关于MT5的高频交易的讨论 - 页 34

 
Renat:
在任何其他公司上容易重叠。
我们是否可以与以前的情况进行比较,以及什么会是新的? 也就是到底有什么得到了改进和促进?
 
sergeev:
我们能不能比较一下以前有什么,现在有什么? 也就是有什么得到了改进,变得更容易?
我支持你。请给我们指点迷津。
 
Renat:
我们已经扩大了MetaTrader 4的能力,因为现在是在系统中扩大STP执行的时候了。

STP本质上只是交易信号的模仿者。例如,信号服务是STP的一个特例。

复制者不一定是信号重复。它可以是相反的行动,也可以是其他许多事情。但更多时候,这些信号是完全复制的。

复印机本身是HFT实施的一个特殊案例。因为HFT始终是一个捕捉信号的任务。

我在上面写道

你可以设立这样一个实验。
  1. 开设几个模拟ECN/STP账户(或只是STP)。
  2. 在每个相同的TS上运行,只有一个区别--交易订单的发送具有不同的人工时间延迟。
  3. 获得结果(至少几百次交易),并与延迟进行比较。

开发者没有进行这样的实验,但我们还是得到了 "信号 "的利润率与ping的关系图。

你可以在图上看到,随着延迟的减少,利润率是如何增加的。

从长远来看,很明显,这种限制 需要被取消。

每个交易账户只能 订阅一个信号

在信号服务中,这种限制只是一种竞争劣势。但在STP的意识形态中,这是一个严重的不利因素。因此,促进STP的实施是弥补一个需要解决的差距。而这样的解决方案已经被第三方开发者实现了很多次。

因此,当涉及到

雷纳特
现在(通过新的构建)经纪商将能够轻松地在任何其他公司上重叠,为交易者提供更好的执行。

那么在经纪人重叠的领域里,就不会有什么真正的变化,因为一切都已经运作了很长时间。

一般来说,这是开发商远见卓识的一个好例子。或者说,有时它的缺席。当交易者不断地谈论一些东西对交易的重要性时,开发者就会弯曲他们的大师线。而当他们在几年后的实践中遇到这种情况时,他们就开始行动了。一方面,它是自然的,但另一方面,它又太傲慢了。作为这种做法的一个小结果,收到

雷纳特

像MetaTrader 4那样赠送关键服务的情况,我们将不再允许。

当他们抛出 "打酱油是邪恶的 "这句话时,他们对其深层含义了解甚少。为了让ECN/STP经纪商有良好的订单执行,ECN/STP经纪商的系统必须通过HFT-原则来实现。因为对于一个经纪人来说,执行质量是一个巨大的竞争优势。而如果你甚至从屏幕上用鼠标想进行交易,其结果将直接取决于ECN/STP系统实现的质量,更确切地说,是对HFT的磨砺。这是没有人看到的东西。但是,当他们得到负面的滑坡和类似的情况时,他们就开始批评它。

没有人说HFT是一个圣杯。这只是交易信号的一个适当的技术实现。

P.S. 我们正在谈论一些HFT圣杯,原因如下。

  • 统计。套利的风险越接近噪音越小。
  • 通过增加风险的TC可以(大致和有条件地)分为以下几类(FOREX)。
    1. 套利是风险最小的策略,流动性相对较小。由对冲基金和投资银行使用。稳定性是最高的。
    2. 噪声交易 - 风险更高,但流动性更强。对冲基金很少被使用。稳定性明显降低。
    3. 其他(脸皮厚)--风险最高,流动资金的海洋。稳定性是最低的。
  • 如果你在价格一两秒都没有变化的时候进入,那肯定不是最佳状态。
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hrenfx:

STP本质上只是交易信号的模仿者。例如,信号服务是STP的一个特例。

复印机是一种...


这个帖子的意义何在?:)

 
sergeev:


这个帖子是关于什么的?:)

正常的帖子是为那些读过 "开头一点,中间一点,最后一点 "的人准备的。虽然对他们来说,一切都好像是墙头草一样。
 
也许一些开发者有兴趣,例如今天ESM0(自然界最快的期货)在纽约证券交易所白天开盘后的第一秒就通过Zen-Fire收到了750点,总成交量为2807份。这就是实时交易流的密度。因此,滴答平台必须能够完全处理每毫秒至少1个滴答。实际上.net下的C#可以处理这个问题(处理需要微秒),根本不需要用C++来搞什么纳秒。<br / translate="no">
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/5/vc/1
Poul Trade Forum: Mirus Futures
  • forex.kbpauk.ru
Это CME, а не Zen-Fire. Где-нибудь не так запятая и привет. Это все СУРРОГАТНЫЙ подход.
 
Heroix:
正常的帖子是为那些读过 "开头、中间和结尾都有一点 "的人准备的。虽然,这一切对他们来说就像花生蝴蝶。
你是一个反日本的烛台 吗?
 
古尼亚,没有,但我不认为它们是有用的。
 

误解,第二部分:统计学是伪科学,或《潜水三明治纪事》是一篇文章读后感。认为这很有趣。引自它。

А теперь возьмем параметры ТС, которая хорошо известна под именем Lucky (https://www.mql5.com/ru/code/7464). В своем оригинальном виде (там же,Lucky_исходник.mq4) советник несомненно оказывается всего лишь игрушкой, так как ДЦ, который позволял бы открывать в день в среднем не менее нескольких сотен сделок с м.о. прибыльной порядка одного-двух пунктов, вряд ли существует.

该文章写于16.05.2008,作者:怀疑论者Philozoff

逻辑上的结论--问题:早些时候(2008年)不允许做点球,现在允许了?

一天几百次的交易,幸运型的EA现在就在最前面了?我是认真问的,没有任何讽刺或嘲笑的意思。我想知道在这方面情况是否已经发生了根本性的变化。

Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации
 

以前告诉过 你。

количество сделок в сутки иногда > 1000, а количество торговых приказов > 100 000. Это не высокочастотная торговля, однако при таких характеристиках торговли есть некоторые ограничения, которые накладывает MT4-платформа.

通过运行几个终端来模拟异步,这些限制得到了缓解。

今天给出了 我的月度限价滑点统计,只有一个符号(>15,000个执行的限价)+评论