交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 3123 1...311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2023.07.05 07:54 #31221 Valeriy Yastremskiy #: 能否以某种方式生成行的参数?) 您甚至可以通过 MO 输出差值并进行修正。 Maxim Dmitrievsky 2023.07.05 07:57 #31222 Renat Akhtyamov #:探索、谜题和系统搜索....。在 1970 年,构建市场报价的逻辑并不复杂。如果当时的报价是用膝盖、用铅笔写在纸上并记在账本上的,那么神经网络与之又有什么关系呢?50 年又如何?算法没有变,我告诉你,它是百分之百经过测试的!1970年,一个人不可能发明出 一个人无法理解的东西,他做不到 商场里有新款内衣,去看看吧 Forester 2023.07.05 07:58 #31223 Maxim Dmitrievsky #: 您甚至可以通过 MOE 得出差值并进行调整。 差值是什么?是 OOS,这是未知数。托盘上一切正常,没有任何东西可以用来计算差值。 Maxim Dmitrievsky 2023.07.05 08:00 #31224 Forester #: 与什么不同?是 OOS,这是未知数。在火车上没问题,没有什么可以用来计算差异。 首先比较一下 OOS 和 traine。trayne是试验组,OOS是对照组。你可以先看看特质平均值的变化。如果有,那就看看历史上这种变化的动态。如果可以在不考虑 OOS 的情况下进行治疗,那就太好了:)如果有很多特征,那就是一个相当有创意的挑战了。我还没有全部完成。这项任务基本上可以归结为如何解决偏差问题。这是我学会如何将数字输入模型后的一项目标任务。当然,如果不能以任何方式解决偏差问题,这就是一项糟糕的工作。但这不是放弃的理由(我想) 😀 Valeriy Yastremskiy 2023.07.05 08:49 #31225 Maxim Dmitrievsky #: 您甚至可以通过 MOE 得出差异并进行调整。 什么差值? 很明显,正如您所说,数列的元参数就是其数学模型,而模型的参数就是数列的参数,但模型是不同的,有时一个有参数,另一个没有,或者模型从参数中得到的行为是不同的。而以 TC 的形式来比较模型的结果......我认为这是不正确的。 可能序列的某些参数与其行为之间存在相关性。当然,这是原始的... 您如何看待贸易谈判建模? 机器学习,特别是核方法,是文艺复兴科技 公司 在 20 世纪 80 年代使用 的方法、 机器学习,特别是核 方法 、 用现在的话说是什么? Maxim Dmitrievsky 2023.07.05 09:09 #31226 Valeriy Yastremskiy #:什么不同?正如您所说,数列的元参数是它的数学模型,而模型的参数就是数列的参数,但模型是不同的,有时一个有参数,另一个没有,或者从参数看模型的行为是不同的。而以 TC 的形式来比较模型的结果......我认为这是不正确的。可能序列的某些参数与其行为之间存在相关性。当然...您如何看待贸易谈判模型?机器学习,特别是核方法,是文艺复兴科技 公司 在 20 世纪 80 年代使用 的方法、 机器学习,特别是核 方法 、 用今天的话来说是什么? 要看是哪种核 😀 多项式还是径向基之类的。按照现在的说法,这没什么问题。这个模型很肤浅(如果是回归或支持向量法),但很简单,可以解释。 。 分布与模型对分布的响应之间的区别。这似乎非常明显。剩下的就是想办法把它弄平了。 Forester 2023.07.05 09:12 #31227 Maxim Dmitrievsky #: 首先比较一下 OOS 和 Traine。Train 是特质组,OOS 是对照组。您可以首先查看平均特质的转变。如果有,那就看看这种转变在整个历史中的动态变化。如果可以在不考虑 OOS 的情况下进行治疗,那么很好:) 。 如果有很多特征,那就是一个相当有创意的挑战。我还没有完全弄明白。 这项任务基本上可以归结为如何解决偏差问题。这是我学会如何将数字输入模型后的一项目标任务。当然,如果无论如何都无法解决偏差问题,这就是一份糟糕的工作。但这不是放弃的理由(我想) 😀 当全球(仅 1-1.5 年)趋势向上时,卖出模型就开始下垂。它在交易中找到了赚钱的机会,但在 OOS 中却进入了缩水状态。,也许用一个模型选择买入/卖出的第一种方案会更好。