揮発性の変更 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Rosh

ボラティリティ（可変性）を測定する方法はたくさんあります。その一つは、一定期間のリターンの標準偏差の算出です。時には、現在の短期間（例えば、6日）のボラティリティはより大きい（例えば100日）期間のボラティリティと相関しています。この指標は、短いボラティリティVol_shortおよび長期ボラティリティVol_longの相関を計算します。

ここでの標準偏差は終値の違いからのものではなく、今日と前日の終値の相関の対数からのものです。<

ここでkは揮発性変化の期間です。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは元々MQL4で実装され2008年2月3日にコードベースで公開されました。