交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3220

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
你不需要任何近似值或直方图....你也不需要这些东西。

下面是一个协整序列模拟的例子。

https://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

您用一个具体的例子证实了我的想法：如果我们知道公式和相应代码形式的规律性，而且我们知道我们要交易什么，我们就可以进行模拟 - 这是正常的专业方法。而超出这种模式的一切都是炼金术。

分支机构谈论的是 ticks，其统计特征并不令人感兴趣。然后是炼金术士层面的对话 - 某种东西，.....。这里建议这些人从直方图入手，将其作为通往模拟之路的专业方法的第一步。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

CSV：时间出价要价。

我需要多长时间的序列？

我从 MQ 演示欧元兑美元中提取了这么多刻度点 D'2023.03.01'，结果是大约 10 万亿。

输出是一个没有时间戳的系列，我该怎么办？ 我可以链接到旧的，也可以不链接。

[Maxim Dmitrievsky]

即使在生成买入价和卖出价（其增量）时，由于随机抽样的原因，累计总和也大不相同

它不能同时工作，也就是说，您必须生成其中一个或另一个。

[Maxim Dmitrievsky]

我还可以从刻度线中寻找模式，尝试解释交易的内容

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

您需要多长的行距？

数据源少于 700 万个刻度。作为来源。

我用欧元兑美元的 MQ 演示取了这么多刻度 D'2023.03.01'，得到了大约 10 万个刻度。

为什么是 MQ-demo？

我可以链接到旧的，也可以不链接。

没有时间戳是不行的。模式取决于一天中的时间。例如，同样是翻转。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

即使在生成买入价和卖出价（其增量）时，由于随机抽样的原因，累计总和也大不相同

它不能同时工作，也就是说，您必须生成其中一个或另一个。

您可以生成平均值。

交易、自动交易系统和交易策略测试论坛。

交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM

随机化算法是这样的：

1. 提取真实的跳动历史。
2. 从中提取平均（（买入价+卖出价）/2）价格的增量序列。
3. 在这个序列中，每个项随机乘以 +1或-1。
4. 从获得的增量序列中收集新的交易记录，其中时间和价差与点 1 重合。
5. 新的刻度线历史记录被写入自定义符号中。

这样，时间戳和价差就会重合。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky 寻找模式，尝试解释交易的内容。

这很有教育意义。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
我今晚试试

唯一的问题是，我们得想办法避免这种情况。

交易、自动交易系统和交易策略测试论坛

交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

fxsaber, 2023.09.05 09:00

如果您采取大型 ZigZag，同样的扁平剥头皮者不会合并（甚至会在那里赚到一些钱）。但这是因为随机生成器绕过了平面图。

也就是说，随机生成器可以非常和缓，以至于某些部分几乎不会发生变化。同时，你根本无法用非武装的眼睛（即使是武装的眼睛也要努力）看到它。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

您可以生成平均值。

这样，时间戳和价差就会一致。

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

唯一的问题是，我们必须想办法避免它。

也就是说，发电机可以如此疯狂，以至于某些部件几乎没有任何变化。同时，肉眼（甚至武装人员也要努力）根本无法看到它。

我认为这取决于高斯的数量，这个文件生成了 15 个片段。

再加上从生成的分布中随机抽样，即从整个分布中随机抽取每个新样本。