在Metatrader 5中你的符号和你的数据源 - 页 15

[Renat Fatkhullin]

ANG3110:
以下是维基百科对退火法的描述链接。https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 有一个视频例子解释了这种算法的工作原理。它清楚地表明，它反复接近最大值并几乎找到了最大值本身。但它也能找到其他的最大值。计算次数比GA少得多，它比GA更紧凑，更接近真实数据，无论如何，速度会做得很繁琐，而且分散了GA对真实数据的注意力。

神圣的天真，在合成的平稳功能中孕育。

关于显著减少传球的问题完全是无稽之谈。想象一个10到13度的撕裂空间计算领域，以及那里 "明显少于10000次的常规GA "将是一些明显不那么普遍的方法，足以让人从对话题和技术条件的纯粹无知中得到笑声。

与专门化（基于对所研究的函数行为的先验/部分知识）相比，GA的优势在于它在缺口搜索模式下更加灵活有效，而这正是交易系统的特点。

粗略地说：在交易系统中，通常参数的微小变化就会完全撕裂结果，这就破坏了希望函数平滑的梯度算法的生命。

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Renat:

与专门化（基于对所研究的函数行为的先验/部分知识）相比，GA的优势在于它的通用性更强，在撕裂搜索模式下更有效率，而这正是交易系统的特点。

粗略地说：在交易系统中，通常参数的微小变化就会完全撕裂结果，这就破坏了依赖函数平滑性的梯度算法的生命。

在优化TS时，要寻找的是 "平滑 "区域。寻找其他领域不仅毫无意义，而且有害。如果我们在TS的最终结果中寻找任何具有优秀极值的不连续区域，很明显，这些区域在本质上是随机的（肯定不是稳健的）。还是我又错了？

启发式交易系统（优化器首先是为它们而生的）应该善于在被蹂躏的TS空间中找到 "平滑的 "局部极值。

[ANG3110]

Renat:

神圣的天真，在合成的平稳功能中孕育。

关于显著减少传球的问题完全是无稽之谈。想象一个10到13度的撕裂空间计算领域，以及那里 "明显少于10000次的常规GA "将是一些明显不那么普遍的方法，足以让人从对话题和技术条件的纯粹无知中得到笑声。

与专门化（基于对所研究的函数行为的先验/部分知识）相比，GA的优势在于它在缺口搜索模式下更加灵活有效，而这正是交易系统的特点。

粗略地说：在交易系统中，通常参数的微小变化就会完全撕毁结果，这就破坏了希望函数平滑的梯度算法的生命。

当我为自己做这件事的时候，我已经在启发式算法中挖掘了相当长的时间，了解了它们的区别和正反两方面，并特别注意了梯度，因为我想用逻辑搜索做出更快的算法，比如除以2。在我的版本中，我让算法找到一组最佳数据5-10-20，停止标准是一组，而不是单一的最大值，以避免碰到局部极值。至于普遍性，它对10000个数据和10的-18次方的数据同样有效。也就是说，算法的通用性没有受到太大影响，但有一个轻微的负面质量，即相当快地接近局部极值并筛选出附近的数据。MT中的GA算法产生的数据范围更广。但我还做了第二个优化选项，用于扩展近似，在我所附的收录文件中是第二个函数。

[Renat Fatkhullin]

如果你支持 "在一个巨大的翻版中寻找可以比我们的GA明显更快、更准确 "的想法，那么是的。

但你没有使用Metatrader 5 GA，所以你没有办法比较。

[ANG3110]

Renat:

如果你支持 "在一个巨大的翻版中寻找可以比我们的GA明显更快、更准确 "的想法，那么是的。

但你没有使用Metatrader 5 GA，所以你没有办法比较。

我不使用GA MT5，因为我不能在那里用ascii上传我的经纪商数据和报价，另外我认为MT5测试器是第一次，对用户来说不是很成功，试图改进测试器。它对用户并不友好，而且好像是由程序员而不是交易者制作的。MT5中的GA算法本身不是与MT4不同吗。也就是说，我并不是指平行计算和使用CPU核心。

[Renat Fatkhullin]

