同样的效果。
当然，最后的检查是正向测试--当一个在-12...-6个月前的区间内优化的系统在-6...-1个月的区间内继续在测试者中获利。
在随机行走中，也会有图片。最主要的是交易结果。没有实践的理论是死的，没有理论的实践是盲目的）)
给我们提供你的学位，以便开始))))
从山上下来买盐））。
灰尘。
你对经济学了解多少。
你甚至没有18岁。
嘻嘻。
这里是1999年至2006年的系统测试。
而这是2006年到今天的测试。
只使用统计数据，自2006年以来没有进行过任何优化 ...测试0,1批
惊人的!他们在1天内成功地提高了市场价格水平!而市场变得竞争激烈。
看来，"明日复明日，明日何其多 "的原则...
你把电子表格填满，然后从里面提取数据并
然后你要从它那里获取数据...
灰尘。
你对经济学了解多少。
你甚至没有18岁。
嘻嘻。
这里是1999年至2006年的系统测试。
而这是2006年到今天的测试。
只使用统计数据，自2006年以来没有进行过任何优化 ...测试0,1批