关于MT5的高频交易的讨论 - 页 34

STP本质上只是交易信号的模仿者。例如，信号服务是STP的一个特例。

复制者不一定是信号重复。它可以是相反的行动，也可以是其他许多事情。但更多时候，这些信号是完全复制的。

复印机本身是HFT实施的一个特殊案例。因为HFT始终是一个捕捉信号的任务。

我在上面写道。

开发者没有进行这样的实验，但我们还是得到了 "信号 "的利润率与ping的关系图。

从长远来看，很明显，这种限制 需要被取消。

在信号服务中，这种限制只是一种竞争劣势。但在STP的意识形态中，这是一个严重的不利因素。因此，促进STP的实施是弥补一个需要解决的差距。而这样的解决方案已经被第三方开发者实现了很多次。

因此，当涉及到

那么在经纪人重叠的领域里，就不会有什么真正的变化，因为一切都已经运作了很长时间。

一般来说，这是开发商远见卓识的一个好例子。或者说，有时它的缺席。当交易者不断地谈论一些东西对交易的重要性时，开发者就会弯曲他们的大师线。而当他们在几年后的实践中遇到这种情况时，他们就开始行动了。一方面，它是自然的，但另一方面，它又太傲慢了。作为这种做法的一个小结果，收到。

当他们抛出 "打酱油是邪恶的 "这句话时，他们对其深层含义了解甚少。为了让ECN/STP经纪商有良好的订单执行，ECN/STP经纪商的系统必须通过HFT-原则来实现。因为对于一个经纪人来说，执行质量是一个巨大的竞争优势。而如果你甚至从屏幕上用鼠标想进行交易，其结果将直接取决于ECN/STP系统实现的质量，更确切地说，是对HFT的磨砺。这是没有人看到的东西。但是，当他们得到负面的滑坡和类似的情况时，他们就开始批评它。

没有人说HFT是一个圣杯。这只是交易信号的一个适当的技术实现。

P.S. 我们正在谈论一些HFT圣杯，原因如下。

• 一。
  统计。套利的风险越接近噪音越小。
• 二。
  通过增加风险的TC可以（大致和有条件地）分为以下几类（FOREX）。

  1. 套利是风险最小的策略，流动性相对较小。由对冲基金和投资银行使用。稳定性是最高的。
  2. 噪声交易 - 风险更高，但流动性更强。对冲基金很少被使用。稳定性明显降低。
  3. 其他（脸皮厚）--风险最高，流动资金的海洋。稳定性是最低的。
• 三。
  如果你在价格一两秒都没有变化的时候进入，那肯定不是最佳状态。

这个帖子的意义何在？:)

误解，第二部分：统计学是伪科学，或《潜水三明治纪事》是一篇文章读后感。认为这很有趣。引自它。

该文章写于16.05.2008，作者：怀疑论者Philozoff

逻辑上的结论--问题：早些时候（2008年）不允许做点球，现在允许了？

一天几百次的交易，幸运型的EA现在就在最前面了？我是认真问的，没有任何讽刺或嘲笑的意思。我想知道在这方面情况是否已经发生了根本性的变化。

以前告诉过 你。

通过运行几个终端来模拟异步，这些限制得到了缓解。

今天给出了 我的月度限价滑点统计，只有一个符号（>15,000个执行的限价）+评论。