基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...309 新评论 Forex Trader 2006.12.02 12:04 #1801 Grasn，在你看来，极端1和极端2的区别是什么（你的推理），你如何在网上认识它们（区分它们）（在故事的右边）？ Forex Trader 2006.12.02 13:49 #1802 solandr: 非常有趣的研究结果!grasn 谢谢你与公众分享它们! 基本上与你分享，以确认我在第86页的帖子："grasn 13.11.06 19:07"，提醒我回应的内容： 不幸的是，由于赫斯特指数计算的噪音依赖性，这个系统不得不被放弃，而赫斯特指数是市场进入决定的基础。 我已经花了很多个月的时间进行研究，我可以向你保证，赫斯特的工作很好。计算后最初的 "抽动 "指标是正常的，如果我可以这么说的话，它继承了原始信号 "宏观层面 "的分形性，而且人们不应该根据竞争标准来确定可靠的通道，这是一个重大错误。人们应该从细化获得的通道，这不是非常多。总是，发现的通道之一（它并没有找到那么多，从700-1500个样本中找到7-20个）隐藏着一个可靠的通道。 Rosh 在你看来，极端1和极端2的区别是什么（你的推理），如何在网上区分它们（在历史的右边）？ 如果你指的是 "grasn 02.12.06 01:38 "帖子中描述的例子，有这些通道。---------------------------------------------------------------------------------------------- Extreme...........Counting..........Hurst......................Channel length ----------------------------------------------------------------------------------------------- [1]...........................287........................0.909_10413 [2]...........................379........................0.792_10321 那么它看起来与其他H>0.6的类似的没有什么不同。也就是说，它看起来没有什么了不起，它只是事件可以发展 "折叠成通道"，反复折叠的空间之一。你必须明白，这当然不是万能药，不是 圣杯。尤里是对的，我们没有获得真正的数据，只是更接近它们，因此，H=0.792的通道比H=0.909的通道更可靠。有必要将计算出的通道作为一个整体进行调查，为此我也给出了通道的长度作为参考，图片显示了1*SCO的边界。我给出的读数是为了在图表上更好地定位，因为它们与MT不是很相似，可能不那么容易读懂。如何认识到（而不是如何找到）这一点是最有趣的部分。我不会透露我是怎么做的（我实际上已经学会了）。我只想说，我已经表明--这是一个静态的模型，还有动态的和完善的参数。PS：重读之后，我意识到，可能是材料给的不是很简明清晰，我以为这个话题是大家都知道的。 Forex Trader 2006.12.02 15:06 #1803 Rosh，没有神秘主义、随机性或数据操作（我根本不需要这些：o）。 我将分享一下我如何设定任务以及我在寻找什么。该图显示了通道逆转的一般情况。你可以在不同规模的价格图表上看到很多这样的元素，也可以看到它的完全相反。这个图表中最重要的区域是A，这个区域的价格同时属于两个通道。其目的是在这些区域检测出一个初生的通道。 在我的例子中，同样的反转可以在图表上看到。 有趣的是，赫斯特发现了这样一个结构，并给它打了0.792的高分。难怪，新频道已经 "坐 "在了旧频道里。没有诀窍，我承认我故意把当前栏向右移了一点，对不起，这是为了加强故事情节的发展。:о))到300条，赫斯特不会怀疑任何事情（经测试）。