Не в коем случае не хочу оскорбить людей, кто занимается ML. Наличие кандидатской или пр. международных сертификатов могут говорить что-либо о человеке? Это нужно для трудоустройства и чтобы пускать пыль в глаза тем, кто платит деньги. Тоже самое касается и мира сомелье, где сертификаты WSET ничего не стоят и любой гик-сноб уделает по матчасти...
什么？
没有什么，你拿着两个Mas和一个Martingale...有一阵子了。
没关系，你带着两个Mas和一个马夹......。一段时间以来...
这跟它有什么关系？
华丽的图片。也许这就是圣杯在N维空间的投影中的样子......。
或者在多维空间里，在你的脖子上套上绞索））。
或者在多维空间里，在你的脖子上套上绞索））。
:))))
这里的评论很有意思。
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
:))))
这里的评论很有意思。
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
没有任何研究的链接，只有这个论坛的链接......这很让人沮丧。
没有提到任何研究，只有这个论坛......这很令人沮丧。
它在那里很合理地论证了神经网络本身没有能力在市场时间序列 中找到模式。唉--我同意这一点。故障在于方差和期望值的非平稳性。关键环节是在任何增量样本中，期望值相对于0的持续大幅偏移。
因此，重要的是确定固定的部分，并只在这些部分进行交易。
1.我将尝试在一天内收集每个小时的数据，把它们粘在一起，并在新年前看看每小时的部分是否固定。
2.某位Demko曾一度认为，静止的是由100点（等价条）组成的条形的OPEN价格系列。我看了他的研究 - 是的，他似乎是对的。
3.Warlock也做了数据的预处理。
虽然我不使用MO，但我真诚地祝愿这个话题中的受难者有好运气和收益。我担心，可以说是担心。
它认为，非常合理的是，神经网络本身没有能力在市场时间序列中找到模式。唉--我同意这一点。错误在于方差和期望值的非平稳性。关键环节是在任何增量样本中，期望值相对于0的持续大幅偏移。
因此，重要的是确定固定的部分，并只在这些部分上进行交易。
1.我将在新年前尝试在一天内收集每个小时的数据，把它们粘在一起，看看每小时的图是否是固定的。
2.某位Demko曾一度认为，静止的是由100点（等价条）组成的条形的OPEN价格系列。我看了他的研究 - 是的，他似乎是对的。
3.Warlock也做了数据的预处理。
虽然我不使用MO，但我真诚地祝愿这个话题中的受难者有好运气和收益。可以这么说，我很担心。
交易员烦恼的主要原因不是静止/非静止的，我们可以即兴创作一个具有与金融系列相同的统计特征的系列，同样是非静止的，但很容易从中做出一个圣 杯。价格预测不是目的，为了交易我们需要预测未来的回报率，回报率系列是准稳定的，如果它与季节性波动相一致。但未来的回国人员预测得非常糟糕，非常糟糕，这与非平稳性无关，与什么都有关系，如果是在累积价格上，那将是一个明显的模式，如季节性波动，但它不存在，所以为什么一直提它？
静止性/非静止性并不是所有交易者烦恼的原因，我们可以即兴创作一个与金融系列有相同统计特征的系列，同样是非静止的，但从中很容易做出一个圣杯。价格预测不是目的，为了交易我们需要预测未来的回报率，回报率系列是准稳定的，如果它与季节性波动相一致。但是，未来的回归者被预测得非常糟糕，非常糟糕，它与非平稳性无关，它与什么都有关系，如果是在累积价格，它将是一个明显的模式，如季节性波动，但它不是，所以为什么一直在谈论它？
呃...那为什么MO没有积极的统计数字？因为市场系列增量的ACF不是0，因此应该是可以预测的。很明显，因为根据Kolmolgorov，可预测性的第二个条件没有得到满足--对于任何数据样本来说，都没有恒定的期望值。怎么了？
它认为，非常合理的是，神经网络本身没有能力在市场时间序列中找到模式。唉--我同意这一点。错误在于方差和期望值的非平稳性。关键环节是在任何增量样本中，期望值相对于0的持续大幅偏移。
因此，重要的是确定固定的部分，并只在这些部分进行交易。
1.我将尝试在一天内收集每个小时的数据，把它们粘在一起，并在新年前看看每小时的部分是否固定。
2.某位Demko曾一度认为，静止的是由 100点组成的 条形图（等值条形图）的OPEN价格系列。我看了他的研究 - 是的，他似乎是对的。
3.Warlock也做了数据的预处理。
虽然我不使用MO，但我真诚地祝愿这个话题中的受难者有好运气和收益。担心，可以这么说...
我在某处看到，蜱虫正在变薄，而且所有经纪公司的数量都不同。有的每分钟有100次，有的有300次。在模拟账户上，他们很少来。例如，一个经纪人有1个流动性和报价提供者，另一个有3个，而另一个则将它们结合起来。
在不稳定的东西上，从一个经纪公司到另一个经纪公司，不可能使东西稳定。
它认为，非常合理的是，神经网络本身没有能力在市场时间序列中找到模式。唉--我同意这一点。错误在于方差和期望值的非平稳性。关键环节是在任何增量样本中，期望值相对于0的持续大幅偏移。
因此，重要的是确定固定的部分，并只在这些部分上进行交易。
1.我将尝试在一天内收集每个小时的数据，把它们粘在一起，并在新年前看看每小时的部分是否固定。
2.某位Demko曾一度认为，静止的是由100点组成的条形图（等值条形图）的OPEN价格系列。我看了他的研究 - 是的，他似乎是对的。
3.Warlock也做了数据的预处理。
虽然我不使用MO，但我真诚地祝愿这个话题中的受难者有好运气和收益。担心，可以这么说...
我的猜测是，这不是一个静止性的问题，而是一个规律性的问题。没有任何模式。如果你在随机系列中加入模式，那么MO就会开始急剧工作。
但不幸的是，smradlab不知道什么是规则性，所以他们提到了静止性%)