交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3382

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Maxim Dmitrievsky #:
嗯，没错。
 
以 Catbust 为例，它内置了约 15 个常用的 "评估指标"。如果数据集是平衡的，则常用准确度，否则常用平衡准确度。其他指标没有明显区别。如果数据是垃圾，这些指标也无济于事。
 
fxsaber #:

有一种狡猾的感觉。链接只是为了确保它们能打开。没有 "有兴趣 "的人会深入研究。没有人会去读安德烈那些被嚼烂了的文章，更不用说学术著作了。


有没有人见过这个通俗易懂的 TOP，能够计算出自己的优化算法排名？

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

没有，只是这个话题真的很复杂，而且相关的明显作品很少。 有成果的作品就更少了))))))

 

话题很有趣，但总是被 "谁是老师 "的争论所淹没。

不如来个 应用题 ，谁解决了谁就是绝地武士。

 
fxsaber #:
在评估算法的鲁棒性方面。因为在您的案例中，这是该算法的一部分。这个主题是关于 MO 的，所以我写的是 MO，而不是特殊情况下的 MT5 优化器。
 
Aleksey Nikolayev #:
我希望能提供函数空间多标准优化具体算法的链接。但如果不愿意提供，为了清楚起见，最好还是一笔带过）不愿意浪费时间搜索。

不幸的是，这确实是事实。很少有人愿意翻阅成千上万的书籍，从中筛选出精华和糟粕。我在 14 年前就这样做了，下载、收集、筛选、筛选、放入文件夹。最后呢？指责和诽谤。

这不适用于你。我希望这份参考资料清单能对您寻找所需的信息有所帮助。另外，我特别推荐卡尔彭科和西蒙的著作，他们的信息量更大，但材料更难消化。


如果有人需要，可以把有趣的文献链接放到这个主题中。但是没有人需要，也没有人会去做，每个人都需要现成的东西。

 
这是一个完美的例子，说明如果数据是垃圾，那么选择何种 FF 对结果的质量影响不大。试试 catbust 指标，分别运行。如果数据不是垃圾，那么所有指标都有效。

只是理论家们在癌症面前嚎叫，试图向某人证明什么，而现实呢？
 
Maxim Dmitrievsky #:
FF 是一样的，对吗？

我认为他把 FF 和优化表面混淆了

 
fxsaber #:

这与翻译无关。

很明显，有一百套取决于 FF。

如果您有可能改变 FF，那么为了使用参数的平均值，可能就应该采用能为一百个变体提供最多堆分布的 FF。

我不确定这在交易任务框架内是否有意义。

 
fxsaber #:

有没有人见过这种通俗易懂、能够计算优化算法排名的顶层设计？

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

是的，我看过。这位女士有几篇关于算法比较主题的有趣文章。遗憾的是，没有提供重现结果的代码和工作台条件。

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