交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2181 1...217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2020.11.23 12:33 #21801 Valeriy Yastremskiy: 仅有趋势变化的概念是不够的。至少它对我不起作用。5-7个州。我希望能减少，但至少我必须增加状态参数的数量，这使事情变得非常复杂。 趋势的急剧变化与平稳变化是不一样的，等等。基本上，价格行为可能偏离SB的类型数量是无限的。如果我们把一种类型的变化由另一种类型的变化的所有可能的变体，我们将得到无穷的平方) 在我看来，一个工作模型不能有大量的参数。因此，它不能把价格作为一个整体来描述，而只能描述它的一些小片段或个别 方面。另一点是，这种简单的局部模型可以通过简化更复杂的、包罗万象的模型得到。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.23 13:32 #21802 Aleksey Nikolayev: 趋势的急剧变化与平稳变化是不一样的，等等。基本上，价格行为偏离SB的可能类型的数量是无限的。如果我们把一种变化由另一种变化的所有可能的变体，我们将得到无穷的平方)在我看来，一个工作模型不能有大量的参数。因此，它不能把价格作为一个整体来描述，而只能描述它的一些小片段或个别 方面。另一点是，这种简单的局部模型可以通过简化更复杂的、包罗万象的模型而得到。我已经确定了3种类型的趋势（平坦的是速度为零的趋势），通道的缩小和扩大，以及栅栏，当条形的宽度高于高低点的平均宽度，通道边缘彼此不相关，也不固定。根据以前的状态和当前的状态，确定信号点的出现的算法。他们可能出现，也可能不出现。 信号点，状态的变化点。 Maxim Dmitrievsky 2020.11.23 14:06 #21803 它画得不好。最好是直接画上零散的线条。 Aleksey Nikolayev 2020.11.23 15:35 #21804 Maxim Dmitrievsky: 它画得不好。只用零散的线就好了。 有点让人联想到《石头记》。 Evgeniy Chumakov 2020.11.23 15:53 #21805 Alexander_K: 我已经回答过了--某位Demco正在形成等价条（根据Alpari的数据，每条100点），并使用这种条的OPEN价格工作。 我已经收集了一些间隔为100点的蜱虫（在演示中），当然数据不够多，但似乎不像你发布的那些图片那样。 最有可能的是，这个时间间隔应该为某个账户选择。 如果有人想保存更多的数据，我会附上mql4的ticks收集器 附加的文件： EURUSD_TicksCollector_Int100Tick_23_11_2020.csv 31 kb Aleksey Nikolayev 2020.11.23 16:13 #21806 Valeriy Yastremskiy: 我已经确定了3种类型的趋势（平坦的是速度为零的趋势），通道的缩小和扩大，以及栅栏，当条形的宽度高于高低点的平均宽度，通道边缘不相互关联，也不恒定。根据以前的状态和当前的状态，确定信号点的出现的算法。他们可能已经在那里，也可能不在。 sis信号点，状态变化点。 这是一种视觉分析的好方法。如果你试图使用标准matstat的方法，对于方差未知的SB来说，将很难读出范围类型（高-低）的分布（当它也是从样本中估计出来的）。 Forester 2020.11.23 16:17 #21807 Evgeniy Chumakov: 我已经收集了一些间隔为100点的蜱虫（在演示中），当然数据不够多，但看起来不像你发布的那些图片。 最有可能的是，这个时间间隔应该为某个特定账户选择。如果有人想保存更多的数据，我将为mql4铺设tick收集器 Alpari real每分钟发出300个ticks左右--它结合了来自3个报价/流动性供应商的ticks。他们的演示要小很多倍。其他DC也会给出一个不同的数字。 以300点为100点--所以，不是1分钟条，而是3个100点。 这个想法并不普遍。在一个经纪公司一个，在另一个...在第15届... Valeriy Yastremskiy 2020.11.23 16:23 #21808 Aleksey Nikolayev: 对于视觉分析，这是一个很好的方法。如果我们试图用标准的matstat方法来做，就很难读取方差未知的SB的高低值分布（当它也是从样本中估计出来的）。 停在返回逻辑上，如果一个值在走廊之外，我们就从它那里拨出平均值，如果平均值发生了变化，那么这个变化是显著的，如果我们返回到以前的值，那么我们就放弃这个离群值。在速度上，当趋势变化时，它是好的（或多或少可见和准确）。在更复杂的模式上...正在努力。我把方差估计为一个区段上最大的最小值与平均最高值或开盘价的平均差值的比率。 没有回报，我还不知道如何确定变异点。 Alexander_K 2020.11.23 18:17 #21809 Evgeniy Chumakov: 我已经收集了一些间隔为100点的蜱虫（在演示中），当然数据不够多，但看起来不像你发布的那些图片。 最有可能的是，这个时间间隔应该为某个特定账户选择。如果有人想保存更多的数据，我就把mql4的tick collector寄给他。嗯，我不知道...在这里，具体而言。数据格式：时间；开盘价；最高价；最低价；收盘价；真实成交量数据是由Dukascopy两年的真实点位转换而来，从2016年初到2017年底每根柱子100点的柱子切片。柱状图的时间取自第一个刻度线的时间，遗憾的是没有微秒，因为MT时间存储 格式不允许在图表上显示微秒。