交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 3220 1...321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2023.09.06 09:39 #32191 mytarmailS #: 你不需要任何近似值或直方图....你也不需要这些东西。 下面是一个协整序列模拟的例子。 https://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices 您用一个具体的例子证实了我的想法:如果我们知道公式和相应代码形式的规律性,而且我们知道我们要交易什么,我们就可以进行模拟 - 这是正常的专业方法。而超出这种模式的一切都是炼金术。 分支机构谈论的是 ticks,其统计特征并不令人感兴趣。然后是炼金术士层面的对话 - 某种东西,.....。这里建议这些人从直方图入手,将其作为通往模拟之路的专业方法的第一步。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.06 10:48 #32192 fxsaber #:CSV:时间出价要价。 我需要多长时间的序列? 我从 MQ 演示欧元兑美元中提取了这么多刻度点 D'2023.03.01',结果是大约 10 万亿。 输出是一个没有时间戳的系列,我该怎么办? 我可以链接到旧的,也可以不链接。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.06 11:04 #32193 即使在生成买入价和卖出价(其增量)时,由于随机抽样的原因,累计总和也大不相同它不能同时工作,也就是说,您必须生成其中一个或另一个。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.06 11:41 #32194 我还可以从刻度线中寻找模式,尝试解释交易的内容 fxsaber 2023.09.06 12:17 #32195 Maxim Dmitrievsky #:您需要多长的行距? 数据源少于 700 万个刻度。作为来源。 我用欧元兑美元的 MQ 演示取了这么多刻度 D'2023.03.01',得到了大约 10 万个刻度。 为什么是 MQ-demo? 我可以链接到旧的,也可以不链接。 没有时间戳是不行的。模式取决于一天中的时间。例如,同样是翻转。 fxsaber 2023.09.06 12:21 #32196 Maxim Dmitrievsky #:即使在生成买入价和卖出价(其增量)时,由于随机抽样的原因,累计总和也大不相同它不能同时工作,也就是说,您必须生成其中一个或另一个。 您可以生成平均值。 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛。 交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM 随机化算法是这样的: 提取真实的跳动历史。 从中提取平均((买入价+卖出价)/2)价格的增量序列。 在这个序列中,每个项随机乘以 +1或-1。 从获得的增量序列中收集新的交易记录,其中时间和价差与点 1 重合。 新的刻度线历史记录被写入自定义符号中。 这样,时间戳和价差就会重合。 fxsaber 2023.09.06 12:22 #32197 Maxim Dmitrievsky 寻找模式,尝试解释交易的内容。 这很有教育意义。 fxsaber 2023.09.06 12:34 #32198 Maxim Dmitrievsky #: 我今晚试试 唯一的问题是,我们得想办法避免这种情况。 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 fxsaber, 2023.09.05 09:00 如果您采取大型 ZigZag,同样的扁平剥头皮者不会合并(甚至会在那里赚到一些钱)。但这是因为随机生成器绕过了平面图。 也就是说,随机生成器可以非常和缓,以至于某些部分几乎不会发生变化。同时,你根本无法用非武装的眼睛(即使是武装的眼睛也要努力)看到它。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.06 12:46 #32199 fxsaber #:您可以生成平均值。这样,时间戳和价差就会一致。 https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ TicksG.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска Maxim Dmitrievsky 2023.09.06 12:47 #32200 fxsaber #:唯一的问题是,我们必须想办法避免它。也就是说,发电机可以如此疯狂,以至于某些部件几乎没有任何变化。同时,肉眼(甚至武装人员也要努力)根本无法看到它。 我认为这取决于高斯的数量,这个文件生成了 15 个片段。 再加上从生成的分布中随机抽样,即从整个分布中随机抽取每个新样本。 1...321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
你不需要任何近似值或直方图....你也不需要这些东西。
您用一个具体的例子证实了我的想法:如果我们知道公式和相应代码形式的规律性,而且我们知道我们要交易什么,我们就可以进行模拟 - 这是正常的专业方法。而超出这种模式的一切都是炼金术。
分支机构谈论的是 ticks,其统计特征并不令人感兴趣。然后是炼金术士层面的对话 - 某种东西,.....。这里建议这些人从直方图入手,将其作为通往模拟之路的专业方法的第一步。
CSV:时间出价要价。
我需要多长时间的序列?
我从 MQ 演示欧元兑美元中提取了这么多刻度点 D'2023.03.01',结果是大约 10 万亿。
输出是一个没有时间戳的系列,我该怎么办? 我可以链接到旧的,也可以不链接。
即使在生成买入价和卖出价(其增量)时,由于随机抽样的原因,累计总和也大不相同
它不能同时工作,也就是说,您必须生成其中一个或另一个。
您需要多长的行距?
数据源少于 700 万个刻度。作为来源。
我用欧元兑美元的 MQ 演示取了这么多刻度 D'2023.03.01',得到了大约 10 万个刻度。
为什么是 MQ-demo?
我可以链接到旧的,也可以不链接。
没有时间戳是不行的。模式取决于一天中的时间。例如,同样是翻转。
即使在生成买入价和卖出价(其增量)时,由于随机抽样的原因,累计总和也大不相同
它不能同时工作,也就是说,您必须生成其中一个或另一个。
您可以生成平均值。
交易、自动交易系统和交易策略测试论坛。
交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
随机化算法是这样的:
这样,时间戳和价差就会重合。
这很有教育意义。
我今晚试试
唯一的问题是,我们得想办法避免这种情况。
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交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易
fxsaber, 2023.09.05 09:00
如果您采取大型 ZigZag,同样的扁平剥头皮者不会合并(甚至会在那里赚到一些钱)。但这是因为随机生成器绕过了平面图。
您可以生成平均值。
这样,时间戳和价差就会一致。
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
唯一的问题是,我们必须想办法避免它。
我认为这取决于高斯的数量,这个文件生成了 15 个片段。
再加上从生成的分布中随机抽样,即从整个分布中随机抽取每个新样本。