交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2365 1...235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2021.03.15 09:11 #23641 Aleksey Nikolayev: 那么就该换成 R了) 语言太恶心了，就像酸溜溜的秋刀鱼。 那就用Julia吧，如果你希望它比Python更快。 mytarmailS 2021.03.15 09:32 #23642 Aleksey Vyazmikin: 无论你投入什么，都会有这样的结果。 无论你投入什么，都会变成蘑菇，永远都是！！！。 由于市场的非平稳性，在训练中出现在矩阵X中的规则在未来将永远不会发挥作用。 规则 与矩阵列中的索引 联系在一起，由于非同步性， 索引一直在 "浮动"...。 规则的可重复性将一直为零... 我还能怎么解释，我已经用文字和图片说过了... 阿列克谢-维亚兹米 金。 好吧，我明白了，你不需要任何帮助。 帮助什么？ mytarmailS 2021.03.15 09:38 #23643 Maxim Dmitrievsky: 太恶心的舌头，像酸味的鲑鱼。 你确定舌头的事吗？)) Aleksey Nikolayev 2021.03.15 09:53 #23644 Maxim Dmitrievsky: 语言太恶心了，像酸三文鱼。那就用Julia吧，如果你希望它比Python更快。 有些东西我事后非常喜欢，一开始看起来很讨厌--咖啡、鱼子酱、山葵、摇滚乐等等）我不能说秋刀鱼，但它们吃的是surströmming）。 我个人的选择是C和Cern的ROOT的C解释器，但我不得不改用R，因为很多matstat的东西只有在它里面才有。 重要的是，R软件包大多是由数学家编写的，而不是像python或我们的mcl5那样由程序员编写的--这使得它们更加合理) Maxim Dmitrievsky 2021.03.15 09:59 #23645 Aleksey Nikolayev: 有些东西我事后非常喜欢，一开始看起来很讨厌--咖啡、鱼子酱、山葵、摇滚乐等等）我不能说秋刀鱼，但它们吃的是surströmming）。我个人的选择是C和Cern的ROOT的C解释器，但我不得不改用R，因为很多matstat的东西只有在它里面才有。还有很重要的一点是，R软件包大多是由数学家编写的，而不是像python或我们的mcl5那样由程序员编写的--这使得它们更有意义）。 我想，但我不是数学家，感谢上帝），甚至不是统计学家。 Aleksey Vyazmikin 2021.03.15 10:33 #23646 mytarmailS: 无论你投入什么，都会变成蘑菇，永远都是！！！。由于市场的非同步性，在矩阵X的训练中出现的规则在未来将永远不会起作用。规则 与矩阵列中的索引 联系在一起，而索引由于非同步性而 一直在 "浮动"。规则的可重复性将一直为零...我还能怎么解释呢？ 我已经用文字和图片说过了，都已经过去了...... 因此，我们需要检查预测因素在不同时间段的稳定性和可比性。 mytarmailS: 帮助什么？ 计算资源。 Forester 2021.03.15 11:02 #23647 Maxim Dmitrievsky: 我已经写过如何在准备数据时，将滑动窗口中的序列相关消除到几乎为零再次提醒我，如何提醒？MGC? 还是直接扔掉相关的栏目，留下其中的一个？ Maxim Dmitrievsky 2021.03.15 11:11 #23648 elibrarius: 再次提醒我，如何提醒？MGC? 还是直接扔掉相关的栏目，留下其中的一个？ 我用mgc看是否有血清相关性。 如果有，则删除一系列相关的样本，并/或通过gm运行，这将自动使分布更加正常。 这并不是要把样本与自己在一段时间内相关联，这就是为什么它被称为序列相关。 一些地方的专家害怕它，否认滑动窗口的特征，他们只是不知道如何清理数据集) Maxim Dmitrievsky 2021.03.15 11:27 #23649 在这一修正之后，模型对整个历史深度起作用（没有扩散），但它们对扩散不起作用。为什么，错误在哪里--从那一刻起，我的想法就没有进一步发展了。 而且没有人给我一个提示 Forester 2021.03.15 11:55 #23650 Maxim Dmitrievsky: 我用mgm看是否有一个ser.correlation。如果有，请删除一系列相关的样本，并/或通过gm运行它，这将自动使分布更加正常。这并不是要把样本与自己的时间联系起来，这就是为什么它被称为序列相关。一些当地的专家害怕它，否认滑动窗口的特征，他们只是不知道如何清理数据集）。 我明白了，这是一种时间压缩--抛出几乎什么都没发生的台词。我想这是有道理的。但这样的线路可能不多，是吗？ 5％？而且大多是在晚上？ 1...235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么就该换成 R了)
语言太恶心了，就像酸溜溜的秋刀鱼。
那就用Julia吧，如果你希望它比Python更快。
无论你投入什么，都会有这样的结果。
无论你投入什么，都会变成蘑菇，永远都是！！！。
由于市场的非平稳性，在训练中出现在矩阵X中的规则在未来将永远不会发挥作用。
规则 与矩阵列中的索引 联系在一起，由于非同步性， 索引一直在 "浮动"...。
规则的可重复性将一直为零...
