交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 534 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 新评论 Алёша 2017.11.26 11:00 #5331 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 听起来很奇怪,metatrader的跷跷板上没有真正的刻度,你可以感受到平台的光学效应。真的吗?对不起,也许我错过了什么,是否可以下载历史上的虱子?还是说它们只能用于 "专有目的"(rnd)? )我很高兴确实是错的,当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时,我就喜欢错了))我不喜欢蜱虫,我为它们付出了很多钱....(( Mihail Marchukajtes 2017.11.26 11:01 #5332 为了证明我的假设,我测试了我的TS的市场概括性,得出的结论是,一般来说,TS是过度训练的,为了让它开始赚钱,你需要在训练区设置这样的参数,导致这种情况的出现。毕竟,正如我们所知,培训领域并不那么重要,所以TS输钱也没有什么问题。但它将在实际工作领域获得,前两天是一个例子....。让我们看看接下来会发生什么.... Mihail Marchukajtes 2017.11.26 11:04 #5333 而这里是市场通用性的实际测试区。这就是我们选择如何确定网络的方向,使其在未来开始获得收益的地方。这个原则很简单。在测试过程中,TS不应该失败,正如我们在这张图片中看到的那样。让我们来谈谈对所获得的市场概括模型的最终测试吧!后来....。 Maxim Dmitrievsky 2017.11.26 11:38 #5334 阿利奥沙。真的吗?对不起,也许我错过了什么,是否可以下载历史上的虱子?或者他们只为 "官方目的"(rnd)提供?)我很高兴确实是错的,当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时,我喜欢错的。)我自己不是一个傻瓜,我为蜱虫付出了很多钱....()那么在MT5中,从经纪人的服务器/交易所已经有很长一段时间了,当然你可以...ctrl+u,导出 刻度线 Алёша 2017.11.26 12:32 #5335 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在MT5中,从经纪人的服务器/交易所早就有了,当然,你可以...ctrl+u,导出 刻度线你可以从dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/下载最后一天的ticks,但你至少需要一年和整个市场的ticks(~150Gb),如果你从厨房服务器看前几天的ticks,它们的数量完全不同,按数量顺序为分钟。这甚至不是邪恶的意图或贪婪,而是节省流量,不可能用 "真正的ticks "来测试,一个工具一年的ticks大约是一个Gigabyte,看看mt5的一个文件夹在测试时有多少重量,这些ticks在哪里?这只是营销。 Maxim Dmitrievsky 2017.11.26 12:38 #5336 阿利奥沙。如果你看一下厨房服务器前几天的蜱虫,它们的数量在那里是相当不同的,以数量为细目。甚至不可能使用 "真实的刻度线 "进行测试,一个工具一年的刻度线大约是一个千兆字节,看看测试时一个装有mt5的文件夹有多少重量,那些刻度线在哪里?不过,这只是像往常一样的营销。2年来在eurusd的终端文件夹 里有600 mb的ticks,每个月有25 mb的.tks。如果你把它导出为csv,我花了2个月的时间下载了800MB的文件。我看一下2017年的情况,看看会有多少钱97555367支...4.85 GB......还不够吗?很明显,并不是所有的经纪公司都有如此深度的勾股历史,有些公司有更多,有些公司则没有。 Алёша 2017.11.26 13:04 #5337 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 2年来在终端文件夹 里有600 mb的eurusd的ticks,每个月有25 mb是在.tks里。如果你把它导出为csv,我花了2个月的时间下载了800MB的文件。