交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 868

新评论
 
elibrarius。
关于这个问题的问题。
它被认为是NS可以在其内部投射任何指标。
有没有人试图进行一个实验--NS可能会重现例如MA的情况？或MACD或数字滤波器？

也许不是一个问题。在许多NS包里有很多设计这种东西的例子。

但是，只有当你设计了TC，它内部做什么仍然是个谜。只是系数的问题。

 
这条线的问题是，这里的人并不愚蠢，每个人都有经验和意见，没有人愿意改变。而当你听到一些与你的观点相悖的事情时，你甚至不给自己一个机会去思考它是否正确。这就是问题所在。很明显，应该对这个想法有兴趣，等等。但不做任何测试就说它是错的......一般来说，我们这里的人都太聪明了，所以我们很穷。而且我们中的一些人也很贪婪 :-)。
 
尤里-阿索连科。

也许不是一个问题。在许多NS包中有很多设计这种东西的例子。

但是，只有当你设计了TC，它内部做什么仍然是个谜。只有系数。

包裹里通常有鸢尾花和药品等。- 我不记得有什么市场指数。
虽然MA太简单了：对于MA10来说，添加10个v=1的输入，将v=0分配给其他输入，然后选择k=10。
数字滤波 的方式相同，但v不会等于1，而是根据滤波公式的其他值。而理论上，NS可以找到的不是标准的过滤器之一，而是一个最适合市场的独特过滤器。
也就是说，本质上1个神经元就是一个数字滤波器（TF）。
多个神经元将允许获得多个TFs的相互作用（deltas, sums）。如果我们需要二阶相互作用（delta的delta）--我们应该再增加一个隐藏层。

2倍CP的乘积不能从输出神经元的2个神经元得到--这只是加法。但它可以在一个单独的神经元中重新计算，只是v和k会有所不同。
总而言之，对我来说，这是一个看待NS作为TF的新方法。

 
elibrarius。
包里通常有鸢尾花和药等。- 我不记得有什么市场指数。
虽然MA太简单了：对于MA10--把10个输入的v=1加起来，把v=0分配给其他输入，然后再接k=10。
数字滤波器 也一样简单，v不会等于1，而是根据滤波器的公式等于其他。从理论上讲，国家安全局可以从标准的过滤器中找到一些东西，而是一个最适合市场的独特的过滤器。
即本质上1个神经元是一个数字滤波器（TF）。
多个神经元将允许获得多个TFs的相互作用（deltas, sums）。如果你需要二阶相互作用（delta的delta），你应该多加一个隐藏层。

与我之前写的这个类似。再加上2层的NS，它将使你的任何指标-预测者本身。而且没有必要去打扰。

 
Yuriy Asaulenko:

与我之前写的这个类似。再加上2层的NS，它将使你的任何指标-预测者本身。而且你不必为之烦恼。

那么事实证明，如果输入数据来自于酒吧，那么选择预测器 是一项不必要的任务，甚至可能阻碍。
当我们随机送入大量标准和非标准指标（如MA、CCI、不同周期的RSI），但没有送入时间序列时，就需要进行选择。
我们应该摒弃那些不合适的。在输入处有时间序列的NS将自动选择具有正确系数的指标。
 
elibrarius:
那么事实证明，选择预测器是一件不必要的事情，如果输入是来自酒吧，甚至可能会干扰。
当我们随机送入大量标准和非标准指标，但没有送入时间序列时，就需要进行选择。
而我们应该摒弃那些根本不合适的。但输入时间序列的NS将自动选择具有适当系数的指标。

是的，在NS的输入处有一个归一化的时间序列。比方说，NS结构-15-20-15-10-5-1已经做得很好了。

为了确定多头和空头，你需要2个NS。

 
elibrarius:
那么事实证明，选择预测器是一件不必要的事情，如果输入是来自酒吧，甚至可能会干扰。
当我们随机送入大量标准和非标准指标，但没有送入时间序列时，就需要进行选择。
而我们应该摒弃那些根本不合适的。而输入处有时间序列的NS将自动选择具有适当系数的指标。

我输入的是时间序列（裸价）。

适用于输入指标和增量（包括具有指数 周期的指标等）。

没有他妈的区别，但当我输入差值的余弦、差值的切线和双曲的余弦和切线时，就有区别了。为什么会这样，我不知道，但TC的性能得到了一定程度的改善。

 
尤里-阿索连科。

嗯哼，NS输入是一个归一化的时间序列。比方说，NS结构-15-20-15-10-5-1已经做得很好。

为了确定多头和空头，我们需要2个NS。

我在实践中了解到2个VS，这是使用它们的唯一方法。如果我使用3个等级（买入、等待、卖出），那么中间等级发生得非常快，特别是如果输出神经元是sigmoid或tangent。
但是，如果回归...理想情况下，需要1个输出神经元。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

输入的时间序列（裸价）。

我输入指标和增量（包括有指数周期的指标等）。

我没有看到任何区别，但当我输入差值的余弦、差值的切线和双曲的余弦和切线时，就有区别了。为什么会这样--我不知道，但TC的性能得到了一定程度的改善

然后需要3-4个隐藏层来从裸价建立模拟。1层为指标+1层为三角洲+1层为余弦和切线。你试过吗？
 
elibrarius。
然后需要3-4个隐藏层来从裸体价格中建立模拟。1层为指标+1层为三角洲+1层为余弦和切线。你试过吗？

不，到目前为止，我只是使用脚手架（由任何数量的模型组成的集合，在不同的特征上），输出是平均的。

很快，所有的工作都完成了，但是

1...861862863864865866867868869870871872873874875...3399
新评论