鉴于这是一个H1（小时）时期，那么从300巴到700巴，呃，这将是多少......700-300中的多少，确切地说！？400小时！！！。这样的时间对你来说还不够吗？:о) 考虑到邻居的0.909和计算的准确性，（并考虑到它的反转性质：全部显示出来，一个显示出来）你至少可以给这个极值以应有的关注。至少要记住这样的发展，并跟踪它。不要忘记我的规则。 (1)所发现的每个通道对于H值接近1.0(或稍高)时已经有足够的稳定性(一般来说，后续数据在1-1.5SSR内保持，在2*SCO时更是如此，并保持其结构)。对于接近0.0的数值，证实了既定结构的早期逆转。 一旦你进入任何通道（为了谨慎起见，你可以将限制提高到2*SCO），你将有时间下车和 "换车"，当然，除非你做一些彻头彻尾的傻事。 Forex Trader 2006.12.02 18:31 #1804 grasn，你能不能再详细说明一下你对赫斯特滤波所应用的数字滤波 的情况？我们在图片中看到的--这个赫斯特指数的样本是一次性过滤的（通过傅里叶一次完成），还是图片的每个样本都是在真实的动态中可以过滤的基础上过滤的（在这个样本之前才存在的样本）？作为一个非专业的数字滤波专家，我想问的是这种我所理解的 "非延时 "滤波在实践中的实时适用性。 Forex Trader 2006.12.02 20:33 #1805 grasn 你能更详细地说明一下你对赫斯特滤波所应用的数字滤波的情况吗？我们在图片中看到的--这个赫斯特指数的样本是一次性过滤的（通过傅里叶一次完成），还是图片的每个样本都是在真实的动态中可以过滤的基础上过滤的（在这个样本之前才存在的样本）？作为一个非专业的数字滤波专家，我想问的是这种我所理解的 "非延时 "滤波在实践中的实时适用性。 数字滤波没有什么特别之处（我在一个邻近的主题中简要介绍了我基于DSP的方法）。你可以一次过滤所有的东西，你可以过滤所谓的实时的东西。在这种情况下，我 "一下子 "过滤了（简而言之）： 1。整个赫斯特指数信号取 2。对整个信号进行离散余弦变换（DCT） 3.由此产生的DCT去除噪声成分 4。执行反离散变换 这个滤波器有一个缺点--它有 一个边界效应，在最边缘的地方会使信号轻微失真。对于这些例子，我没有使用更复杂的数字滤波方法，我有，原因很简单，在我的模型中，我不会在计算后马上过滤它。过滤工作将在以后进行。这根本不是过滤指标的问题，而是使用哪个赫斯特计算模型的问题。这是最主要的事情。 Forex Trader 2006.12.02 20:57 #1806 <br/ translate="no">这根本不是过滤指标的问题，而是使用哪种赫斯特计算模型的问题。这是最主要的事情。 既然你的研究计划中的一切都很清楚，你是否也可以对你使用的 "经典 "计算与根据弗拉迪斯拉夫的方案进行的赫斯特指数 计算进行比较分析？你可以使用与上面的帖子中相同的数据。我想这对你来说应该不会太难？而这种对不同赫斯特比率的比较，可能是对赫斯特指数在资本市场上的适用性工作的一个具体贡献。也许会出现，它们可以相互补充，或者例如过滤掉虚假的通道？也许将来你会想写一篇关于赫斯特指标的文章，比如说在同一个www.mql4.com？ Forex Trader 2006.12.02 22:43 #1807 Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное. 既然你的研究计划中一切都很清楚，你能不能也对你使用的 "经典 "计算与根据Vladislav的方案进行的Hurst指数计算做一个比较分析？你可以使用与上面的帖子中相同的数据。我想这对你来说应该不会太难？而这种对不同赫斯特比率的比较，可能是对赫斯特指数在资本市场上的适用性工作的一个具体贡献。也许会出现，它们可以相互补充，或者例如过滤掉虚假的通道？也许将来你会想写一篇关于赫斯特指标的文章，比如说在同一个www.mql4.com？ 这听起来当然很诱人。让我提醒你，我的帖子是在表达我自己的观点，我没有鼓动任何人做什么。我只是分享我大约三个月前完成的一些研究。这就是我正在进行的比较。