交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 773 1...766767768769770771772773774775776777778779780...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.27 07:28 #7721 蜥蜴_。 开盘交易--截图，收盘--截图。在一个星期内，假设 你们都会在那里，不要吵架--你们会得到礼物。所以你不要完全相信信号服务.....?????。 Weird!!!! 我没有时间或愿望来评论每一笔交易。机器人正在切菜，结果是在lid!!!!。 СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:17 #7722 我有一个 来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。 不过真的很喜欢这个想法。 通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。 但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子 我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。 谁能推荐一个？ Forester 2018.03.27 08:20 #7723 桑桑尼茨-弗门科。我有一个来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。 不过真的很喜欢这个想法。 通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。 但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子 我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。 谁能给我一个提示？ 即通常是回溯测试，但这里是回溯向前测试？ СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:34 #7724 交易员博士。宾果。网上有几百篇关于阿里马的文章，到处都说 "找自相关和自回归"，然后是十几张图片，然后答案是三个参数，没有任何解释。10%的文章甚至可能提到有季节性。 我很抱歉，但这是来自技术分析--你拿了一个指标，查了一下，喜欢它，然后做了一个专家顾问。 当我们试图使用统计模型时，在尝试使用它之前，最初的问题是该模型是否适用于我们的数据。 如果我们谈论ARIMA模型，它的适用性非常有限，特别是在金融市场上。 创造它的人了解这种局限性，因此为它提供了额外的工具，使你能够确定该模型在特定情况下的可用性。在实践中，我们必须在一个WINDOW中检查适用性，所以当窗口移动时，模型可以被应用，然后就不能了。 但情况甚至更糟。 不仅是在初始数据中，模型，例如ARIMA，可能不适用。这也是拟合的结果：一切都被拟合了，所有的参数都被定义了，然后我们开始进入其中，发现参数并不显著--它们不存在，尽管我们可以看到它们。 我在上面写道，"情况甚至更糟"。而如果你与TA相比，那就是盲人的情况与视力好的人的情况。如果我们考虑到指标是自回归的，ARIMA也是自回归的，但人们可以发现ARIMA是否适用，而指标总是盲目地使用，然后我们惊讶地发现存款已经流向了盲目。 Vladimir Perervenko 2018.03.27 08:40 #7725 桑桑尼茨-弗门科。我有一个来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。 不过真的很喜欢这个想法。 通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。 但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子 我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。 谁能给我一个提示？在3.4.3上得到了安装。有趣的东西，但作者的身份令人怀疑。 你忘了LIME吗？也会提醒你关于varbvs。我越来越倾向于贝叶斯方法，在整个过程中 祝好运 СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:49 #7726 elibrarius。 即通常是回溯测试，但是向前？嗯，是的！为什么我们需要一个回溯测试？为什么我们需要一个回溯测试？对于培训--可以理解，但对于回溯测试... 在这个主题的上面，我已经张贴了训练和前进的结果--只是令人沮丧。 但这些只是我的部分成果。 我在14个货币对上运行了所有6个模型，在15000个H1条的拨浪鼓中：一半用于训练，一半用于训练后的模型。 结果相当令人失望：在84个（实际上有168个条目（多头+空头））中，只有不到十几个，而且没有任何货币对会同时包含多头和空头头寸！）。 СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:51 #7727 弗拉基米尔-佩雷文科。安装在3.4.3上。有趣的东西，但作者的身份令人怀疑。 你忘了LIME吗？也提醒我关于varbvs。我越来越倾向于贝叶斯方法，在整个过程中 祝好运微软有3.4.3吗？ 感谢LIME。 Anatolii Zainchkovskii 2018.03.27 09:11 #7728 SanSanych，你是一个相当有能力和理论支持的人。告诉我，你是否尝试过将不同系列的多项式的系数作为预测因素来输入？ СанСаныч Фоменко 2018.03.27 09:14 #7729 阿纳托利-扎因奇科夫斯基。 SanSanych，你是一个相当有能力和理论支持的人。告诉我，你是否尝试过将不同系列的多项式的系数作为预测因素来输入？没有 Alexander Ivanov 2018.03.27 09:17 #7730 你好!人工智能机器人准备好了吗？让我测试一下吧)))😂😂😂😂 1...766767768769770771772773774775776777778779780...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
开盘交易--截图，收盘--截图。在一个星期内，假设
你们都会在那里，不要吵架--你们会得到礼物。
所以你不要完全相信信号服务.....?????。
Weird!!!!
