交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2607

新评论
 
Aleksey Nikolayev #:

即使假设能证明（尽管这可能而且经常有问题）某人年复一年地持续赚钱，但根本不清楚如何证明这是由同一算法完成的，甚至不知道是什么样子。我希望看到更多有意义的选择，而不是 "相信你的话 "和"我 告诉你"。

市场有一些稳定的特点。稳定的交易行为可以从他们那里得到。利用这种行为的稳定算法可以由此产生。

例如，rts期货的交易在每天上午10点开始。而且有几个持续的算法围绕着这个问题进行。
(现在已经不是这样了，需要进行修正)
 
secret #:
市场有一些稳定的特点。稳定的交易行为可以从他们那里得到。利用这种行为的稳定算法可以由此产生。

例如，RTS期货的交易在每天上午10点开始。而围绕着这一点，有几个常设的算法在喂养。
(这已不再是事实，需要进行改正）

黄色突出显示--实际上是根据历史上确定的模式对交易结果的完美描述）不一定一切都会立即打破，但几乎都是 "现在不是这样的"）

 
Maxim Dmitrievsky #:

有一个这样的问题。

使用了两个模型。一个预测买或卖，另一个预测交易或不交易。

首先，第一个模型被训练，然后我们看它在哪里预测得不好，把这些例子标记为 "不要交易"，把其他好的例子标记为 "交易"，把这一点教给第二个模型。

第一个模型不仅在训练区进行测试，也在附加区进行测试，第二个模型在两个区域都进行了训练。

我们重复几次，在同一个数据集上重新训练两个模型。结果在样品上逐渐改善。但并不总是在对照样本上。

与此同时，我们还保留了一份所有通道的不良交易累积日志，所有 "不交易 "的 "不良 "交易都被收集在其中，用于训练第二个模型，并根据一定的原则进行过滤，比如所有通道的不良交易副本越多，将其标记为 "不交易 "的机会就越大。

例如，对于每个日期的所有迭代训练，都会积累一些不良交易的数量，如果这个数量超过了一个阈值（平均值，平均数），这些交易就会被标记为 "不交易"。其余的交易被跳过，否则，如果有大量的训练迭代，就有可能排除所有的交易。

系数允许你调整输出端的交易数量，它越低，越多的交易被过滤掉。

...在这一点上，我已经厌倦了写...

如何改进这样的模型组合，使其在新的独立地块上改善其结果？
是否有任何哲学思想来解释为什么这可能有效？除了在每一轮的再训练中，模型自然会相互改进（误差下降），但如何摆脱拟合？

插图。该图被分成3个部分。最后一个是训练第一个模型，倒数第二个和最后一个是第二个，前三个是考试样本。自然，最后一节将是最好的，前三分之一是最差的。

这里有15次迭代，重新训练两个模型，使用不良交易的日志。

坦率地说，这个计划整体上看起来非常复杂，来自外部的人不太可能说出任何有意义的话。

1）与提升有一定的关联，每个连续的模型都试图改善前面的模型的误差。

2）我更喜欢这样的方法，即我们不试图为所有情况获得一个复杂的模型，而是根据交易/不交易的原则，做出几个简单的模型。你可以做两个："买 "和 "卖"。你可以有四个："上涨后买入"， "下跌后买入"， "下跌后卖出"， "上涨后卖出"。 也许，可以发明更多的变体）然后它们可以以某种方式组合--这里也可以有各种创造性的选择）。

 
Aleksey Nikolayev #:

黄色突出显示的是根据历史上确定的模式对交易结果的几乎完美描述）不一定一切都会马上打破，但几乎都是 "现在不是")

开幕时间已被推迟。而这个事实是事先就知道的。
 
Aleksey Nikolayev #:

不一定所有东西都会马上坏掉，但几乎都是 "现在不是这样")。

我开始觉得我们正在慢慢地滑向诡辩。这不是声称有 "永恒 "的模式（最终太阳也会熄灭，概率为1）。问题是，有些法律的寿命足够长，可以被利用来为自己服务。而它们的 "寿命 "通常与采矿的复杂性或开采的技术复杂性（如CPT）成正比。经验表明，只要勤奋一些，几个月/许多月是合理的。

 
Доктор #:

我开始认为，我们正在慢慢地滑向诡辩。不能说存在 "永恒 "的规律性（最终太阳会以1的概率熄灭）。问题是，有些法律的寿命足够长，可以被利用来为自己服务。而它们的 "寿命 "通常与采矿的复杂性或开采的技术复杂性（如CPT）成正比。经验表明，只要勤奋一些，几个月/许多月是合理的。

难以苟同

我也想为交换器写一个程序，在清算前算出一些算法。

但看来我已经写累了

 
Aleksey Nikolayev #:

突出显示的黄色几乎是对基于确定的模式的交易结果的完美描述）不一定一切都会马上打破，但几乎都是 "现在不是这样的")

如果你不喜欢前面的例子，在狭义的圈子里有一个广为人知的交易算法，其基础是每天都是白天，其次是晚上，早上，再次是白天。
但如果地球改变了它的自转算法，那么这个交易算法也将不得不调整)
 
Доктор #:

我开始认为，我们正在慢慢地滑向诡辩。不能说存在 "永恒 "的规律性（最终太阳会以1的概率熄灭）。问题是，有些法律的寿命足够长，可以被利用来为自己服务。而它们的 "寿命 "通常与采矿的难度或开采的技术复杂性成正比（如CPT）。经验表明，只要稍加努力，几个月/几个月是一个合理的预期。

实际上，对这样的事情的希望使我们所有人在这里团结起来。我只是希望这种希望不要扭曲对现实的看法。

希望是一份好的早餐，但却是一份糟糕的晚餐)

 
Aleksey Nikolayev #:

突出显示的黄色是根据历史上发现的模式对交易结果的几乎完美的描述）不一定一切都会立即打破，但几乎总是 "现在不是这样的"）。

你可以换一种说法。使用MO，你肯定不会得到稳定。因为要利用市场进程，你需要了解它们。
也就是说，要从研究市场结构入手，而不是从曲线物理学入手。
 
secret #:
如果你不喜欢前面的例子，在狭窄的圈子里，有一个广为人知的交易算法，其基础是每天都是白天，然后是晚上，早上，然后又是白天。
但如果地球改变了它的自转算法，这种交易算法也将不得不调整)

据说，这种算法的利润率和资本强度在春秋两季明显增加)

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