Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.
我没有时间计算。这一定是别的东西。
也许历史是不同的？来自不同服务器的报价。
如果历史不同，原来应该为某个特定的DC服务器写指标？
如果历史不同，是否意味着必须为特定的DC服务器编写指标？
如果历史不同，是否意味着必须为特定的DC服务器编写指标？
日子过得不错。
是否有可能在C++中做这样的事情。
即当从另一个对象的方法中创建一个对象 时，在模板中传递第一个对象的类型，即创建者的对象的类型。似乎没有犯罪...
这并不是真正的帮助。让我尝试以不同的方式来表述这个问题。我写了一个东西的对象模型，对象树的末端项的方法经常返回与现实中的类型不一致的类型（在层次结构的早期）。该怎么做？在终端对象中重写方法？但它在某种程度上是混乱的，昂贵的，而且不灵活。有能力的程序员是做什么的？我希望我已经说得很清楚了。
不一定，这完全取决于指标和你正在处理的TF。但在任何情况下，为某一经纪公司（以及在某一经纪公司交易的某一交易者）优化策略是可取的。
如果钻头有不同的服务器时 区，那么即使tick数据相同，条形图的切分也会不同。更不用说所有的莳萝公司都会根据自己的聚合器和蜱虫过滤器形成自己的蜱虫数据。
它最常出现在高于H1的TF上，但在一分钟内可能有转变。对于一些经销商来说，他们并不清楚与谁同步时钟，结果5-10秒的转变甚至完全改变了M1的时间框架，更不用说其他TF。
如果服务器的时区不同，即使有相同的tick数据，条形图也会不同。更不用说所有的莳萝公司都在自己的聚合器和蜱虫过滤器的基础上形成自己的蜱虫数据。
它最常出现在高于H1的TF上，但在一分钟内可能有转变。一些经销商不知道他们与谁同步时钟，结果是5-10秒的转变完全改变了切片，即使是在M1，更不用说其他TF了。
这是可以理解的。但是，如果我们因为它而不得不改变指标的代码，我们就可以立即把它扔掉。
指标的代码和逻辑对所有报价都应该是一样的。
这里 说
Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.
不难看出，所引用的段落给出了四种 "改变位置的方法"。
- 简单的开口。
- 增加以前所开仓位的数量。
- 用一个相反方向的交易来平仓，并有相应的成交量。
- 位置颠倒。
由于某些原因，缺少第五种改变仓位的方法，即：在不关闭或扭转仓位的情况下减少先前开仓的数量。
问题。
1.ENUM_DEAL_ENTRY的枚举是否会考虑到位置变化的第五种模式？
2.我目前如何识别减少先前未平仓头寸的交易（没有平仓或反转头寸）？
1.ENUM_DEAL_ENTRY 枚举是否会考虑到第五种改变位置的方式？
2.目前，我如何识别那些减少了之前开仓的交易量的交易（没有平仓或倒仓）？