交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1643 1...163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650...3399 新评论 mytarmailS 2020.03.25 11:20 #16421 法尔哈特-古扎罗夫。 ))),起初它似乎是值得的,但事实上它是策略测试员 的自动化,大约在7-9年前的某个论坛上,有一篇关于这个问题的文章。这样一个系统将非常耗费能源。 而结果仍将是概率性的 :) 你不明白...像其他人一样...。这可能是一件好事。 Farkhat Guzairov 2020.03.25 11:36 #16422 mytarmailS: 你不明白...我们其他人也不明白...。这可能是一件好事。 也许你描述的是一件事,暗示的是另一件事,在这种情况下,确实会让人难以理解。 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 12:47 #16423 mytarmailS: 你不明白...我们其他人也不明白...。我想这是一件好事。 你提出要改变很多东西--代替过滤器参数的是适应算法的元参数。 mytarmailS 2020.03.25 12:59 #16424 阿列克谢-尼古拉耶夫。 你的意思是我们应该把过滤器的参数改为适应算法的元参数。 我已经厌倦了解释,如果你们真的看不出其中的差别......这很糟糕,对你们所有人都是如此。 Реter Konow 2020.03.25 13:11 #16425 mytarmailS: ... 有一个指标(可能是任何东西)(该人想要一个ZZ)。 该指标的参数不是恒定的,而大家交易的是恒定的参数 1) 我们采取并找出历史上每一时刻的哪些参数是充分的,得到一系列的值 2)我们要学会预测这个系列 3)在当前时刻,我们将预测的参数替换到指标中,并成为适合市场的参数。 4)追踪预测参数和实际参数之间的误差。 如果误差消失了,那么你的 "系统停止工作的时刻"。 这里没有关于价格的一个字!!!!! ... 我试图在 "算法离心机 "的主题中开发一个类似的原理https://www.mql5.com/ru/forum/329078 通过使用神经网络,这个问题也许可以得到解决。 ZS.我读了那条线,想起了那个让我昏昏欲睡的主要问题。 不可能在历史上找到理想的进入/退出点,以根据它们选择指标。这是荒谬的。))有人建议我使用ZigZag,但如果你仔细想想 - 这是最大的愚蠢,因为它吸收了自己内部的所有动态,而不是一个策略,它创造了完全的胡说八道,而不是一个成熟的交易概念... Алгоритмическая ''центрифуга'' 2019.12.22www.mql5.com По мотивам этой темы: https://www.mql5.com/ru/forum/79324 Есть ли возможность построения стратегий автоматической сборкой конфигураций параметров... mytarmailS 2020.03.25 14:20 #16426 蜥蜴_。 让我看看你在实践中得到了什么。 过两天左右我就会告诉你,我写了很多非标准的代码,想出了很多非标准的解决方案,这需要很多时间和精力 mytarmailS 2020.03.25 14:21 #16427 标签 Konow: 我试图在 "算法离心机 "主题中开发一个类似的原理https://www.mql5.com/ru/forum/329078 对不起,我还是无法集中注意力,无法理解它的内容。 Реter Konow 2020.03.25 14:32 #16428 mytarmailS: 对不起,我还是无法集中注意力,无法理解你在说什么。 事实上,你建议在飞行中选择和调整指标参数,并优化其值。你的题目中的问题是类似的--你需要为信号自动选择最佳参数(从准备好的样本中),检查它们在历史上的 "理想点 "的值。如果参数中的值在各点上重复,就意味着它们对TS来说是好的。 问题是:没有找到 "理想点 "的标准。因此,不可能在历史上找到这些点,因此也就没有TS信号的 "适当 "参数。 僵局。 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 14:34 #16429 mytarmailS: 我已经厌倦了解释,如果你们真的看不出区别......这真是太糟糕了,对你们所有人来说。 这是有区别的。"