交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 537 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2017.11.26 21:06 #5361 尤里-阿索连科。好的规则）。自动得出的结论是，价格不仅考虑了现在，也考虑了可预见的未来。这也自动意味着，不可能以任何方式预测价格。这就是为什么我总是写，只有低效率在这里和那里出现，然后突然消失 :)有效市场的理论......它没有说到未来，但定义说，如果事件对市场有即时的影响，而且是有效的，那么参与者都没有优势，对吗（有强效率，也有中等和弱的）。 Yuriy Asaulenko 2017.11.26 22:47 #5362 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这就是为什么我总是写道，只有低效率的工作，定期在这里和那里出现，然后突然消失 :)有效市场的理论......它没有说任何关于未来的事情，但定义说，如果事件对市场有直接的影响，并且它是有效的，那么没有参与者有优势，是的（当效率高时，有中等和低等）。它考虑到了所有--这就是所有的意思。而如果它没有考虑到一些东西，比如未来，那么它就不意味着所有，这与它相矛盾--它意味着所有。也就是说，根据定义，未来在原则上是不可预测的，因为所有已知的东西都已经被考虑到了，只有随机成分还没有被考虑到。如果你认为你可以在市场上找到这样的东西，那么同样地，这意味着你认为不是所有的东西都被市场占了。那么你就是在自欺欺人)。而你说的是一个有效的市场。 Maxim Dmitrievsky 2017.11.27 06:06 #5363 尤里-阿索连科。考虑到EVERYTHING意味着EVERYTHING。而如果某样东西没有被考虑进去，例如未来，就意味着不是全部，这与它相矛盾--考虑到所有。换句话说，根据定义，未来在原则上是不可预测的，因为所有已知的东西都已经被考虑到了，只有随机的成分没有被考虑到。如果你认为你可以在市场上找到这样的东西，那么同样地，这意味着你认为不是所有的东西都被市场占了。那么你就是在自欺欺人)。而你自己说的是一个有效的市场。这是一个假设......而且在一般情况下可能是错误的，因为市场上没有完全理性的参与者对市场事件立即作出反应......所以它通常是这样的：）不是红色就是绿色但重要的是，该假说假设市场不能 被平均 淘汰，即平均而言，所有参与者都将处于零点，这是合理的。但考虑到收入分配通常是非常不平衡的，我们有机会，只是5-10%的人赚到了，但更多的机会是什么都没赚到，或得到大的损失:) 这里有一些信息，我懒得写。事实上，这对理解非常有用。 Yuriy Asaulenko 2017.11.27 11:55 #5364 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这是一个假设......而且在一般情况下可能是错误的，因为没有完全理性的市场参与者对市场事件作出即时反应。所以它通常是这样的：）不是红色就是绿色但重要的是，该假说假设市场不能 被平均 淘汰，即平均而言，所有参与者都将处于零点，这是合理的。但如果我们考虑到收入分配通常是高度不平等的，我们就有机会，只是5-10%的人赚到了，但更大的机会是什么也没赚到或得到大的损失 :) 这里有一些信息，我懒得写。实际上，了解它是非常有用的。总之，我一直对有效市场感兴趣，并阅读了很多这方面的资料。大多数当代研究者认为，今天的市场非常接近于有效市场。另外，大约5年前，在RTS会议上，有相当著名的专家就这一主题做了报告（不幸的是，我忘记了最后的名字--不过，5年了）。也许唯一的低效率是对外部影响的反应有相位延迟。你所画的东西。然而它在台阶上看起来很壮观，但在比较平稳的行动中，如果没有事先的信息，只有在火车已经离开时才有可能抓住它。 Dr. Trader 2017.11.27 12:21 #5365 在我的实验中，我设法在新的数据上得到一个稳定的结果（猜测5分钟eurusd的新条形 的方向，准确率为51%-52%），但问题在于点差--如果点差不超过2点，该模型将是盈利的。如果你只在晚间时段按模型进行交易，潜在利润会大一些，但此时的点差也较大。直观地讲，形成了一个有趣的自我调节系统--如果交易者在正方交易，价差就会增加。如果大家都在普遍亏损，那么交易台就会因为竞争而减少价差。点差内存在恒定的依赖性，但通过调整点差，交易商使这些依赖性只对做市商开放。 事实证明，开市交易是一种自救，应该建立一个有挂单的交易策略，那么可能会有一些机会的圣杯。 TheXpert 2017.11.27 12:27 #5366 Mihail Marchukajtes:我是一个该死的程序员。我花了四个小时试图用CD为MT5做一个AD指标，但我算是做出来了。这是一个混乱的局面，同志们。我在三行中迷失了方向 :-(你可以直接搜索 TheXpert 2017.11.27 12:32 #5367 尤里-阿索连科。自动得出的结论是，不可能进行价格预测。从这个结论可以看出，某人的逻辑是双腿瘸的，甚至是没有的)。 Mihail Marchukajtes 2017.11.27 13:01 #5368 组合器。