我没有时间或愿望来评论每一笔交易。机器人正在切菜，结果是在lid!!!!。
我有一个 来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。
不过真的很喜欢这个想法。
通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。
但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子
我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。
谁能推荐一个？
我有一个来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。
不过真的很喜欢这个想法。
通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。
但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子
我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。
谁能给我一个提示？
宾果。网上有几百篇关于阿里马的文章，到处都说 "找自相关和自回归"，然后是十几张图片，然后答案是三个参数，没有任何解释。10%的文章甚至可能提到有季节性。
我很抱歉，但这是来自技术分析--你拿了一个指标，查了一下，喜欢它，然后做了一个专家顾问。
当我们试图使用统计模型时，在尝试使用它之前，最初的问题是该模型是否适用于我们的数据。
如果我们谈论ARIMA模型，它的适用性非常有限，特别是在金融市场上。 创造它的人了解这种局限性，因此为它提供了额外的工具，使你能够确定该模型在特定情况下的可用性。在实践中，我们必须在一个WINDOW中检查适用性，所以当窗口移动时，模型可以被应用，然后就不能了。
但情况甚至更糟。
不仅是在初始数据中，模型，例如ARIMA，可能不适用。这也是拟合的结果：一切都被拟合了，所有的参数都被定义了，然后我们开始进入其中，发现参数并不显著--它们不存在，尽管我们可以看到它们。
我在上面写道，"情况甚至更糟"。而如果你与TA相比，那就是盲人的情况与视力好的人的情况。如果我们考虑到指标是自回归的，ARIMA也是自回归的，但人们可以发现ARIMA是否适用，而指标总是盲目地使用，然后我们惊讶地发现存款已经流向了盲目。
我有一个来自R-bloggers 的新闻提要。今天有一个广告是关于DALEX的，这是一个关于变量重要性选择的软件包。试着安装它--对我的R 3.4.2来说，它无法安装。
不过真的很喜欢这个想法。
通常情况下，变量的重要性是指在模型拟合中使用预测因子的频率。
但DALEX使用了一个不同的想法：预测者的重要性是指该预测者对预测成功的 影响。模型本身被视为一个黑盒子
我试着回忆我用过的所有软件包，我想不起有哪个软件包有同样的想法--预测影响。
谁能给我一个提示？
在3.4.3上得到了安装。有趣的东西，但作者的身份令人怀疑。
你忘了LIME吗？也会提醒你关于varbvs。我越来越倾向于贝叶斯方法，在整个过程中
祝好运
即通常是回溯测试，但是向前？
嗯，是的！为什么我们需要一个回溯测试？为什么我们需要一个回溯测试？对于培训--可以理解，但对于回溯测试...
在这个主题的上面，我已经张贴了训练和前进的结果--只是令人沮丧。
但这些只是我的部分成果。
我在14个货币对上运行了所有6个模型，在15000个H1条的拨浪鼓中：一半用于训练，一半用于训练后的模型。
结果相当令人失望：在84个（实际上有168个条目（多头+空头））中，只有不到十几个，而且没有任何货币对会同时包含多头和空头头寸！）。
安装在3.4.3上。有趣的东西，但作者的身份令人怀疑。
你忘了LIME吗？也提醒我关于varbvs。我越来越倾向于贝叶斯方法，在整个过程中
祝好运
微软有3.4.3吗？
感谢LIME。
SanSanych，你是一个相当有能力和理论支持的人。告诉我，你是否尝试过将不同系列的多项式的系数作为预测因素来输入？
没有