我看一下2017年的情况,看看会有多少钱97555367支...4.85 GB......还不够吗?嗯......嗯,看来是真的)))),也许我错了。但同样,除非我在我的测试器上得到1比1的相同结果,否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法,该算法应该是透明的,其结果应该是可重复的,比如说像数学函数。 Maxim Dmitrievsky 2017.11.26 13:20 #5338 阿廖沙。嗯......嗯,似乎是真的)))),也许我错了。但同样的,除非我在我的测试器上得到一个相同的结果,否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法,该算法必须是透明的,其结果必须是可重复的,例如对于某种数学的函数。我甚至不能对tick历史的质量说什么......如果你考虑到外汇中的滑点,我认为tick历史 的质量对于测试来说是可以接受的。 Алёша 2017.11.26 13:41 #5339 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 好吧,如果你用模拟的和真实的进行测试,结果至少是明显不同的,当然我不能对tick history本身的质量说什么......如果你考虑到滑点和外汇中的其他东西,那么我认为tick history 的质量是可以很好地测试的。好吧,如果我们开始批评MT测试器,首先是它的速度,我不知道他们做错了什么,只想到了关于厨房影响的 conspearological想法,但再一次,测试器是一个循环的ELEMENTARY ALGORITHM。在一个信号上--从平衡手*价格(下一个tick)中加/减,所有的,也许还有几个小的操作,有多少信号就有多少迭代,它应该比计算信号本身多花1-10%的时间,数以亿计(>十几分钟)的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行,被测试了许多分钟,是不可能的,这是一个转移。而且,"在真实的ticks上 "也没有多大意义,如果信号是由蜡烛图产生的,而所有的ticks都在内存中,那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你懂的)))) Maxim Dmitrievsky 2017.11.26 14:10 #5340 阿利奥沙。好吧,如果我们开始批评mt测试器,那么首先是速度,我不知道他们在那里做了什么,我只能想到关于厨房影响的繁荣的想法,但再一次,测试器是一个ELEMENTARY ALGORITHM,在循环。在一个信号上--从平衡手*价格(下一个tick)中加/减,所有的,也许还有几个小的操作,有多少信号就有多少迭代,它应该比计算信号本身多花1-10%的时间,数以亿计(>十几分钟)的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行,被测试了许多分钟,是不可能的,这是一个转移。而且,"在真实的ticks上 "也没有多大意义,如果信号是由蜡烛图产生的,而所有的ticks都在内存中,那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你得到了它)))。标准的MACD样本专家顾问,逻辑简单,1分钟2个开盘价,一年......嗯,感觉是4-5秒......这就是一年的时间。我不认为它有多慢+他再现了浮动点差的交易环境,绘制了图表并显示了报告 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
听起来很奇怪,metatrader的跷跷板上没有真正的刻度,你可以感受到平台的光学效应。
真的吗?对不起,也许我错过了什么,是否可以下载历史上的虱子?还是说它们只能用于 "专有目的"(rnd)? )我很高兴确实是错的,当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时,我就喜欢错了))我不喜欢蜱虫,我为它们付出了很多钱....((
为了证明我的假设,我测试了我的TS的市场概括性,得出的结论是,一般来说,TS是过度训练的,为了让它开始赚钱,你需要在训练区设置这样的参数,导致这种情况的出现。
毕竟,正如我们所知,培训领域并不那么重要,所以TS输钱也没有什么问题。但它将在实际工作领域获得,前两天是一个例子....。让我们看看接下来会发生什么....