但是,如果它根据全球趋势进行调整,那么它就会在趋势变化的时刻耗尽资金。而且很可能多年来都是朝着一个方向交易。 Maxim Dmitrievsky 2023.07.05 09:17 #31228 Forester #: 当全球(短短 1-1.5 年)趋势向上时,卖出模型开始下挫。它在交易中找到了赚钱的机会,但在 OOS 中却进入了缩水状态。 ,也许由一个模型进行买入/卖出选择的第一个变体会更好。但是,如果它根据全球趋势进行调整,它就会在趋势变化的时刻放水。而且很可能多年都朝着一个方向交易。 模型是有偏差的。因此,我们需要迫使它在没有这种偏差的情况下学习。但首先我们需要找到偏差系数,比方说斜率或自由项(截距),就像回归一样。如果我们让它在训练时不因斜率和自由项的变化而变化呢?基本上是引用 Kozul 的书籍。在 catbusta 和其他模型中,可以在训练过程中为标签分配权重。例如,先输出偏移量,然后将其转换为权重,模型在训练过程中就已经使用了校正因子。这是其中一种方法。 Renat Akhtyamov 2023.07.05 09:18 #31229 Maxim Dmitrievsky #: 商场里有新款内衣,去看看吧 我记得你的存款有0. 1%的风险 别再提建议了 没什么 我的交易杠杆为 2000,风险为 95%,只听取像我这样有经验的成功人士的建议和经验。 Renat Akhtyamov 2023.07.05 09:23 #31230 Maxim Dmitrievsky #: 再见了,大嘴巴。去看足球吧。 很不错)。 写诗写书。 去吧。 这是你自己的事,而且可能更有利可图。 1...311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
能否以某种方式生成行的参数?)
探索、谜题和系统搜索....。
在 1970 年,构建市场报价的逻辑并不复杂。
如果当时的报价是用膝盖、用铅笔写在纸上并记在账本上的,那么神经网络与之又有什么关系呢?
50 年又如何?
算法没有变,我告诉你,它是百分之百经过测试的!
1970年,一个人不可能发明出 一个人无法理解的东西,他做不到
您甚至可以通过 MOE 得出差值并进行调整。
与什么不同?是 OOS,这是未知数。在火车上没问题,没有什么可以用来计算差异。
您甚至可以通过 MOE 得出差异并进行调整。
什么差值?
很明显,正如您所说,数列的元参数就是其数学模型,而模型的参数就是数列的参数,但模型是不同的,有时一个有参数,另一个没有,或者模型从参数中得到的行为是不同的。而以 TC 的形式来比较模型的结果......我认为这是不正确的。
可能序列的某些参数与其行为之间存在相关性。当然,这是原始的...
您如何看待贸易谈判建模?
机器学习,特别是核方法,是文艺复兴科技 公司 在 20 世纪 80 年代使用 的方法、
机器学习,特别是核 方法 、
用现在的话说是什么?
什么不同?
正如您所说,数列的元参数是它的数学模型,而模型的参数就是数列的参数,但模型是不同的,有时一个有参数,另一个没有,或者从参数看模型的行为是不同的。而以 TC 的形式来比较模型的结果......我认为这是不正确的。
可能序列的某些参数与其行为之间存在相关性。当然...
您如何看待贸易谈判模型?
机器学习,特别是核方法,是文艺复兴科技 公司 在 20 世纪 80 年代使用 的方法、
机器学习,特别是核 方法 、
用今天的话来说是什么?
。
首先比较一下 OOS 和 Traine。Train 是特质组,OOS 是对照组。您可以首先查看平均特质的转变。如果有,那就看看这种转变在整个历史中的动态变化。如果可以在不考虑 OOS 的情况下进行治疗,那么很好:) 。
,也许用一个模型选择买入/卖出的第一种方案会更好。但是,如果它根据全球趋势进行调整,那么它就会在趋势变化的时刻耗尽资金。而且很可能多年来都是朝着一个方向交易。
当全球(短短 1-1.5 年)趋势向上时,卖出模型开始下挫。它在交易中找到了赚钱的机会,但在 OOS 中却进入了缩水状态。 ,也许由一个模型进行买入/卖出选择的第一个变体会更好。但是,如果它根据全球趋势进行调整,它就会在趋势变化的时刻放水。而且很可能多年都朝着一个方向交易。
商场里有新款内衣,去看看吧
我记得你的存款有0. 1%的风险
别再提建议了
没什么
我的交易杠杆为 2000,风险为 95%,只听取像我这样有经验的成功人士的建议和经验。
再见了,大嘴巴。去看足球吧。
很不错)。
写诗写书。
去吧。
这是你自己的事,而且可能更有利可图。