Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2805
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы же знаете, что "хорошесть" фичей определяется целевой.
Принцип создания я описывал ранее. Код в MQL5 весь, и о каком либо преобразовании через функцию там речи не идет - формулу не представляется возможным дать.
Ну вот из простого - время начала текущего отрезка ZZ(48) - часто отбирается.
а, ну на стандартных индикаторах и их производных в основном?
да, в момент сделок фиксируется
Попробуете разметку сделать для покупки и продажи, выбрав модель более сбалансированную по числу входов, а потом разбить выборку на две и сделать по две отдельных модели.
Попробуете разметку сделать для покупки и продажи, выбрав модель более сбалансированную по числу входов, а потом разбить выборку на две и сделать по две отдельных модели.
обучить отдельно на растущем рынке и на падающем? потом сигналы все равно усреднять
вообще все логично, на трендовых рынках контр-тренд сделки обычно неэффективны, за некоторыми скальперскими исключениями
я просто показал что можно получить больше понимания как работает модель
а, ну на стандартных индикаторах и их производных в основном?
Я использовал изначально свой опыт торговли, своё виденье взаимодействия цены с разными индикаторами, ценовыми уровнями и другие закономерности - что-то подтвердилось, а что-то нет. И то, я больше сетую на модель, что она выкидывает надежные, но редкие события...
Раньше я скептически относился к осцилляторам, но последние эксперименты показали, что в них бывают устойчивые сигналы, к примеру в MACD.
обучить отдельно на растущем рынке и на падающем? потом сигналы все равно усреднять
вообще все логично, на тресковых рынках контр-тренд сделки обычно неэффективны, за некоторыми скальперскими исключениями
я просто показал что можно получить больше понимания как работает модель
Зачем усреднять, будет 3 модели - одна определяет какую из двух моделей использовать.
А у Вас там прибыльность одинаковая для покупки и продажи получилась?
Да, правильно показали, что эффективность модели зависит от данных, конечно.
Зачем усреднять, будет 3 модели - одна определяет какую из двух моделей использовать.
А у Вас там прибыльность одинаковая для покупки и продажи получилась?
Да, правильно показали, что эффективность модели зависит от данных, конечно.
статистику не смотрел по сделкам еще
3 модели это любопытно кста, у меня пока только 2.. резон есть
Выше было несколько постов про не обязательность удаления коррелированных предикторов.
Не могу принять обоснование, что алгоритм модели устойчив к коррелированным предикторам.
Да, алгоритм устойчив, если в наборе из ста предикторов имеется несколько штук коррелированных.
А если все предикторы коррелированы? а если большинство коррелированы? где граница?
Удаление коррелированных предикторов - это выявление качественности набора предикторов и совершенно не важны характеристики алгоритма конкретной модели в отношение коррелированности. До начала моделирования надо просто знать стрити модель на одном предикторе или на ста. Надо знать количество предикторов, на которых строится модель.
Запустил Ваш скрипт, и у него есть моменты препятствующие его дальнейшей эксплуатации:
1. Вместо точки ставиться запятая
2. Теряются последние столбцы.
Можете это поправить?
Запустил Ваш скрипт, и у него есть моменты препятствующие его дальнейшей эксплуатации:
1. Вместо точки ставиться запятая
2. Теряются последние столбцы.
Можете это поправить?
конкретней можно?
конкретней можно?
Вот правый кусок выборки в виде таблицы
Ниже таблица по результатам работы скрипта в той же локации
Как видим, отсутствуют информационные столбцы, в том числе с целевыми.
А столбцы эти в самом начале файла, как выяснилось
Про запятую вместо точки, как разделитель числа, или я ошибся или исправил.