如果你检查--所有都是正确的，你会得到静止性和双峰性。也许，有什么东西我没有说。不要紧。 附加的文件： Data_Sorce_P100.zip 799 kb Mikhail Mishanin 2020.11.23 18:40 #21810 elibrarius: Alpari real每分钟发出300个ticks左右 - 它结合了来自3个报价/流动性供应商的报价。他们所拥有的演示是小很多倍。其他DC也会给出一个不同的数字。 用300点换100点--这将是3个100点，而不是1分钟条。 但一般来说，我不认为这是一个普遍的想法。一个人的DC，另一个人的DC，...在第十五次会议上... 我支持它，DB/DC流动性的过滤（转换）可以随时改变！"。如果你甚至比较之前的M1数据，DB/DC之间存在巨大的差异，甚至MT4和MT5终端上的一个DC的M1之间也存在差异! 1...217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
仅有趋势变化的概念是不够的。至少它对我不起作用。5-7个州。我希望能减少，但至少我必须增加状态参数的数量，这使事情变得非常复杂。
趋势的急剧变化与平稳变化是不一样的，等等。基本上，价格行为可能偏离SB的类型数量是无限的。如果我们把一种类型的变化由另一种类型的变化的所有可能的变体，我们将得到无穷的平方)
在我看来，一个工作模型不能有大量的参数。因此，它不能把价格作为一个整体来描述，而只能描述它的一些小片段或个别 方面。另一点是，这种简单的局部模型可以通过简化更复杂的、包罗万象的模型得到。
趋势的急剧变化与平稳变化是不一样的，等等。基本上，价格行为偏离SB的可能类型的数量是无限的。如果我们把一种变化由另一种变化的所有可能的变体，我们将得到无穷的平方)
在我看来，一个工作模型不能有大量的参数。因此，它不能把价格作为一个整体来描述，而只能描述它的一些小片段或个别 方面。另一点是，这种简单的局部模型可以通过简化更复杂的、包罗万象的模型而得到。
我已经确定了3种类型的趋势（平坦的是速度为零的趋势），通道的缩小和扩大，以及栅栏，当条形的宽度高于高低点的平均宽度，通道边缘彼此不相关，也不固定。根据以前的状态和当前的状态，确定信号点的出现的算法。他们可能出现，也可能不出现。
信号点，状态的变化点。它画得不好。最好是直接画上零散的线条。
它画得不好。只用零散的线就好了。
有点让人联想到《石头记》。
我已经回答过了--某位Demco正在形成等价条（根据Alpari的数据，每条100点），并使用这种条的OPEN价格工作。
我已经收集了一些间隔为100点的蜱虫（在演示中），当然数据不够多，但似乎不像你发布的那些图片那样。
最有可能的是，这个时间间隔应该为某个账户选择。
如果有人想保存更多的数据，我会附上mql4的ticks收集器
我已经确定了3种类型的趋势（平坦的是速度为零的趋势），通道的缩小和扩大，以及栅栏，当条形的宽度高于高低点的平均宽度，通道边缘不相互关联，也不恒定。根据以前的状态和当前的状态，确定信号点的出现的算法。他们可能已经在那里，也可能不在。
sis信号点，状态变化点。这是一种视觉分析的好方法。如果你试图使用标准matstat的方法，对于方差未知的SB来说，将很难读出范围类型（高-低）的分布（当它也是从样本中估计出来的）。
我已经收集了一些间隔为100点的蜱虫（在演示中），当然数据不够多，但看起来不像你发布的那些图片。
最有可能的是，这个时间间隔应该为某个特定账户选择。
如果有人想保存更多的数据，我将为mql4铺设tick收集器
以300点为100点--所以，不是1分钟条，而是3个100点。
这个想法并不普遍。在一个经纪公司一个，在另一个...在第15届...
对于视觉分析，这是一个很好的方法。如果我们试图用标准的matstat方法来做，就很难读取方差未知的SB的高低值分布（当它也是从样本中估计出来的）。
停在返回逻辑上，如果一个值在走廊之外，我们就从它那里拨出平均值，如果平均值发生了变化，那么这个变化是显著的，如果我们返回到以前的值，那么我们就放弃这个离群值。在速度上，当趋势变化时，它是好的（或多或少可见和准确）。在更复杂的模式上...正在努力。我把方差估计为一个区段上最大的最小值与平均最高值或开盘价的平均差值的比率。
没有回报，我还不知道如何确定变异点。
我已经收集了一些间隔为100点的蜱虫（在演示中），当然数据不够多，但看起来不像你发布的那些图片。
最有可能的是，这个时间间隔应该为某个特定账户选择。
如果有人想保存更多的数据，我就把mql4的tick collector寄给他。
嗯，我不知道...
在这里，具体而言。
数据格式：时间；开盘价；最高价；最低价；收盘价；真实成交量数据是由Dukascopy两年的真实点位转换而来，从2016年初到2017年底
每根柱子100点的柱子切片。柱状图的时间取自第一个刻度线的时间，遗憾的是没有微秒，因为MT时间存储 格式不允许在图表上显示微秒。
如果你检查--所有都是正确的，你会得到静止性和双峰性。
也许，有什么东西我没有说。不要紧。
Alpari real每分钟发出300个ticks左右 - 它结合了来自3个报价/流动性供应商的报价。他们所拥有的演示是小很多倍。其他DC也会给出一个不同的数字。
用300点换100点--这将是3个100点，而不是1分钟条。
但一般来说，我不认为这是一个普遍的想法。一个人的DC，另一个人的DC，...在第十五次会议上...
我支持它，DB/DC流动性的过滤（转换）可以随时改变！"。如果你甚至比较之前的M1数据，DB/DC之间存在巨大的差异，甚至MT4和MT5终端上的一个DC的M1之间也存在差异!