交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 323

 
ElenaFxPro4:

为什么不同的系统在不同的对上?

这使得识别系统的特征变得更加困难。

要么所有系统在一对上,要么所有系统在所有对上。那么,识别每个系统的特点就会更容易、更 "自然"。还是我错过了什么?

该联盟在两个方向(趋势和反趋势)使用三种进场技术(与EMA交叉的当前价格,触及通道边界,在之字形山峰上挂单)。加上四种伴随技术(尾随SL、尾随TP、固定TP-SL、滚动)。综合起来,我们得到3х2х4=24种TS的变体。

这些系统中的每一个都用在所有的货币对上。28个货币对加上比特币,每个都用了24个系统,总共696个TS。

报告中只公布了三次切割中最好的一次。如果有人感兴趣--我可以提供三个联盟部门账户(上、中、下)的投资者密码,然而,那里的所有交易都是 "堆积 "起来的,而且因魔术师而异。把它拿出来,看一看,分析一下。

 
Georgiy Merts:

该联盟在两个方向(趋势和反趋势)使用三种进入技术(与EMA交叉的当前价格,触摸通道边界,以及在之字形山峰上放置停顿)。加上四种伴随技术(尾随SL、尾随TP、固定TP-SL、滚动)。综合起来,我们得到3х2х4=24种TS的变体。

这些系统中的每一个都用在所有的货币对上。28个货币对加上比特币,每个都用了24个系统,总共696个TS。

报告中只公布了三次切割中最好的一次。如果有人感兴趣--我可以提供三个联盟部门账户(上、中、下)的投资者密码,然而,那里的所有交易都是 "堆积 "起来的,而且因魔术师而异。把它拿出来,看一看,分析一下。

我明白了。混乱是因为苍蝇和肉片没有分开。开盘系统是通过开盘后的价格走势来评估的。有了一个初步的关闭系统,只是为了评估开放的正确性,而不是为了评估收入。平仓系统是单独评估的,通过以最小的损失或最大的利润平仓一个开放的头寸。当一个好的闭合系统与一个坏的开放系统相结合时,可以说这种系统的总体性能如何?当一个好的CLOSE系统与一个坏的CLOSE系统结合在一起时,我们会得到什么? 一首怀疑和 "直觉 "之歌。:)

 
ElenaFxPro4:

我明白了。这种混乱是由于苍蝇和肉片没有分开。开盘系统是通过开盘后的价格走势来评估的。有了简陋的关闭系统,只是为了评估开放的正确性,而不是CLOSE。平仓系统是单独评估的,通过以最小的损失或最大的利润平仓一个开放的头寸。当一个好的闭合系统与一个坏的开放系统相结合时,可以说这种系统的总体性能如何?当一个好的CLOSE系统与一个坏的CLOSE系统结合在一起时,我们会得到什么? 一首怀疑和 "直觉 "之歌。:)

呃...没有完全理解所述内容的要点。

在联盟中,我有一套不同的系统,这些系统在历史上经过测试,并有一些演示历史。我交易的本质--选择最有前途的系统,并将其安装在真实账户上。并从真实账户中删除表现出不可接受的行为的系统。

对系统的评估是使用特殊的综合参数 "质量 "进行的(在我的报告中有一个),在我看来,它很好地反映了交易的成功。我还有一个问题。对行为稳定性的评估。

我曾多次遇到这样的情况:一个系统在一段时间内显示出很好的结果,然后改变其行为,几乎是相反的。任务是选择能最大限度减少此类事件的系统。为了确保所选系统在现实生活中尽可能长地工作,就像它们在演示和历史上工作一样。

不幸的是,正如我之前所说,这个问题主要是凭直觉解决的,而且我经常犯错。然而,上个月我的主要账户似乎出现了一些增长。如果继续以同样的速度 发展,我有可能在秋天的某个时候打开我的信号。

 
Georgiy Merts:

我有一个不同的问题。这是关于评估行为的可持续性。

嘿,Georgi,让我给你一个主意。

下面是2000年至2021年期间的预期报酬率图。整条线路的交易数量是相同的。

期待值随着前一波运动规模的增加而变化。五位数的积分。

如果我们把这二十年的时间分成几条线,就会得到以下几条线。


正如你所看到的,它们并不重合。也就是说,在不同时期,同样大小的前一波交易导致了或多或少的胜利。

事实证明,为某一波浪大小而设置的系统可以随着时间的推移而失效,然后再次发挥作用。这种预期回报与波浪大小的比率在未来会如何变化,我们不得而知。

但是,由于比率在不断移动,而且有很多地方可以移动,所以它在正确位置的概率比在所有其他地方的概率要小。而这个系统正在慢慢地耗尽。

如果你把一个大的时期分成比我更小的时期,情况会更加混乱。事情就是这样的。

 
Aleksei Stepanenko:

嘿,Georgi,我有个想法。

下面是2000年至2021年期间的预期报酬率图。整条线路的交易数量是相同的。

期待值随着前一波运动规模的增加而变化。五位数的积分。

如果我们把这二十年的时间分成几条线,就会得到以下几条线。


正如你所看到的,它们并不重合。也就是说,在不同时期,同样大小的前一波交易导致了或多或少的胜利。

事实证明,为某一波浪大小而设置的系统可以随着时间的推移而失效,然后再次发挥作用。这种预期回报与波浪大小的比率在未来会如何变化,我们不得而知。

但是,由于比率在不断移动,而且有很多地方可以移动,所以它在正确位置的概率比在所有其他地方的概率要小。而这个系统正在慢慢地耗尽。

如果你把一个大的时期分成比我更小的时期,情况会更加混乱。事情就是这样的。

好吧,这只是证明了我的假设:任何系统都有盈利和亏损期,而且总亏损总是大于总收益。而始终处于盈利状态的唯一方法就是一直在系统之间切换。

 
Georgiy Merts:

好吧,这只是证明了我的假设:任何系统都有盈利和亏损期,而且总亏损总是大于总收益。而始终处于盈利状态的唯一方法就是一直在系统之间切换。

好在这只是你的推测,否则没有人会接近市场。巴菲特一定也是这么想的))。
 

是的,我同意第一种说法,但也许还有我们不知道的变种。而对于转换,我们不知道预期报酬会从选定的参数漂移到哪里。在什么时候我们应该把策略换成另一种?在那一刻,哪一个会起作用?我认为这是一个无法解决的任务。

 
Aleksei Stepanenko:

是的,我同意第一种说法,但也许还有我们不知道的变种。而对于转换,我们不知道预期报酬会从选定的参数漂移到哪里。在什么时候我们应该把策略换成另一种?在那一刻,哪一个会起作用?我认为这是一个无法解决的问题。

嗯......在这里,我凭直觉来解决......过去几个月,我一直在零左右徘徊。 三月,它上升了一个档次。我的主要账户目前为400美元,我不禁感到高兴。我想知道我什么时候会失去我所赚的钱......。

 
我已经在考虑衡量最近一段时间的图表的嘈杂程度了。什么是最大的通道范围,什么是中位数范围。也许它影响了战略表现的变化。
 
Georgiy Merts:

3月--它变得很疯狂。

祝贺你!