Самой простой (и, как следствие, наиболее привлекательной) моделью случайной флуктуации (колебаний) является «броуновское движение»; в такой модели постулируется непрерывность цен и то что, их последовательные изменения суть независимые гауссовские случайные величины (где предшествующие изменения цены не связаны с прошлыми или будущими ее...
我只是对定义感到困惑，布朗运动是一个cb，而广义运动不再是一个cb，因此感到困惑。
也许有什么是我不明白的。
为什么不问迈克？ 他是专家）。
3.对截至2010年(10年)的样本进行回顾性测试，少于(1分钟，5，15)。
如何追溯？)像这样倒过来？
广义布朗运动是由曼德布罗特通过对随机函数X(t)（随机漫步）的泛化引入 的，用0<H<1区间的任何实数 代替指数H=0.5。
广义布朗运动是一类高斯过程，允许指数H在0到1之间任意取值。
这能告诉我们什么？问题是，高斯模型（图5）中的价格分布表示与分形模型（图6）中的价格表示不同：峰值高，尾部厚。具有正态分布（即高斯依赖）的函数的指数H=0.5，而对应于价格分布的函数的指数为0.5<H<1。事实证明，引入广义布朗运动的概念，曼德尔布罗特表明，随着模型属性的不同，货币对的价格运动是一种布朗运动--普通的或分数的。根据H的值，价格可以具有持久性或反持久性的特性。
但这并不妨碍该系列是一个B！？？运动仍然是布朗式的。
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
广义布朗运动是由曼德布罗特通过对随机函数X(t)（随机漫步）的泛化引入 的，用0<H<1区间的任何实数 代替指数H=0.5。
广义布朗运动是一类高斯过程，允许指数H在0到1之间任意取值。
这能告诉我们什么？问题是，高斯模型（图5）中的价格分布表示与分形模型（图6）中的价格表示不同：峰值高，尾部厚。具有正态分布（即高斯依赖）的函数的指数H=0.5，而对应于价格分布的函数的指数为0.5<H<1。事实证明，引入广义布朗运动的概念，曼德尔布罗特表明，随着模型属性的不同，货币对的价格运动是一种布朗运动--普通的或分数的。根据H的值，价格可以具有持久性或反持久性的特性。
但这并不妨碍这个系列是B！？"运动仍然是布朗式的。
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
听着，我对这个问题不太了解，说实话一点都不了解......但你说市场是随机的，其实不然。
市场运动取决于市场参与者的行动，取决于买和卖，对吗？
当然，这是真的，参与者做随机的交易，他们缺乏理性和逻辑，他们不是人，而是在沸水中的原子，做一些混乱的事情。
马克西姆，你在市场上的交易是随机的吗？
不，你在历史上训练网，利用统计上的优势来打开交易，我告诉你，每个人都会这样做，这就是所谓的"市场记忆"。
市场上也有一些水平，例如，当你在100点买入的东西，价格受到挤压，而你在99点没有被停止关闭，现在的价格是75点，你坐在一个损失中，祈祷价格会回去。那是水平，不是极值。
当然，在那里你不会是一个人，因为人群在相同的点上进入+或-。
当他们测试布朗运动与否时，没有人考虑到水平问题。
听着，我对这个问题不太了解，说实话，我一点都不了解......但你说市场是随机的，其实不是的。
我问的是术语的问题。广义布朗运动是否是SB，为什么？
曼德布罗特说它是。从这里看，粗尾巴并不表明市场不是随机的，也不是SB的。我在问术语问题。广义布朗运动是否是SB，为什么？
曼德尔布罗特说是的。从这里看，肥厚的尾巴并不表明市场不是随机的，不是SB的。我不知道（我在这方面是个书呆子）。
你好，马克西姆，我已经得到了布朗运动....。
如果你愿意，你可以复制代码......它被称为 "韦纳过程"，是 "布朗运动 "的基础。是的，我知道。关于不同H参数的广义布朗运动的问题。这是一个随机行走吗？
是的，有点......但我有一个使用 "蒙特卡洛 "模拟的随机漫步算法的完整代码))
你不能在随机行走中使用RDF...:))
因此，如果市场也是随机的...)
听着，我不是很喜欢这些东西，说实话，我根本不喜欢......但你说市场是随机的，其实不然。
市场运动取决于市场参与者的行动，取决于买和卖，对吗？
当然是真的，事实证明，参与者做的是随机交易，他们缺乏理性和逻辑，他们不是人，而是在沸水中做一些混乱的原子
在截图中你有一个M5 TF，这意味着你已经将一些M1的动作隐藏在M5栏中，为什么？
这个论坛上有很多随机性的例子，你想把随机性称为惊喜吗？:
- 我们不能猜测一个大玩家何时会出现？- 惊喜？
- 我们不能猜测大玩家的目标？- 今天5个点，明天10个点 - 惊喜？
- 我们看外汇图表时认为，玩家的目标是在价格变动中获利，而人们往往去银行间市场购买货币，然后离开。
好吧，关于TF，让我们回到例子：这里有一台内燃机，我们不知道它的原理，工作混合物的点火顺序2-3-4-1-2-3-4-1似乎不符合逻辑和...随机？好的，我们把TF M5作为这个序列，得到1-1-2-2-3-3-4-4
那么，我们对内燃机了解多少？- 不，对我们来说，这仍然是一个不可理解的机制，但我们确信它不是随机的，现在....。然后发动机的频率发生了变化，不再是逻辑上的1-1-2-2-3-3-4-4，而是1-4-2-3-1-3-4 - 我们又需要调整TF？
;)