交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2806 1...279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2022.10.28 07:23 #28051 Aleksey Vyazmikin #:尝试标记买入和卖出，选择一个投入数量更均衡的模型，然后将样本一分为二，分别制作两个独立的模型。 在上涨市场和下跌市场上分别训练？ 那么无论如何信号都会被平均化。 一切都合乎逻辑，在趋势市场中，逆势交易通常是无效的，只有一些黄牛例外。 我只是向你展示，你可以更好地了解模型是如何工作的。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 07:27 #28052 Maxim Dmitrievsky #:啊，好吧，主要是标准指标及其衍生物？ 我最初使用的是我的交易经验、我对价格与不同指标、价位和其他模式之间相互作用的看法--有的得到了证实，有的则没有。也就是说，我更多地是在抱怨这个模型，它抛出了可靠但罕见的事件.....。 我曾经对震荡指标持怀疑态度，但最近的实验表明，它们具有稳定的信号，例如 MACD。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 07:30 #28053 Maxim Dmitrievsky #:那么无论如何，信号都会被平均化。总的来说，一切都合乎逻辑，在裂缝市场中，逆势交易通常是无效的，但一些剥头皮交易者除外。我只是向你展示，你可以更好地了解模型是如何工作的。 为什么平均会有 3 个模型--一个决定使用两个模型中的哪一个。 买入和卖出的盈利率一样吗？ 是的，您正确地说明了模型的有效性当然取决于数据。 Maxim Dmitrievsky 2022.10.28 07:32 #28054 Aleksey Vyazmikin #:为什么平均会有 3 种模式--一种模式决定使用两种模式中的哪一种。买入和卖出的盈利能力一样吗？是的，模型的有效性当然取决于数据，这是正确的。 我还没有看过交易的统计数据。 顺便说一句，3 个模型很有趣，我目前只有 2 个......这很有道理。 СанСаныч Фоменко 2022.10.28 07:57 #28055 上面有几个帖子提到不一定要去除相关预测因子。 我不能接受模型算法对相关预测因子具有鲁棒性的理由。 是的，如果在一百个预测因子集合中只有少数几个相关预测因子，那么该算法就是稳健的。 但如果所有预测因子都是相关的呢？ 如果大多数预测因子都是相关的呢？ 边界在哪里？ 剔除相关预测因子是为了揭示预测因子集的质量，而特定模型算法在相关性方面的特点则完全不重要。在建模之前，我们只需知道一个预测因子或一百个预测因子的严格模型。有必要知道建立模型所依据的预测因子的数量。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 12:09 #28056 mytarmailS #: 启动了您的脚本，但有些问题阻碍了它的进一步运行： 1.逗号而不是句号 2. 最后一列丢失。 你能修复吗？ mytarmailS 2022.10.28 12:25 #28057 Aleksey Vyazmikin #:运行了您的脚本，发现它存在一些问题，无法继续使用：1.用逗号代替句号2. 最后一列丢失。你能修复吗？ 能说得更具体些吗？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 15:40 #28058 mytarmailS #:你能说得更具体一些吗？下面是表格形式的样本右侧部分 以下是同一位置的脚本结果表 可以看到，没有任何信息列，包括目标列。这些列位于文件的最开头，结果是 关于用逗号而不是点作为数字分隔符的问题，要么是我犯了错误，要么是我改正了错误。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 15:42 #28059 Vladimir Perervenko #: 你的脚本已经运行了一天多，但还没有根据筛选结果创建一个文件。我不知道，也许是时候关闭它了？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 15:52 #28060 mytarmailS #:你能说得更具体一些吗？ 我把它换了一下，似乎没什么问题。 df <- cbind.data.frame(df,not_used_vars_df) 1...279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
尝试标记买入和卖出，选择一个投入数量更均衡的模型，然后将样本一分为二，分别制作两个独立的模型。
在上涨市场和下跌市场上分别训练？ 那么无论如何信号都会被平均化。
一切都合乎逻辑，在趋势市场中，逆势交易通常是无效的，只有一些黄牛例外。
我只是向你展示，你可以更好地了解模型是如何工作的。
啊，好吧，主要是标准指标及其衍生物？
我最初使用的是我的交易经验、我对价格与不同指标、价位和其他模式之间相互作用的看法--有的得到了证实，有的则没有。也就是说，我更多地是在抱怨这个模型，它抛出了可靠但罕见的事件.....。
我曾经对震荡指标持怀疑态度，但最近的实验表明，它们具有稳定的信号，例如 MACD。
那么无论如何，信号都会被平均化。
总的来说，一切都合乎逻辑，在裂缝市场中，逆势交易通常是无效的，但一些剥头皮交易者除外。
我只是向你展示，你可以更好地了解模型是如何工作的。
为什么平均会有 3 个模型--一个决定使用两个模型中的哪一个。
买入和卖出的盈利率一样吗？
是的，您正确地说明了模型的有效性当然取决于数据。
为什么平均会有 3 种模式--一种模式决定使用两种模式中的哪一种。
买入和卖出的盈利能力一样吗？
是的，模型的有效性当然取决于数据，这是正确的。
我还没有看过交易的统计数据。
顺便说一句，3 个模型很有趣，我目前只有 2 个......这很有道理。
上面有几个帖子提到不一定要去除相关预测因子。
我不能接受模型算法对相关预测因子具有鲁棒性的理由。
是的，如果在一百个预测因子集合中只有少数几个相关预测因子，那么该算法就是稳健的。
但如果所有预测因子都是相关的呢？ 如果大多数预测因子都是相关的呢？ 边界在哪里？
剔除相关预测因子是为了揭示预测因子集的质量，而特定模型算法在相关性方面的特点则完全不重要。在建模之前，我们只需知道一个预测因子或一百个预测因子的严格模型。有必要知道建立模型所依据的预测因子的数量。
启动了您的脚本，但有些问题阻碍了它的进一步运行：
1.逗号而不是句号
2. 最后一列丢失。
你能修复吗？
运行了您的脚本，发现它存在一些问题，无法继续使用：
1.用逗号代替句号
2. 最后一列丢失。
你能修复吗？
能说得更具体些吗？
你能说得更具体一些吗？
下面是表格形式的样本右侧部分
以下是同一位置的脚本结果表
可以看到，没有任何信息列，包括目标列。
这些列位于文件的最开头，结果是
关于用逗号而不是点作为数字分隔符的问题，要么是我犯了错误，要么是我改正了错误。
你的脚本已经运行了一天多，但还没有根据筛选结果创建一个文件。我不知道，也许是时候关闭它了？
你能说得更具体一些吗？
我把它换了一下，似乎没什么问题。