交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2121

 
Elibrarius:

我做了--没有用。

这很奇怪...好吧,我再看看这个话题--以后再告诉你。

 
顺便说一下,CatBoost 代码有一个量化的方法
GreedyMinEntropy

这在官方文件中没有列出。

 
马克西姆,你能比较一下哪里的学习速度更快,在python中还是在CatBoost 的控制台版本中?
 
Aleksey Vyazmikin:
Maxim,你能比较一下哪里的学习速度更快,在python中还是在CatBoost的控制台版本中?
一样的,是一样的程序
 
Alexander_K:

很奇怪...好的,我再看一下这个主题--我稍后再报告。

第一次发言是出于回忆,结果发现是错误的。

刚才用交叉验证法检查了一下。在新的数据上,时间仍然有1-2%的增长。而在TP=SL时,成功的预测比不成功的预测的总流行率约为5%。也就是说,对成功的贡献有10%到30%来自于时间。

然而,这是对2个月的历史片段的测试。在另一段历史上,事情可能会发生变化。
 

我把时间当作余弦和正弦来输入。这里已经讨论过这个问题,https://www.mql5.com/ru/forum/212376#comment_5983502

正如0...5(星期)或0...23(小时)或0...59(分钟)也可以被送入,但是作为一个分类变量。
正弦和余弦已经是数字了,任何算法都可以接受。

Обсуждение статьи "Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов"
Обсуждение статьи "Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов"
  • 2017.07.31
  • www.mql5.com
Опубликована статья Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов: Автор: Vladimir Perervenko...
 

有一个相对较新的趋势,叫做主动学习。它能以最佳方式对数据进行自我取样。它似乎适合我的方法(随机抽样)。我还没有进入它。

https://libact.readthedocs.io/en/latest/overview.html

https://medium.com/towards-artificial-intelligence/how-to-use-active-learning-to-iteratively-improve-your-machine-learning-models-1c6164bdab99

Overview — libact 0.1.3 documentation
  • libact.readthedocs.io
libact is a Python package designed to make active learning easier for real-world users. The package not only implements several popular active learning strategies, but also features the active-learning-by-learning meta-algorithm that assists the users to automatically select the best strategy on the fly. Furthermore, the package provides a...
 
mytarmailS:

随着我们的发展,频率和可能的相位都在浮动......振幅在保持......

下面是对4次谐波的10k历史上的500点拟合模型的预测

我们可以看到,预测对所有500个点都是有效的,但频率是波动的,而且是按照一种难以理解的算法波动的

而这只是一个说明性的例子,有时情况甚至更糟。

你在增量上试过吗?

" 一系列增量的有用特性之一是与原始过程相比,光谱的稳定性更高。".这是古德曼的写作。

 
elibrarius:

我把时间当作余弦和正弦来输入。这里已经讨论过这个问题,https://www.mql5.com/ru/forum/212376#comment_5983502

正如0...5(星期)或0...23(小时)或0...59(分钟)也可以被送入,但是作为一个分类变量。
正弦和余弦已经是数字了,任何算法都可以接受。

你能公布将时间转换为正弦/余弦的函数吗?我也会尝试这种方法。在我发表的文章中,小时数在那里变成了一个重要的预测因素。我不知道这种方法是否适用于木质模型或更多地适用于神经网络。

 
Rorschach:

你在增量上试过吗?

" 一系列增量的有用特性之一是与原始过程相比,光谱的稳定性更高。".这是古德曼的写作。