世上没有免费的午餐",但为其付费可能是完全不同的。 Реter Konow 2020.03.25 14:43 #16430 ReTag Konow。 ... 问题:"理想点 "的标准还没有找到。因此--不可能在历史上找到这些点, 因此--不能为TS信号选择 "适当 "的参数。 ... 说法不对。找到 "最佳的进入/退出点"(关于历史)。 你可以 要做到这一点,你必须定义 "好交易 "的标准,并编写一个特殊的算法,在动态范围内分析历史。它将为交易选择合适的贸易区和最佳进入/退出点。然后,在这些点上测试指标参数,如果它们的数值在这些点上重复出现,就意味着它们真的 "跟随 "市场并 能带来利润。然后在TS信号中包括这些参数。 1...163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
))),起初它似乎是值得的,但事实上它是策略测试员 的自动化,大约在7-9年前的某个论坛上,有一篇关于这个问题的文章。这样一个系统将非常耗费能源。
而结果仍将是概率性的 :)你不明白...像其他人一样...。这可能是一件好事。
你不明白...我们其他人也不明白...。这可能是一件好事。
也许你描述的是一件事,暗示的是另一件事,在这种情况下,确实会让人难以理解。
你不明白...我们其他人也不明白...。我想这是一件好事。
你提出要改变很多东西--代替过滤器参数的是适应算法的元参数。
你的意思是我们应该把过滤器的参数改为适应算法的元参数。
我已经厌倦了解释,如果你们真的看不出其中的差别......这很糟糕,对你们所有人都是如此。
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有一个指标(可能是任何东西)(该人想要一个ZZ)。
该指标的参数不是恒定的,而大家交易的是恒定的参数
1) 我们采取并找出历史上每一时刻的哪些参数是充分的,得到一系列的值
2)我们要学会预测这个系列
3)在当前时刻,我们将预测的参数替换到指标中,并成为适合市场的参数。
4)追踪预测参数和实际参数之间的误差。 如果误差消失了,那么你的 "系统停止工作的时刻"。
这里没有关于价格的一个字!!!!!
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我试图在 "算法离心机 "的主题中开发一个类似的原理https://www.mql5.com/ru/forum/329078
通过使用神经网络,这个问题也许可以得到解决。
ZS.我读了那条线,想起了那个让我昏昏欲睡的主要问题。
不可能在历史上找到理想的进入/退出点,以根据它们选择指标。这是荒谬的。))有人建议我使用ZigZag,但如果你仔细想想 - 这是最大的愚蠢,因为它吸收了自己内部的所有动态,而不是一个策略,它创造了完全的胡说八道,而不是一个成熟的交易概念...
让我看看你在实践中得到了什么。
过两天左右我就会告诉你,我写了很多非标准的代码,想出了很多非标准的解决方案,这需要很多时间和精力
我试图在 "算法离心机 "主题中开发一个类似的原理https://www.mql5.com/ru/forum/329078
对不起,我还是无法集中注意力,无法理解它的内容。
对不起,我还是无法集中注意力,无法理解你在说什么。
事实上,你建议在飞行中选择和调整指标参数,并优化其值。你的题目中的问题是类似的--你需要为信号自动选择最佳参数(从准备好的样本中),检查它们在历史上的 "理想点 "的值。如果参数中的值在各点上重复,就意味着它们对TS来说是好的。
问题是:没有找到 "理想点 "的标准。因此,不可能在历史上找到这些点,因此也就没有TS信号的 "适当 "参数。
僵局。
我已经厌倦了解释,如果你们真的看不出区别......这真是太糟糕了,对你们所有人来说。
这是有区别的。"世上没有免费的午餐",但为其付费可能是完全不同的。
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问题:"理想点 "的标准还没有找到。因此--不可能在历史上找到这些点, 因此--不能为TS信号选择 "适当 "的参数。
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说法不对。找到 "最佳的进入/退出点"(关于历史)。 你可以 要做到这一点,你必须定义 "好交易 "的标准,并编写一个特殊的算法,在动态范围内分析历史。它将为交易选择合适的贸易区和最佳进入/退出点。然后,在这些点上测试指标参数,如果它们的数值在这些点上重复出现,就意味着它们真的 "跟随 "市场并 能带来利润。然后在TS信号中包括这些参数。