交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1013 1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...3399 新评论 forexman77 2018.07.09 13:32 #10121 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我认为你需要减少每个柱子上的交易数量。另一种算法，交易量较少。 深度三。 [[ 4838 4123] [ 9926 11966]] трайн наоборот [[ 4975 3986] [ 9925 11967]] трайн [[3867 2501] [8014 6702]] тест 15 [[ 3652 5309] [ 2298 19594]] обратный трайн [[ 8607 354] [ 587 21305]] трайн [[ 1370 4998] [ 2577 12139]] тест 在15日，一切都崩溃了）。 也不是一个很好的模式。 都在一起。 3 15 forexman77 2018.07.09 14:09 #10122 再见，各位。如果你发现任何好的预测因素，请告诉我）。 Maxim Dmitrievsky 2018.07.09 14:33 #10123 forexman77:另一种算法，交易量较少。 深度三 15 在15岁时，一切都被打破了）。 也没有什么模式。 都在一起。 3 15 我有一些不足之处，要开始赢钱，也许要多做几笔交易，减少交易数量，也就是太多，玩玩交易逻辑。 Alexander_K2 2018.07.09 14:53 #10124 forexman77: 大家再见。如果你发现任何好的预测因素，请告诉我）。在这里我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。 换句话说，认为是。 1.返回 2.回报的ACF 如果ACF满足以下条件。 那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。 这就是全部。 没有其他预测因素。 forexman77 2018.07.09 15:03 #10125 亚历山大_K2。在这里，我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。 换句话说，认为是。 1.返回 2.回报的ACF 如果ACF满足以下条件。 那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。 这就是全部。 没有其他预测因素。你喜欢抛出这样的各种公式。如何在实践中做到这一点，你可以用文字来解释。我对公式不是很熟悉。 如果你能解释一下，我想把它们放到我的代码中不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。 Alexander_K2 2018.07.09 15:17 #10126 forexman77:你喜欢这样把各种公式扔给我。如何在实践中做到这一点，你能用语言解释一下吗。我对公式不是太熟悉。 如果你解释一下，我想在代码中实现它不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。严格来说，我应该在回国人员的滑动样本中计算这个离散序列的ACF估计。如果是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。人不能只靠眼睛看，真的... Женя 2018.07.09 15:18 #10127 伊万-内格雷什尼。如果不是秘密的话，这个小组在哪里，有没有可能在那里寻找？只有神圣的大师和他的几个徒弟在那里加人，把你的skype和关于你自己的数据扔给我，我会问的，但我不保证什么，因为我不是那里的权威，只是一个不存在的灵魂，拖鞋上的污垢。这些是灰色的红衣主教，Puppet和公司，他们将因其接近市场的活动而受到关注，将被打上终身的耻辱烙印，人们只能用几百亿绿钞来洗刷耻辱。 forexman77 2018.07.09 15:21 #10128 奥尔加-谢莱梅严格地说，在一个滚动的回归者样本中，我们必须计算该离散序列的ACF估计器。如果它是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。我不能只靠眼睛看，真的...我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该段是趋势性的。 如果它多次越过零，那么就是回调。 你是如何计算回归者的？在公式2中，它被乘以一些余弦之和的东西，我不明白？ Alexander_K2 2018.07.09 15:29 #10129 forexman77:我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该图是有趋势的。 如果它多次过零，那么它就是一个重演。 你是如何计算回归者的？在公式2中，他们用一些余弦之和乘以什么，我不明白？是的，回报只是=当前价格-先前价格。 ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。 人们只需确定在某个特定时间ACF是周期性的；如果不是，就不要交易。 那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？ forexman77 2018.07.09 15:32 #10130 亚历山大_K2。是的，回报是简单的=目前-以前的价格。 ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。 人们只需确定ACF在此刻是定期的，如果不是--不要交易。 那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？周期性是什么意思？ 而且据我所知，ACF不仅仅是一个产品的总和。有一个更复杂的算法。 趋势图的ACF。 一个平坦的区域。 1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为你需要减少每个柱子上的交易数量。
另一种算法，交易量较少。
深度三。
15
在15日，一切都崩溃了）。
也不是一个很好的模式。
都在一起。
3
15
另一种算法，交易量较少。
深度三
15
在15岁时，一切都被打破了）。
也没有什么模式。
都在一起。
3
15
我有一些不足之处，要开始赢钱，也许要多做几笔交易，减少交易数量，也就是太多，玩玩交易逻辑。
大家再见。如果你发现任何好的预测因素，请告诉我）。
在这里我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。
换句话说，认为是。
1.返回
2.回报的ACF
如果ACF满足以下条件。
那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。
这就是全部。
没有其他预测因素。
在这里，我将不厌其烦地引用科尔莫戈罗夫的摘录。
换句话说，认为是。
1.返回
2.回报的ACF
如果ACF满足以下条件。
那么这样一个离散的返回者系列是可以预测的。
这就是全部。
没有其他预测因素。
你喜欢抛出这样的各种公式。如何在实践中做到这一点，你可以用文字来解释。我对公式不是很熟悉。
如果你能解释一下，我想把它们放到我的代码中不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。
你喜欢这样把各种公式扔给我。如何在实践中做到这一点，你能用语言解释一下吗。我对公式不是太熟悉。
如果你解释一下，我想在代码中实现它不会太难。此外，我已经按价格系列做了ACF指标。
严格来说，我应该在回国人员的滑动样本中计算这个离散序列的ACF估计。如果是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。人不能只靠眼睛看，真的...
如果不是秘密的话，这个小组在哪里，有没有可能在那里寻找？
只有神圣的大师和他的几个徒弟在那里加人，把你的skype和关于你自己的数据扔给我，我会问的，但我不保证什么，因为我不是那里的权威，只是一个不存在的灵魂，拖鞋上的污垢。这些是灰色的红衣主教，Puppet和公司，他们将因其接近市场的活动而受到关注，将被打上终身的耻辱烙印，人们只能用几百亿绿钞来洗刷耻辱。
严格地说，在一个滚动的回归者样本中，我们必须计算该离散序列的ACF估计器。如果它是周期性的，那么下一个返回者被Kolmogorov预测为100%。但我不知道评估ACF周期性的标准。我不能只靠眼睛看，真的...
我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该段是趋势性的。
如果它多次越过零，那么就是回调。
你是如何计算回归者的？在公式2中，它被乘以一些余弦之和的东西，我不明白？
我知道，在ARIMA中，如果ACF平稳下降并越过一次零，那么该图是有趋势的。
如果它多次过零，那么它就是一个重演。
你是如何计算回归者的？在公式2中，他们用一些余弦之和乘以什么，我不明白？
是的，回报只是=当前价格-先前价格。
ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。
人们只需确定在某个特定时间ACF是周期性的；如果不是，就不要交易。
那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？
是的，回报是简单的=目前-以前的价格。
ACF也很简单=移动样本中当前和以前的回归者的产品之和。
人们只需确定ACF在此刻是定期的，如果不是--不要交易。
那么，我们怎么能确定ACF目前是定期的呢？我知道吗？
周期性是什么意思？
而且据我所知，ACF不仅仅是一个产品的总和。有一个更复杂的算法。
趋势图的ACF。
一个平坦的区域。