如果我没有记错的话，Vladislav计算 Hurst指数 的方法如下（至少是基于论坛材料）： H=log(R/S)/log(0/5*N) 其中R=High[]-Low[] 而对于S的计算Open[] 这个模型相当粗糙（先验地不适合价格系列），而数据选择并不是RS分析的核心（注意，这是我自己的看法和理解）。最终，我选择了 "经典 "的赫斯特。我并不追求这种大规模的目标，如对赫斯特指标在资本市场的适用性方向做出贡献。对我自己来说，我已经解决了这个问题。你可以自己做类似的计算，并写出你自己的文章。:о) Forex Trader 2006.12.04 15:19 #1808 2亚历克斯-尼罗巴 亚历克斯，你认为事情将如何进一步发展？ 我承认，我认为在新年之前，欧元将再次回落，但幅度不大，新年之后将出现1.30的突破。这对我来说是个惊喜。 你怎么看？ 顺便说一下，11月已经结束。你的模拟账户做得怎么样了？ Forex Trader 2006.12.04 17:17 #1809 Yurixx 30.10.06 18:45: 嗨，亚历克斯。<br/ translate="no"> Alex 但说真的，现在是17:45，欧元/美元的当前报价是1.2714， 等待18:00，我想在1.2785卖出欧元，两个月后我将在1.2400收盘。 这是一个重要的声明 !我不是在建议打赌，但在你的声明旁边 ，我想把我的声明放在旁边。 欧元兑美元可能会再跌一次，但很难跌破1.2500。而且，这根本不太可能。在2个月内，也就是在新年之前，它很可能会在1.3000的上限附近。让我们看看是谁给了谁更多，是你EWT，还是我的分析工具。不是作为一种竞争。只是你如此明确地表示支持ЕWТ， ，让我们相信你是这方面的专家，正是在它的帮助下，你取得了那些 ，你在支部开始时写到的奇妙结果。这就是为什么我希望 ，将其在专家手中的能力与我相当业余的预测进行比较。好运。 尤里，我想这就是你的意思？对，在某种程度上是个惊喜。我现在没有交易，但是，正如我写的那样，我在做研究（有时它非常有用，记住一位伟人的话："你不必一直交易"）。但为了以防万一，我检查了一下，我的赫斯特显示非常不稳定的 "长 "通道，并预示着很快就会下跌。诚然，我基于赫斯特指标的"能量 "方法还没有完全成型。PS：Alexa在哪里获得如此成功？在没有止损的情况下，他应该在那笔交易中几乎损失殆尽。虽然，从另一方面来说，如果他再赚两三百万，那也不可怕，....，但也是高手。 Forex Trader 2006.12.04 19:36 #1810 2个格拉斯恩 尤里，我想这就是你的意思？对，在某种程度上是个惊喜。我现在没有交易，但我正在做一些研究，就像我写的那样（有时它非常有用，记住一位伟人的话："你不应该一直交易"）。但为了以防万一，我检查了一下，我的赫斯特显示出非常不稳定的 "长 "通道，并预示着很快就会下跌。 实际上没有。这个赌局的时间还没有结束，提前总结并不严肃。 更不用说这个赌注的幽默内涵多于原则性的内涵。你不能在一个场合判断任何事情。不是关于EWT，不是关于Alex如何使用它，不是关于我的能力。我反对这样做。 只是Alex应Jhonny的 要求，写道 如果你对某个月的统计数据感兴趣，那就等到该月末。:) 而现在，在这个冷笑话之后，我在想，在这种情况下，亚历克斯是如何工作的。 至于预测，我可以看到，欧盟仍然有上升的潜力。可能是到1.36或更少。 因此，如果现在有一个修正，它不会太深。150-300分 1...174175176177178179180181182183184185186187188...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
基本上与你分享，以确认我在第86页的帖子："grasn 13.11.06 19:07"，提醒我回应的内容：
不幸的是，由于赫斯特指数计算的噪音依赖性，这个系统不得不被放弃，而赫斯特指数是市场进入决定的基础。
我已经花了很多个月的时间进行研究，我可以向你保证，赫斯特的工作很好。计算后最初的 "抽动 "指标是正常的，如果我可以这么说的话，它继承了原始信号 "宏观层面 "的分形性，而且人们不应该根据竞争标准来确定可靠的通道，这是一个重大错误。人们应该从细化获得的通道，这不是非常多。总是，发现的通道之一（它并没有找到那么多，从700-1500个样本中找到7-20个）隐藏着一个可靠的通道。
