交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1720

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马克西姆-德米特里耶夫斯基。

谢谢你的链接））我只是在寻找关于自然周期的东西

例如，滞后24小时的每小时增量对同样滞后的前一个增量的依赖性。即看前一个，预测当前一个

只要平均增量偏离零（例如，一年的样本），这就可以了。在那里进行相应的购买或出售。这些文章都有

分成每日递增的原因很清楚。美国的会议是一个过程，欧洲的是一个过程，以此类推。换句话说，我们将当前的欧洲时段视为昨天时段的延续，特定的一小时或几小时，切掉其他时段。

每月的周期也或多或少地清楚。至于其他的，我不知道。

我试图对协整（条件）工具做同样的事情，以提高协整度，以小时为单位。比整个系列好，但没有灵感。

对科蒂尔我理解，但为什么对随机的人有效呢......。

顺便说一句，我也做过类似的事情，我计算过一天中某个时间段的蜡烛方向的概率，但没有发现任何有趣的东西。

所有记得的圆形水平和周期，但10%的背景 "噪音 "如何使用它。顺便说一下，对2.5天的周期的存在感到惊讶，长期以来一直在改变设置，但这个周期似乎是真实的。
 
罗夏。

我理解科蒂尔，但为什么它对随机的工作......。

我不知道，让别人检查一下，也许我只是在犯傻......但方法是一样的。

 
没有什么周期，只要冷静下来。
 
mytarmailS:
没有什么周期，冷静下来。

你检查过了吗？) 如果我这样做呢？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你检查过了吗？) 如果我这样做呢？

确信）。

 

我是个盘手，RNG坏了(((。

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1种方法：W必须是2的幂，K是4的倍数

方法2：取消对srand的注释

方法2也应该对梅尔森漩涡起作用
附加的文件：
na209lyz9r.png  3022 kb
 

谁知道你如何能使一系列的静止伴随着趋势？如何玩弄分布或拳击的考克斯有？或任何想法？

或者这里只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"？如果我们想分析 "其余部分"，我们需要固定的，我们应该单独预测趋势。

谁对它有一个好的想法？

 

我，说你的经济学家.... 回到幼儿园....而且我没有被它噎住。

 
mytarmailS:

伙计们，谁知道你怎么能让一排静止的趋势呢？"？"用分配来玩或拳击的考官有吗？ 或任何想法？

或者这里只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"？如果我们想分析 "其余部分"，我们需要固定的，我们应该单独预测趋势。

谁擅长于此？

只有通过对一个系列的去趋势化，我们才能使它成为静止的。

好吧，这是指如果我们把一个系列作为一个整体来研究，而不丢弃肿块和稀疏。

 
迪米特里。

只有通过对序列进行去趋势化处理才能达到静止的形式。

好吧，这是在对整个系列进行审查的情况下，没有丢弃大块的东西和稀疏的东西。

谢谢，但这是我描述的方式。

mytarmailS:

或者只有一个选择，把它分成一个趋势和 "其余"。"其余部分 "是静止的，趋势是单独预测的

计量经济学家正是这样做的，但我们都知道这对报价是不起作用的，尽管计量经济学是为这类任务而生的 ))

在用新数据进行这种转换后，MO几乎立即死亡，我更感兴趣的是想法、替代方案、对它发生的原因的想法等.....。

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我，说你的经济学家.... 回到幼儿园....而且我没有被它噎住。

哦，老师，告诉我和我们所有人，什么样的计量经济学转换可以使序列静止，从而使MO在新的数据上不会死亡，你知道我们都很蠢，幽默一下你的自我，来吧，来吧，我们都在等待。

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