交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1098

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马克西姆-德米特里耶夫斯基。

因此，如果市场也是随机的...)

只是需要了解原因。
 
Igor Makanu:


1)-我们无法猜测一个主要玩家何时会出现？- 惊喜？

2)- 我们不能猜测大玩家的目标？- 今天5便士，明天10便士--惊喜？

3）--我们看货币的图表，以为玩家的目标是在价格变动中获利，但玩家往往去银行间市场买入货币，然后离开市场，目标只是交换，而不是价格变动--意想不到？

4）好吧，关于TF，回到例子：这里是一个内燃机，我们不知道它的原理，混合物的点火顺序2-3-4-1-2-3-4-1似乎不符合逻辑和......随机？好的，我们把TF M5作为这个序列，得到1-1-2-2-3-3-4-4

那么，我们对内燃机了解多少？- 不，对我们来说，这仍然是一个不可理解的机制，但我们确信它不是随机的，现在....。然后发动机的频率发生了变化，不再是逻辑上的1-1-2-2-3-3-4-4，而是1-4-2-3-1-1-3-4--我们又需要捡起TF？

;)

1）当你出现时，他就会出现，他是你的反面教材，你是他的。

2）有什么好猜的，这是你的一站）。

3）向谁购买？"空气"？见第1点）

4）我不知道时间框架，我还没有一个解决方案。

 
Novaja:
只是还有待观察原因。

在什么方面？

这只是很多随机的因素。

 
mytarmailS:

1）当你出现的时候，他也出现了，他是你的柜台代理，而你是他的。

2）有什么好猜的，这是你的一站)

3）从谁那里购买？"空气"，见第1点。）

4）我不知道时间框架，我还没有一个解决方案。

当你出现时，如果你不是索罗斯，甚至没有人会注意到你。

 
mytarmailS:

3）向谁买？"空气？"见第1点。）

我指的是我们不知道的参与者的数量和他们的目标，谁进入市场并期望在价格差异上获利，以及谁在当前价格买入并退出市场，而第一个参与者是一个投机者，他在退出时 创造了一个额外的市场波动--但它将在时间上被分散。


马克西姆-德米特里耶夫斯基。

当你出现时，没有人会注意到，除非你是索罗斯。

一切都很清楚，但应该研究市场的机制，我们得到的唯一东西是所做交易的历史，如果有重复，那么就是市场反应和市场参与者的行动......但在历史上...

 
伊戈尔-马卡努。

这很清楚，但应该研究市场的机制，我们所得到的是已经进行的交易的历史，如果有重复，那么就是市场的反应和市场参与者的行动......但在历史上...

市场的机制是一个拍卖，在低效的市场上，模式是立即可见的。

在高效的项目上，比如盘口，你需要成为最好中的最好。

拍卖历史上的一切是参与者自我组织的随机过程。任何市场都会努力变得有效。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

市场的机制是一个拍卖，低效率的模式立即显现出来

国度里终于有了一线曙光!

我也用不同的词写过，这就是为什么我们看到价格会更新高点和低点，虽然几天前你说我们应该使用价格增量--这是什么样的拍卖？ 我们会考虑一个有速度和动量的惯性模型。

也许我们需要国家科学委员会来评估两种模式--拍卖模式和惯性模式--它们在市场上都能发挥作用，但哪种模式更有效，何时更有效？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

当你出现时，没有人会注意到，除非你是索罗斯的人。

伊戈尔-马卡努。

好吧，但我的观点是，参与者的数量和他们的目标我们都不知道。

我们不知道，我同意，但间接地我们可以尝试识别......。

1）大玩家是人群中的反面角色，没有人群他就无法进入，没有人可以开仓和平仓。

2) 群众根据统计学上的 "市场记忆 "来工作，其原则是：现在 做，过去 做是有利可图的。

这里是我们可以发挥的时刻，间接地确定人群会做一些不含糊的事情的地方。


例如，市场几乎整天都在说要买，而我们昨天已经知道它会下跌。

绿点是超买，昨天一整天都在买入。


整天发生这种情况是非常罕见的

我已经向向导展示了这个指标在工作中的部分内容，但他没有认真对待。 我请Maksim帮忙处理MT4，但他的业务也有问题。

我可以进行预测，但这很难，也不一定。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我在这方面比较薄弱，缺乏理论培训，但我在测试员方面的理论培训已经很好，但我的理论培训却很差。

而且，这不是通过增量来预测价格（尽管你可以），而是在多维空间中，对该数据进行输入/输出分类。即近似于一个合理的模式的点，在历史上稳定了一段时间。这不是一种演绎法，即我们不能事先说发现了什么规律性......我们要寻找的是纯粹的数学上的合理性，并加入一些先验的陈述。而且这根本不重要，无论它是一个'真正的'自然法则还是只是一个巧合，因为对新数据的测试使一切都到位了

我在这里不好，我在MS方面还很弱，缺乏理论背景，我在最开始的时候有足够的知识，我可以教MS，在测试器里玩，但是我的理论背景很弱，有一个好心人推荐给我一本1100页的基础读物，我还得读一个月。

mytarmailS:

例如在这里，市场几乎一整天都在告诉大家要买，而我们今天可以知道，早在昨天就会有一次下跌。

我写道，我们不知道市场参与者的数量和目的，也许没有需求，也许买家和卖家的比例相等，也许我们不需要知道它，利润不会增加）））。

mytarmailS:

我请马克西姆帮忙把它转移到MT4，但他也忙于自己的生意。

你的源代码是用什么写的？

 
伊戈尔-马卡努。

1）唉，除非你在历史上检查它，否则它不是一个事实，我写道，我们不知道市场参与者的数量和目的，也许没有需求，或者也许有买家和卖家的比例相等，或者也许我们不需要知道，这些猜测不会有更多的利润））。

2）你的源代码是用什么写的？

1）我已经看了近一年的指标，它是有效的，而且我不是唯一看它的人。

2）它被写在 "R "上我不知道在mt4上重写是否有意义，最好是与mt4建立数据交换。

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