Rosh
如果你指的是 "grasn 02.12.06 01:38 "帖子中描述的例子，有这些通道。---------------------------------------------------------------------------------------------- Extreme...........Counting..........Hurst......................Channel length ----------------------------------------------------------------------------------------------- [1]...........................287........................0.909_10413 [2]...........................379........................0.792_10321 那么它看起来与其他H>0.6的类似的没有什么不同。也就是说，它看起来没有什么了不起，它只是事件可以发展 "折叠成通道"，反复折叠的空间之一。你必须明白，这当然不是万能药，不是
圣杯。尤里是对的，我们没有获得真正的数据，只是更接近它们，因此，H=0.792的通道比H=0.909的通道更可靠。有必要将计算出的通道作为一个整体进行调查，为此我也给出了通道的长度作为参考，图片显示了1*SCO的边界。我给出的读数是为了在图表上更好地定位，因为它们与MT不是很相似，可能不那么容易读懂。如何认识到（而不是如何找到）这一点是最有趣的部分。我不会透露我是怎么做的（我实际上已经学会了）。我只想说，我已经表明--这是一个静态的模型，还有动态的和完善的参数。PS：重读之后，我意识到，可能是材料给的不是很简明清晰，我以为这个话题是大家都知道的。
我将分享一下我如何设定任务以及我在寻找什么。该图显示了通道逆转的一般情况。你可以在不同规模的价格图表上看到很多这样的元素，也可以看到它的完全相反。这个图表中最重要的区域是A，这个区域的价格同时属于两个通道。其目的是在这些区域检测出一个初生的通道。
在我的例子中，同样的反转可以在图表上看到。
有趣的是，赫斯特发现了这样一个结构，并给它打了0.792的高分。难怪，新频道已经 "坐 "在了旧频道里。没有诀窍，我承认我故意把当前栏向右移了一点，对不起，这是为了加强故事情节的发展。:о))到300条，赫斯特不会怀疑任何事情（经测试）。鉴于这是一个H1（小时）时期，那么从300巴到700巴，呃，这将是多少......700-300中的多少，确切地说！？400小时！！！。这样的时间对你来说还不够吗？:о)
考虑到邻居的0.909和计算的准确性，（并考虑到它的反转性质：全部显示出来，一个显示出来）你至少可以给这个极值以应有的关注。至少要记住这样的发展，并跟踪它。不要忘记我的规则。
(1)所发现的每个通道对于H值接近1.0(或稍高)时已经有足够的稳定性(一般来说，后续数据在1-1.5SSR内保持，在2*SCO时更是如此，并保持其结构)。对于接近0.0的数值，证实了既定结构的早期逆转。
一旦你进入任何通道（为了谨慎起见，你可以将限制提高到2*SCO），你将有时间下车和 "换车"，当然，除非你做一些彻头彻尾的傻事。
数字滤波没有什么特别之处（我在一个邻近的主题中简要介绍了我基于DSP的方法）。你可以一次过滤所有的东西，你可以过滤所谓的实时的东西。在这种情况下，我 "一下子 "过滤了（简而言之）： 1。整个赫斯特指数信号取 2。对整个信号进行离散余弦变换（DCT） 3.由此产生的DCT去除噪声成分 4。执行反离散变换 这个滤波器有一个缺点--它有
一个边界效应，在最边缘的地方会使信号轻微失真。对于这些例子，我没有使用更复杂的数字滤波方法，我有，原因很简单，在我的模型中，我不会在计算后马上过滤它。过滤工作将在以后进行。这根本不是过滤指标的问题，而是使用哪个赫斯特计算模型的问题。这是最主要的事情。
