统计仲裁 - 页 3

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papaklass:
阿尔帕里。

除了有这个东西的经典账户是他们厨房过去的遗留物=((()

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我没有见过任何经纪人的报价比Alpari更差（货币，对其他东西不感兴趣）。

[Alexey]

我不知道如何形成一个自动投资组合，因为手动创建数百个工具并不那么酷。而位置的所有参数都可以在Magik中进行编码，这要归功于5中的大数字。

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
有没有人知道如何自动形成一个投资组合，手动操作几百个符号的做法并不好。我认为位置的所有参数都可以在Magik中进行编码（它在5中很好）。

在第四个论坛上，雷谢托夫似乎就这个话题做了一个非常有趣的发言。

ivandurak:
...此外，位置的所有参数都可以用magik编码（5有一个大编码）。

乍看之下，这似乎是一种有趣的方法。在一个数值中同时存储多个数值。))

[Alexey]

tol64:

在第四个论坛上，雷舍托夫似乎对这个问题做了非常有趣的介绍。

如果你的意思是https://www.mql5.com/ru/forum/123919 不太一样，有固定的工具，我建议自动形成两个投资组合，一个用于购买，另一个用于出售。因此，投资组合可能包含从一个到.....，此外，投资组合中的工具重量也是未知的。

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ivandurak:
我不知道如何自动形成一个投资组合，因为手动处理一百个工具并不好看。

IMHO认为，自动做这件事并不是一个好主意。有些工具是一起用的，如果你摩拳擦掌，你会一次拿下好几个。这就是为什么形成投资组合是一项手工工作，没有机器人。

[Alexey]

220Volt:
我认为，自动这样做是个坏主意。有些乐器是一起的，如果你摩拳擦掌，你就会同时承担几个。因此，建立一个投资组合是一项手工工作，没有机器人。

有点儿像贬低（正确地说）是为了减少风险。在这种情况下，我们有两个投资组合，其中的工具不仅不相关，而且有不同的运动方向。我认为你错了。如果我没有再弄错的话，有关于这个主题的科学论文有诺贝尔奖。

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ivandurak:
似乎分散投资（这是正确的做法）是为了减少风险。在这种情况下，我们有两个投资组合，其中的工具不仅不相关，而且有不同方向的运动。我认为你错了。如果我没记错的话，在这个问题上有诺贝尔奖得主的科学论文。

如果我理解正确的话，你仍然在谈论预选独特的去工具--毕竟它是亲身经历的。而关于不同的方向性，我认为这不是一个指标，方向可以不同，脉冲在同一时间进行，但方向不同。但当然这都是我的IMHO。而一般来说，它是正确的，因为我们的系统认为它是正确的。

[Alexey]

220Volt:
如果我理解正确的话，你仍然在谈论预先选择独特的去工具--毕竟这是手动的。

有两个指数：MICEX和RTS，很明显，它们的相关性接近1。在某一时刻，指数的期货上升到比如5%，尽管平均指数是0.5%。我们买入一个期货，卖出另一个，当它们再次相遇时，我们进行反向操作并获取利润。这是一个简单的例子，在于表面，你不能及时修复它，并利用它为你服务，因为有做市商。另一方面，没有人阻止你形成你自己的投资组合（阅读指数）。现在从36个可能的组合中数出由5个工具组成的可能组合的数量，大约是300000个。 手动尝试这么多的组合，我很难想象如何。我没有朝这个方向挖掘，也许有一个合理的依据。

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ivandurak:
有两个指数--MICEX和RTS，很明显，它们的相关性接近1。在某一时刻，指数的期货价值上升到例如5%，尽管平均值是0.5%。我们买入一个期货，卖出另一个，当它们再次相遇时，我们进行反向操作，固定利润。这是一个简单的例子，在于表面，你不能及时修复它，并利用它为你服务，因为有做市商。另一方面，没有人阻止你形成你自己的投资组合（阅读指数）。现在从36个可能的组合中数出由5个工具组成的可能组合的数量，大约是300000个。 手动尝试这么多的组合，我很难想象如何。我没有往这个方向挖，也许有一个合理的理由。

我的立场如下：例如，我们创建两个投资组合1和2，投资组合的组成数量为1-5对工具（在一对iinstrument中为卖出和买入），每一对都跟随另一对的行为（如果第一对分歧增加，则另一对分歧增加），即各对之间的相关性很高。投资组合构成#2-5对工具，每一对都不重复另一对的行为。然后我们 用不同账户的投资组合进入市场（1号的平均分歧-5%，2号的平均分歧-5%）。我们看一下第二天的情况--在1号投资组合中--15%的平均分歧（一切都在下降），我们输了钱，在2号投资组合中--平均分歧大致相同（运动相互补偿）。结论 - 一个经过深思熟虑的投资组合，而不是一堆重复的工具，如果没有足够的 - 增加交易量，而不是工具的数量。任何系统都存在缩减，其深度取决于多样化的能力。