交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 887 1...880881882883884885886887888889890891892893894...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.05.07 14:58 #8861 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这甚至不是低延迟,hft是毫秒或甚至微秒,每一个额外的电缆米数都很重要。 你只是在做黄牛。是的,我意识到了这一点。我的意思是,HFT方法也可以在更远的距离上使用。有一些适应性。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 14:58 #8862 elibrarius。这里有更多带有代码实例的文章 https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications 我把其中的一些内容读了3遍,试图弄清楚这些例子是如何工作的。然后你已经可以做出自己的东西了。是的,谢谢,很好,我已经读过了,但我还要再读--它非常深奥,你必须在每一级训练中回去,否则一半的话都不清楚。 但我想了解如何将一个新的样本加载到Rattle:) Maxim Dmitrievsky 2018.05.07 14:59 #8863 尤里-阿索连科。是的,我知道这一点。 我的观点是,HFT方法也可以用于更远的距离。有一些适应性。好吧,你可以,如果你有胃口的话 :D 但它可能不是在外汇中,至少在ECN市场中 Yuriy Asaulenko 2018.05.07 17:44 #8864 阿利奥沙。我真丢人!但现在它在随机游走时有5%的误差,就像那些很酷的人一样!他们是否意识到,市场是一个随机的漫游,这是它的自然状态,而各种跳跃和舞蹈则是一种反常的现象)。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 18:08 #8865 我增加了一个预测因素,如酒吧时间--有一个明显的跳跃。 结果发现,Deductor Studio在教程版中并没有阻止将模型上传到文本文件,而只是阻止上传到excel和html中的各种美好事物。所以我有一套规则,看起来像这样的 一个问题出现了,如何更好地整理(组织)这些数据阵列以方便和加快工作? Forester 2018.05.07 20:01 #8866 阿列克谢-维亚兹米 金。我增加了一个预测因素,如酒吧时间--有一个明显的跳跃。 结果发现,Deductor Studio在教程版中并没有阻止将模型上传到文本文件,而只是阻止上传到excel和html中的各种美好事物。所以我有一套规则,看起来像这样的 一个问题出现了,如何更好地整理(组织)这些数据集,以方便和快捷? 我以前从来没有崩溃过一个数组。解释一下这是如何做到的,最重要的是,为什么? Googled -CollapseArray(nArray) - 移除数组中重复的值。 就是这个吗?删除重复的行? Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 20:09 #8867 elibrarius。 我从来没有塌陷过数组。解释一下如何做,最重要的是--为什么? Googled it -collapseArray(nArray) - 它删除了数组中的重复值。 就是这个吗?删除重复的内容?现在四处走动,思考如何做......总的来说,是的,我认为有重复的部分,它们应该被删除,但让我印象深刻的是,所有的数据都不需要,而只需要确认两个1或0中较小的那些。 Forester 2018.05.07 20:30 #8868 阿列克谢-维亚兹米 金。现在四处走动,思考如何做......一般来说,是的,我认为有重复的部分,它们应该被删除,但主要的问题是,我不需要所有的数据,而只需要确认两个1或0中较小的那些。 我认为你需要重复,这会让情况变得更加重要。如果它在过去重复了100次,那么它在未来发生的可能性就比发生了1-2次的可能性更大 TheXpert 2018.05.07 20:39 #8869 阿利奥沙。我同意,python是HFTs的最顶级内核。对于研究可能是这样,对于生产--我不相信。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 20:39 #8870 elibrarius。 我认为需要重复,它将加强重要性。如果它在过去重复了100次,那么它很可能在未来发生,而不是发生了1-2次的那次因此,我只选择那些具有高支持率和高可靠性的产品。我是这样看待这项工作的--我在指标中实时和历史上生成预测器,将它们添加到一个字符串中,然后在数组中搜索这个字符串,如果找到它,那么我们就将该酒吧标记为有利于进入,如果没有,我们什么都不做。相应地,加倍的字符串只会增加数组。当然,我们可以通过颜色来做一个分级,并加上可靠性和支持度的信息(通过一个乘以另一个,我们得到系数,它将根据值的不同而改变颜色),但对于这一点,只需做一个单独的带索引的int类型 的数组就可以了。或者我不明白的地方.... 1...880881882883884885886887888889890891892893894...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
这甚至不是低延迟,hft是毫秒或甚至微秒,每一个额外的电缆米数都很重要。
你只是在做黄牛。
是的,我意识到了这一点。我的意思是,HFT方法也可以在更远的距离上使用。有一些适应性。
这里有更多带有代码实例的文章
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
我把其中的一些内容读了3遍,试图弄清楚这些例子是如何工作的。然后你已经可以做出自己的东西了。
是的,谢谢,很好,我已经读过了,但我还要再读--它非常深奥,你必须在每一级训练中回去,否则一半的话都不清楚。
但我想了解如何将一个新的样本加载到Rattle:)
是的,我知道这一点。 我的观点是,HFT方法也可以用于更远的距离。有一些适应性。
好吧,你可以,如果你有胃口的话 :D 但它可能不是在外汇中,至少在ECN市场中
我真丢人!但现在它在随机游走时有5%的误差,就像那些很酷的人一样!
他们是否意识到,市场是一个随机的漫游,这是它的自然状态,而各种跳跃和舞蹈则是一种反常的现象)。
我增加了一个预测因素,如酒吧时间--有一个明显的跳跃。
结果发现,Deductor Studio在教程版中并没有阻止将模型上传到文本文件,而只是阻止上传到excel和html中的各种美好事物。所以我有一套规则,看起来像这样的
一个问题出现了,如何更好地整理(组织)这些数据阵列以方便和加快工作?
我增加了一个预测因素,如酒吧时间--有一个明显的跳跃。
结果发现,Deductor Studio在教程版中并没有阻止将模型上传到文本文件,而只是阻止上传到excel和html中的各种美好事物。所以我有一套规则,看起来像这样的
一个问题出现了,如何更好地整理(组织)这些数据集,以方便和快捷?
Googled -CollapseArray(nArray) - 移除数组中重复的值。
就是这个吗?删除重复的行?
我从来没有塌陷过数组。解释一下如何做,最重要的是--为什么?
Googled it -collapseArray(nArray) - 它删除了数组中的重复值。
就是这个吗?删除重复的内容?
现在四处走动,思考如何做......总的来说,是的,我认为有重复的部分,它们应该被删除,但让我印象深刻的是,所有的数据都不需要,而只需要确认两个1或0中较小的那些。
现在四处走动,思考如何做......一般来说,是的,我认为有重复的部分,它们应该被删除,但主要的问题是,我不需要所有的数据,而只需要确认两个1或0中较小的那些。
我同意,python是HFTs的最顶级内核。
对于研究可能是这样,对于生产--我不相信。
我认为需要重复,它将加强重要性。如果它在过去重复了100次,那么它很可能在未来发生,而不是发生了1-2次的那次
因此,我只选择那些具有高支持率和高可靠性的产品。我是这样看待这项工作的--我在指标中实时和历史上生成预测器,将它们添加到一个字符串中,然后在数组中搜索这个字符串,如果找到它,那么我们就将该酒吧标记为有利于进入,如果没有,我们什么都不做。相应地,加倍的字符串只会增加数组。当然,我们可以通过颜色来做一个分级,并加上可靠性和支持度的信息(通过一个乘以另一个,我们得到系数,它将根据值的不同而改变颜色),但对于这一点,只需做一个单独的带索引的int类型 的数组就可以了。或者我不明白的地方....