ANG3110:
当我为自己做这件事的时候，我已经在启发式算法中摸索了很久，了解了它们的区别和正反两方面，并特别注意了梯度，因为我想用逻辑搜索做出更快的算法。在我的版本中，我让算法找到最佳数据组5-10-20，停止标准是该组，而不是单一的最大值，以避免达到局部极值。至于普遍性，它对10000个数据和10的-18次方的数据同样有效。也就是说，算法的通用性没有受到太大影响，但有一个轻微的负面质量，即相当快地接近局部极值并筛选出附近的数据。MT中的GA算法产生的数据范围更广。但我还做了第二个优化方案，用于扩展近似，在我所附的收录文件中，是第二个函数。

你最初的信息是，该算法明显比GA快。

我指出，"在疯狂的计算领域，明显快于10,000次是一个荒谬的说法"。不是在10000个领域，而是 "常规的GA在速度上进行了优化，允许在几乎无限的搜索空间中通过10 000 - 12 000次来寻找解决方案"。

显然，你不明白这个意思，也没有比较的数字来向公众展示，以再现结果。这就是为什么故事而不是数字去，甚至引用维基百科而不了解过程的本质。

[Renat Fatkhullin]

ANG3110:
我不使用GA MT5，因为我不能在那里用ascii上传我的经纪商数据和报价，另外我认为MT5测试器是第一次，对用户来说不是很成功，试图改进测试器。它对用户并不友好，而且好像是由程序员而不是交易者制作的。MT5中的GA算法本身不是与MT4不同吗。也就是说，我并不是指平行计算和使用处理器核心。

这就是你应该开始的地方--你没有使用这个工具，你对启发式方法有一个肤浅的印象，但你却提出了惊人的主张。

非交易员所做的是对以前声明的神化。首先使用已经创建的东西--在MT5中，整个测试器有质的不同，包括分析系统。

[Vladimir Karputov]

Renat:
我们已经决定开放接口，为MT5编写自己的数据源。

你将可以自由地编写你自己的数据源，包括rltime数据源。这将允许任何数据被插入，包括详细的历史和Level2的滚珠。

默认情况下，我们将提供一些内部数据文件，包括离线的数据文件。虚拟人物也将在测试器中提供。

当然，所有这些都是免费的。

那么，现在就可以自己制作期货胶水了？

[Sergey Chalyshev]

joo:

因此，任何想要不仅胡言乱语，而且还想提供他们的算法进行测试和比较分析的人，这将一劳永逸地结束 "哪个算法更好 "的话题。

你不需要打开算法的源代码，只需提供算法的编译核心和嵌套（以消除可能的作弊），这将显示算法的调用和编写的健身函数本身。

特别欢迎MT的评论家们，要有爱心。

只要包括我在内的3个以上的人想要，我们就可以为测试目的而单独开线。这在将来会戳中这个话题中的每个人，包括那个教授，他们 "从未看到可接受的结果"。

PS。感谢所有直接或间接帮助开发该算法的人。

我毫不怀疑，你的算法将超越所有人。

但为了实验，我愿意做第三个 )

我可以用标准的GA进行实验，我已经在这里 展示了一个测试。

我也有自己开发的轻型GA，可以方便地集成到专家顾问系统中。它并不假装快速，但我可能为了实验而尝试。

给我一个测试功能。

[ANG3110]

Renat:

这就是你应该开始的地方--你没有使用这个工具，你对启发式方法有一个肤浅的印象，但你却提出了惊人的主张。

非交易员所做的是对以前声明的神化。

我不是一个开发人员，我没有机会更深入地研究启发式算法。我只是没有时间，而且这一般是我为了绕过内部测试器的缺点而不得不做的事的副作用，当然，这个话题很有趣。我不能坐着研究几个星期和几个月的东西，我在交易中不使用。我不喜欢MT5中的测试器，当然我可以描述一下原因，但这并不是对你个人的批评--这只是需要的和有的。例如，我为自己做了这样一个功能，在一个图表上显示几个测试结果。此外，如果你看到它是多么容易完成。也有其他的功能。所有这些都是有用的，有利于调整和优化。我对MT5在测试器中的工作内容和方式保持沉默，否则我怕在论坛上卡住很长时间。