В статье обсуждаются принципы портфельной торговли и особенности применения к валютному рынку. Рассматриваются несколько простых математических моделей для формирования портфеля. Приводятся примеры практической реализации портфельной торговли в MetaTrader 4: портфельный индикатор и советник для полуавтоматической торговли. Описываются элементы торговых стратегий, их достоинства и "подводные камни".
In the world of finance and investments, statistical arbitrage is used in two related but distinct ways: In academic literature, "statistical arbitrage" is opposed to (deterministic) arbitrage.[1] In deterministic arbitrage, a sure profit can be obtained from being long some securities and short others. In statistical arbitrage, there is a...
协整应该到哪里去？我想他们为它颁发了诺贝尔奖......
维持静止状态需要很多钱，而且不会与马丁......有太大的区别。
竖线是OOS。
Necroposters可以在附件中玩转伪静止性:)
维持静止状态需要很多钱，而且不会与马丁......有太大的区别。
竖线是OOS
这种无稽之谈与统计套利有什么关系？
这种无稽之谈与统计套利有什么关系？
我想上面的附件是一个伪稳定系列，其统计数据已经到位了。
而实际上你至少应该从这里开始。
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
如果你有比情绪化更多的东西--废话，那就告诉我。到目前为止，它只是话语......话语
我猜想，上述附件中，PCA统计的是一个伪稳定序列，对它的统计已经生效了。
事实上，你至少应该从这里开始。
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
如果你有比情绪化更多的东西--废话，那就告诉我。到目前为止，它只是话语......话语
他是这样计算的。其他人也是这样计算的。）
作为一种交易策略，统计套利是一种严重的量化和计算的股票交易 方法。它涉及数据挖掘 和统计 方法，以及自动交易系统。
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
协整应该到哪里去？这是一个诺贝尔奖得主，不是吗？
难道不是用你的计量经济学 的学术知识放在证券交易所吗？
所有简单的案件都被铁杆的哈夫特家族抢购一空，而复杂的案件则需要更多的学术内容。
我作为一个坚定的马屁精，认为顽固的学者的问题在于他们渴望为任何问题找到一个美丽的、优雅的、普遍的解决方案，而除了这个，什么也没有。
一般来说，最初，统计套利是一个相当发人深省的策略。
我不禁要问，我应该怎么做？
统计套利（StatisticalArbitrage）：高频率配对交易
基于限价订单簿动态的高频交易中的统计套利现象
等。