交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2324

新评论
 
mytarmailS:

这个想法是，市场可以只用两个正弦波 来描述+趋势是线性的，或者也是一个正弦波。

正弦波必须具有相对于对方的正确频率，以获得5-3-5的经典艾略特模型...。以此类推，围成一个圈。

然后，所有TA的形状都显示出来，头肩，双顶等......这里没有任何魔法。

视频--谐波中的移相https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA

如果我们找到一种方法，将价格转移到相同的形式（有明确的参数），实际上就可以保证成功。


这里更酷，已经有了一个趋势，你可以清楚地看到3-5个结构...

如果你对趋势的描述是正确的，你可以不需要其余的正弦波))

一般来说--你真的认为两个正弦波--即不改变其参数的函数，可以描述一个MARKET？

不是任意选择或根本不选择的图形的一部分，而是一个MARKET？也就是说，是否有可能用两个正弦波来描述整个市场图表的时期，至少是10年？

 
阿列克谢-马夫林。

1）一般来说，你真的认为两个正弦波--即不改变其参数的函数--可以描述一个MARKET？

2）不是任意地或不那么任意地选择图形的某些部分，而是恰恰是MARKET？也就是说，对于市场图表的整个时期，至少在10年内，有可能用两个正弦波来描述它？

1）没有

2）没有。

我说的是别的东西，剩下的是你的。

 
mytarmailS:

1）没有

2）没有。

我说的是别的东西，剩下的是你的。

我引用了你用俄语写的文字。如果你说的是别的东西，那就意味着你选择了一个过于绝对的陈述形式，这扭曲了任何意义。也许你应该澄清一下。

 
Aleksey Mavrin:

我引用了你用俄语写的文字。如果你说的是别的东西，那就意味着你选择了一个过于绝对的陈述形式，这扭曲了任何意义。也许我应该解释一下。

而你试图阅读不止一条信息，并理解你在说什么。

 
mytarmailS:

而你除了阅读一条信息外，还试图阅读以前的几条信息，以了解它的内容。

哦，谢谢你的提示，这正是我所遗漏的，在没有阅读其他内容的情况下随意挑选帖子进行回复 ))

但说真的--你最好把你想说的事情说清楚、说科学。

我将假设你基本上是这样说的--两个正弦波（好和一个趋势）可以以某种也许甚至是 "体面的 "精确度来近似于图形的任何部分。

这是正确的吗？还是有其他的潜在含义？

如果你知道你在说什么，解释你所说的应该是没有问题的!

 
Aleksey Mavrin:

哦，谢谢你的提示，这正是我所遗漏的，随意挑选一些帖子来回复，而不看其他的内容 ))

虽然对你来说很可笑，但这正是你在做的事情......

阿列克谢-马夫林。

如果你知道你在说什么，解释你所说的应该是没有问题的!

让我解释一下...

重点是，创建某种市场数据（非稳态）的"转换器"，将其转化为一个模型 （稳态、简化、可视化，并保留我们需要的结构），用正弦波表示这个模型 也不错。


世界上所有的科学家都会这样做，以了解一个复杂的过程，建立一个模型，研究这个模型，预测这个模型，但不是过程本身，这是世界惯例，每个人都会这样做，除了受过最低水平培训的工程师，他们认为AMO会做所有的事情...

 
mytarmailS:

虽然对你来说很可笑，但这正是你在做的事情......

让我解释一下...

我的意思是，如果能将市场（非稳态）数据创建成一个模型 （稳态的、简化的、示范性的、保留我们需要的结构） 的"转换器"就好了 ， 这个模型 可以表示为一个正弦波的


世界上所有的科学家都是这样做的，以了解一个复杂的过程，建立一个模型，研究模型，预测模型，但不是过程本身，这是世界惯例，每个人都这样做，除了受过最低水平培训的工程师，他们认为AMO会做这一切...

这个观点是正确的，不需要向任何人证明什么，只需要实施你已经有想法的东西。市场可以被带到一个共同的形式（ula），只是在一个工具上，它将每年工作一次，另一个是每小时工作一次。

 
有人写过 "噪音 "过滤器，过滤器是邪恶的，因为没有人确切地知道一个信号的概率会有多少表现。添加一个过滤器将进一步减少你的机会。
 

MOE是一种研究工具，只是比经典的统计分析要强大得多。

对任何模型进行分析并得出结论

看了这个题目，很有意思。除非你抛出一些新材料，否则它将停滞不前，达到猩猩的水平。这都是由于对计量经济学基础的无知，以及对任何事物的无知 :)

 
为什么要在世界其他地方发展的时候用过时的模型来降低你的世界观呢？
1...231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331...3399
新评论