而这里是市场通用性的实际测试区。这就是我们选择如何确定网络的方向,使其在未来开始获得收益的地方。这个原则很简单。在测试过程中,TS不应该失败,正如我们在这张图片中看到的那样。让我们来谈谈对所获得的市场概括模型的最终测试吧!后来....。
真的吗?对不起,也许我错过了什么,是否可以下载历史上的虱子?或者他们只为 "官方目的"(rnd)提供?)我很高兴确实是错的,当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时,我喜欢错的。)我自己不是一个傻瓜,我为蜱虫付出了很多钱....()
那么在MT5中,从经纪人的服务器/交易所已经有很长一段时间了,当然你可以...ctrl+u,导出 刻度线
在MT5中,从经纪人的服务器/交易所早就有了,当然,你可以...ctrl+u,导出 刻度线
你可以从dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/下载最后一天的ticks,但你至少需要一年和整个市场的ticks(~150Gb),如果你从厨房服务器看前几天的ticks,它们的数量完全不同,按数量顺序为分钟。这甚至不是邪恶的意图或贪婪,而是节省流量,不可能用 "真正的ticks "来测试,一个工具一年的ticks大约是一个Gigabyte,看看mt5的一个文件夹在测试时有多少重量,这些ticks在哪里?这只是营销。
如果你看一下厨房服务器前几天的蜱虫,它们的数量在那里是相当不同的,以数量为细目。甚至不可能使用 "真实的刻度线 "进行测试,一个工具一年的刻度线大约是一个千兆字节,看看测试时一个装有mt5的文件夹有多少重量,那些刻度线在哪里?不过,这只是像往常一样的营销。
2年来在eurusd的终端文件夹 里有600 mb的ticks,每个月有25 mb的.tks。
如果你把它导出为csv,我花了2个月的时间下载了800MB的文件。
我看一下2017年的情况,看看会有多少钱
97555367支...4.85 GB......还不够吗?
很明显,并不是所有的经纪公司都有如此深度的勾股历史,有些公司有更多,有些公司则没有。
2年来在终端文件夹 里有600 mb的eurusd的ticks,每个月有25 mb是在.tks里。
如果你把它导出为csv,我花了2个月的时间下载了800MB的文件。
我看一下2017年的情况,看看会有多少钱
97555367支...4.85 GB......还不够吗?
嗯......嗯,看来是真的)))),也许我错了。但同样,除非我在我的测试器上得到1比1的相同结果,否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法,该算法应该是透明的,其结果应该是可重复的,比如说像数学函数。
嗯......嗯,似乎是真的)))),也许我错了。但同样的,除非我在我的测试器上得到一个相同的结果,否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法,该算法必须是透明的,其结果必须是可重复的,例如对于某种数学的函数。
我甚至不能对tick历史的质量说什么......如果你考虑到外汇中的滑点,我认为tick历史 的质量对于测试来说是可以接受的。
好吧,如果你用模拟的和真实的进行测试,结果至少是明显不同的,当然我不能对tick history本身的质量说什么......如果你考虑到滑点和外汇中的其他东西,那么我认为tick history 的质量是可以很好地测试的。
好吧,如果我们开始批评MT测试器,首先是它的速度,我不知道他们做错了什么,只想到了关于厨房影响的 conspearological想法,但再一次,测试器是一个循环的ELEMENTARY ALGORITHM。在一个信号上--从平衡手*价格(下一个tick)中加/减,所有的,也许还有几个小的操作,有多少信号就有多少迭代,它应该比计算信号本身多花1-10%的时间,数以亿计(>十几分钟)的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行,被测试了许多分钟,是不可能的,这是一个转移。而且,"在真实的ticks上 "也没有多大意义,如果信号是由蜡烛图产生的,而所有的ticks都在内存中,那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你懂的))))
好吧,如果我们开始批评mt测试器,那么首先是速度,我不知道他们在那里做了什么,我只能想到关于厨房影响的繁荣的想法,但再一次,测试器是一个ELEMENTARY ALGORITHM,在循环。在一个信号上--从平衡手*价格(下一个tick)中加/减,所有的,也许还有几个小的操作,有多少信号就有多少迭代,它应该比计算信号本身多花1-10%的时间,数以亿计(>十几分钟)的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行,被测试了许多分钟,是不可能的,这是一个转移。而且,"在真实的ticks上 "也没有多大意义,如果信号是由蜡烛图产生的,而所有的ticks都在内存中,那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你得到了它)))。
标准的MACD样本专家顾问,逻辑简单,1分钟2个开盘价,一年......嗯,感觉是4-5秒......这就是一年的时间。
我不认为它有多慢+他再现了浮动点差的交易环境,绘制了图表并显示了报告