既然你的研究计划中的一切都很清楚，你是否也可以对你使用的 "经典 "计算与根据弗拉迪斯拉夫的方案进行的赫斯特指数 计算进行比较分析？你可以使用与上面的帖子中相同的数据。我想这对你来说应该不会太难？而这种对不同赫斯特比率的比较，可能是对赫斯特指数在资本市场上的适用性工作的一个具体贡献。也许会出现，它们可以相互补充，或者例如过滤掉虚假的通道？也许将来你会想写一篇关于赫斯特指标的文章，比如说在同一个www.mql4.com？
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
既然你的研究计划中一切都很清楚，你能不能也对你使用的 "经典 "计算与根据Vladislav的方案进行的Hurst指数计算做一个比较分析？你可以使用与上面的帖子中相同的数据。我想这对你来说应该不会太难？而这种对不同赫斯特比率的比较，可能是对赫斯特指数在资本市场上的适用性工作的一个具体贡献。也许会出现，它们可以相互补充，或者例如过滤掉虚假的通道？也许将来你会想写一篇关于赫斯特指标的文章，比如说在同一个www.mql4.com？
这听起来当然很诱人。让我提醒你，我的帖子是在表达我自己的观点，我没有鼓动任何人做什么。我只是分享我大约三个月前完成的一些研究。这就是我正在进行的比较。如果我没有记错的话，Vladislav计算
Hurst指数 的方法如下（至少是基于论坛材料）： H=log(R/S)/log(0/5*N) 其中R=High[]-Low[] 而对于S的计算Open[] 这个模型相当粗糙（先验地不适合价格系列），而数据选择并不是RS分析的核心（注意，这是我自己的看法和理解）。最终，我选择了 "经典 "的赫斯特。我并不追求这种大规模的目标，如对赫斯特指标在资本市场的适用性方向做出贡献。对我自己来说，我已经解决了这个问题。你可以自己做类似的计算，并写出你自己的文章。:о)
亚历克斯，你认为事情将如何进一步发展？
我承认，我认为在新年之前，欧元将再次回落，但幅度不大，新年之后将出现1.30的突破。这对我来说是个惊喜。 你怎么看？
顺便说一下，11月已经结束。你的模拟账户做得怎么样了？
Alex
但说真的，现在是17:45，欧元/美元的当前报价是1.2714， 等待18:00，我想在1.2785卖出欧元，两个月后我将在1.2400收盘。
这是一个重要的声明 !我不是在建议打赌，但在你的声明旁边 ，我想把我的声明放在旁边。 欧元兑美元可能会再跌一次，但很难跌破1.2500。而且，这根本不太可能。在2个月内，也就是在新年之前，它很可能会在1.3000的上限附近。让我们看看是谁给了谁更多，是你EWT，还是我的分析工具。不是作为一种竞争。只是你如此明确地表示支持ЕWТ， ，让我们相信你是这方面的专家，正是在它的帮助下，你取得了那些 ，你在支部开始时写到的奇妙结果。这就是为什么我希望 ，将其在专家手中的能力与我相当业余的预测进行比较。好运。
尤里，我想这就是你的意思？对，在某种程度上是个惊喜。我现在没有交易，但是，正如我写的那样，我在做研究（有时它非常有用，记住一位伟人的话："你不必一直交易"）。但为了以防万一，我检查了一下，我的赫斯特显示非常不稳定的 "长 "通道，并预示着很快就会下跌。诚然，我基于赫斯特指标的"能量 "方法还没有完全成型。PS：Alexa在哪里获得如此成功？在没有止损的情况下，他应该在那笔交易中几乎损失殆尽。虽然，从另一方面来说，如果他再赚两三百万，那也不可怕，....，但也是高手。
实际上没有。这个赌局的时间还没有结束，提前总结并不严肃。
更不用说这个赌注的幽默内涵多于原则性的内涵。你不能在一个场合判断任何事情。不是关于EWT，不是关于Alex如何使用它，不是关于我的能力。我反对这样做。
只是Alex应Jhonny的 要求，写道
而现在，在这个冷笑话之后，我在想，在这种情况下，亚历克斯是如何工作的。
至于预测，我可以看到，欧盟仍然有上升的潜力。可能是到1.36或更少。
因此，如果现在有一个修正，它不会太深。150-300分