你可以直接去查。嗯，村里...我在mt5....。darkooooo..... TheXpert 2017.11.27 13:03 #5369 Mihail Marchukajtes:嗯，村里...我在mt5....。Darkness.....10分钟的重新设计，而不是4小时。 Mihail Marchukajtes 2017.11.27 13:11 #5370 组合器。10分钟就能重做，而不是4小时。这就是我是什么样的程序员。在你掌握它之前，没有人能够正确地解释它......。总之，人们!!!!!听好了。重要的长篇文章来了...... 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好的规则）。自动得出的结论是，价格不仅考虑了现在，也考虑了可预见的未来。这也自动意味着，不可能以任何方式预测价格。
这就是为什么我总是写，只有低效率在这里和那里出现，然后突然消失 :)
有效市场的理论......它没有说到未来，但定义说，如果事件对市场有即时的影响，而且是有效的，那么参与者都没有优势，对吗（有强效率，也有中等和弱的）。
这就是为什么我总是写道，只有低效率的工作，定期在这里和那里出现，然后突然消失 :)
有效市场的理论......它没有说任何关于未来的事情，但定义说，如果事件对市场有直接的影响，并且它是有效的，那么没有参与者有优势，是的（当效率高时，有中等和低等）。
它考虑到了所有--这就是所有的意思。而如果它没有考虑到一些东西，比如未来，那么它就不意味着所有，这与它相矛盾--它意味着所有。也就是说，根据定义，未来在原则上是不可预测的，因为所有已知的东西都已经被考虑到了，只有随机成分还没有被考虑到。如果你认为你可以在市场上找到这样的东西，那么同样地，这意味着你认为不是所有的东西都被市场占了。那么你就是在自欺欺人)。
而你说的是一个有效的市场。
考虑到EVERYTHING意味着EVERYTHING。而如果某样东西没有被考虑进去，例如未来，就意味着不是全部，这与它相矛盾--考虑到所有。换句话说，根据定义，未来在原则上是不可预测的，因为所有已知的东西都已经被考虑到了，只有随机的成分没有被考虑到。如果你认为你可以在市场上找到这样的东西，那么同样地，这意味着你认为不是所有的东西都被市场占了。那么你就是在自欺欺人)。
而你自己说的是一个有效的市场。
这是一个假设......而且在一般情况下可能是错误的，因为市场上没有完全理性的参与者对市场事件立即作出反应......
所以它通常是这样的：）不是红色就是绿色
但重要的是，该假说假设市场不能 被平均 淘汰，即平均而言，所有参与者都将处于零点，这是合理的。但考虑到收入分配通常是非常不平衡的，我们有机会，只是5-10%的人赚到了，但更多的机会是什么都没赚到，或得到大的损失:)
这里有一些信息，我懒得写。事实上，这对理解非常有用。这是一个假设......而且在一般情况下可能是错误的，因为没有完全理性的市场参与者对市场事件作出即时反应。
所以它通常是这样的：）不是红色就是绿色
但重要的是，该假说假设市场不能 被平均 淘汰，即平均而言，所有参与者都将处于零点，这是合理的。但如果我们考虑到收入分配通常是高度不平等的，我们就有机会，只是5-10%的人赚到了，但更大的机会是什么也没赚到或得到大的损失 :)
这里有一些信息，我懒得写。实际上，了解它是非常有用的。总之，我一直对有效市场感兴趣，并阅读了很多这方面的资料。大多数当代研究者认为，今天的市场非常接近于有效市场。另外，大约5年前，在RTS会议上，有相当著名的专家就这一主题做了报告（不幸的是，我忘记了最后的名字--不过，5年了）。
也许唯一的低效率是对外部影响的反应有相位延迟。你所画的东西。然而它在台阶上看起来很壮观，但在比较平稳的行动中，如果没有事先的信息，只有在火车已经离开时才有可能抓住它。
在我的实验中，我设法在新的数据上得到一个稳定的结果（猜测5分钟eurusd的新条形 的方向，准确率为51%-52%），但问题在于点差--如果点差不超过2点，该模型将是盈利的。如果你只在晚间时段按模型进行交易，潜在利润会大一些，但此时的点差也较大。
直观地讲，形成了一个有趣的自我调节系统--如果交易者在正方交易，价差就会增加。如果大家都在普遍亏损，那么交易台就会因为竞争而减少价差。
点差内存在恒定的依赖性，但通过调整点差，交易商使这些依赖性只对做市商开放。
事实证明，开市交易是一种自救，应该建立一个有挂单的交易策略，那么可能会有一些机会的圣杯。
我是一个该死的程序员。我花了四个小时试图用CD为MT5做一个AD指标，但我算是做出来了。这是一个混乱的局面，同志们。我在三行中迷失了方向 :-(
你可以直接搜索
自动得出的结论是，不可能进行价格预测。
从这个结论可以看出，某人的逻辑是双腿瘸的，甚至是没有的)。
你可以直接去查。
嗯，村里...我在mt5....。darkooooo.....
嗯，村里...我在mt5....。Darkness.....
10分钟的重新设计，而不是4小时。
10分钟就能重做，而不是4小时。
这就是我是什么样的程序员。在你掌握它之前，没有人能够正确地解释它......。总之，人们!!!!!听好了。重要的长篇文章来了......