波动变化 - MetaTrader 5脚本

实际作者:

Rosh

有很多的方法来衡量波动性 (可变性)。其中之一是计算确定时间周期内回报的标准偏差。有时在短时间内的波动 (例如, 6天) 与一个更大周期 (例如, 100天) 的波动性关联。本指标计算短期波动 Vol_short 和长期波动 Vol_long 的相关性:

标准偏差此处并非来自收盘价的差异，而是来自日线级的当前收盘价与前一日收盘价的相关对数:

此处 k 是波动变化周期。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 03.02.2008.