我还能怎么解释，我已经用文字和图片说过了...
好吧，我明白了，你不需要任何帮助。
帮助什么？
太恶心的舌头，像酸味的鲑鱼。
你确定舌头的事吗？))
语言太恶心了，像酸三文鱼。
那就用Julia吧，如果你希望它比Python更快。
有些东西我事后非常喜欢，一开始看起来很讨厌--咖啡、鱼子酱、山葵、摇滚乐等等）我不能说秋刀鱼，但它们吃的是surströmming）。
我个人的选择是C和Cern的ROOT的C解释器，但我不得不改用R，因为很多matstat的东西只有在它里面才有。
重要的是，R软件包大多是由数学家编写的，而不是像python或我们的mcl5那样由程序员编写的--这使得它们更加合理)
有些东西我事后非常喜欢，一开始看起来很讨厌--咖啡、鱼子酱、山葵、摇滚乐等等）我不能说秋刀鱼，但它们吃的是surströmming）。
我个人的选择是C和Cern的ROOT的C解释器，但我不得不改用R，因为很多matstat的东西只有在它里面才有。
还有很重要的一点是，R软件包大多是由数学家编写的，而不是像python或我们的mcl5那样由程序员编写的--这使得它们更有意义）。
我想，但我不是数学家，感谢上帝），甚至不是统计学家。
无论你投入什么，都会变成蘑菇，永远都是！！！。
由于市场的非同步性，在矩阵X的训练中出现的规则在未来将永远不会起作用。
规则 与矩阵列中的索引 联系在一起，而索引由于非同步性而 一直在 "浮动"。
规则的可重复性将一直为零...
我还能怎么解释呢？ 我已经用文字和图片说过了，都已经过去了......
因此，我们需要检查预测因素在不同时间段的稳定性和可比性。
帮助什么？
计算资源。
我已经写过如何在准备数据时，将滑动窗口中的序列相关消除到几乎为零
再次提醒我，如何提醒？MGC?
还是直接扔掉相关的栏目，留下其中的一个？再次提醒我，如何提醒？MGC?
还是直接扔掉相关的栏目，留下其中的一个？我用mgc看是否有血清相关性。
如果有，则删除一系列相关的样本，并/或通过gm运行，这将自动使分布更加正常。
这并不是要把样本与自己在一段时间内相关联，这就是为什么它被称为序列相关。
一些地方的专家害怕它，否认滑动窗口的特征，他们只是不知道如何清理数据集)
在这一修正之后，模型对整个历史深度起作用（没有扩散），但它们对扩散不起作用。
为什么，错误在哪里--从那一刻起，我的想法就没有进一步发展了。
而且没有人给我一个提示我用mgm看是否有一个ser.correlation。
如果有，请删除一系列相关的样本，并/或通过gm运行它，这将自动使分布更加正常。
这并不是要把样本与自己的时间联系起来，这就是为什么它被称为序列相关。
一些当地的专家害怕它，否认滑动窗口的特征，他们只是不知道如何清理数据集）。