交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2137

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Uladzimir Izerski:

我已经没有兴趣和你说话了))

没问题)

 
Uladzimir Izerski:

不，我不否认指标的有用性，甚至是震荡器。但你无法在他们身上建立一个机器模型，考虑到真实的价格变化，以点为单位。这对决定是买还是卖很重要。信号将在那里。但寿命是非常值得怀疑的。

一个市场模型必须在特定的价格和时间内建立。机器识别意味着价格形式的特征，而不是时间模糊的衍生物。

我不以市场模式为目标，只想从价格变动中获利。

我没有单独在文章中的振荡器上试过模型，我不知道会有什么结果，如果你读过这篇文章，你就会知道那里不只是用了振荡器。然而，它们的用处被证明是非常大的。

模型的寿命取决于事件的重复发生，震荡器可以完美地汇总事件，无论价格规模指标的绝对值 如何，它们主要是在指标的相对变化上进行锐化，因此，即使是价格的重大变化，在点数上也可以让它们保持在其概率区域，这有利于学习。因此，震荡器的性质本身有利于创建稳定的模型。

 
mytarmailS:

事实上，需要预测的只是从最后两个极点绘制的上、下趋势线 的速度。

从速度中我们可以构建（推断）预测的趋势射线


所以我们需要回归模型。上限（极限线）的情况更复杂。

 
Aleksey Vyazmikin:

我的目标不是市场模式.....。

不用麻烦了））。

他就像一个机器人，遵循着一种算法......这已经是今天第三次或第四次重复了......。


首先他说我们在胡说八道，然后他说他对MO一无所知，然后当你问 "你在做什么，怎么做 "时，他说了一些深刻的哲学思想，如 "水往低处流/火往高处烧"，然后就消失了，然后一切都重复着同样的......))

 
Aleksey Vyazmikin:

所以你需要回归模型。上限（极限线）的情况更复杂。

是的，很多年前我就试过了，但效果不是很好，水平水平的效果更好，但那时我没有经验，也许我没有很好地预处理数据。

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我想了很久，现在我对整个数据准备的看法肯定和以前大不相同....，你可以试试

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顺便说一句，一个幻想的谜语。

有谁知道如何对数据进行预处理，使AMO能看到是同一个图案，如何使它对图案的大小不产生影响。

卷积网 不算数...

我想知道，有人知道吗？

 
mytarmailS:

不用麻烦了））。

他就像一个机器人，遵循一种算法......这在今天已经是第三次或第四次重复了......。


他先是说我们都在胡说八道，然后说他对MO一无所知，然后当你问 "你做什么，怎么做 "时，他说了一些深刻的哲学思想，比如 "水的流动/火的点燃"，然后就消失了，然后一切都以同样的方式重复......))

我没有压力 :)有时，像我的对手那样出乎意料的问题和论断，可以让我为回答问题而安排自己的思路，这很有用。

 
mytarmailS:

是的，很多年前我就试过了，效果不是很好，水平的水平更好，但当时我没有经验，也许我没有很好地处理数据

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我考虑了一下，现在我对整个数据准备的看法肯定与以前大不相同....，这值得一试。

这值得一试。

必须决定一个指标来寻找，速度是不行的，因为波动性不同。你需要像上海合作组织这样的东西，以及其他能够描述该部分的特征的东西。

 
mytarmailS:

我不知道是否有人知道。

在我的预测器中，我描述了相邻节点的相对位置。我在N个值的输出处得到一个这样的向量。

 
Aleksey Vyazmikin:

这值得一试。

我们需要决定一个指标来寻找，速度是不行的，因为波动性不同。我们需要像SCO这样的东西，以及其他可以描述该部分的东西。

如果解决了不变性的问题，它就会起作用。

 
Evgeniy Chumakov:


那么，抽搐应该被稀释吗？

也许你可以用NS来找出如何稀释蜱虫。

加载一个tick系列，让神经网络稀释流量，直到它满足某些条件。

让专家告诉你，这是否可能？

也许，虱子是有观点的，我在M1上收集它们。

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