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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Change Of Volatility - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 3245
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 12:55
- Atualizado:
- 2023.03.29 13:37
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Autor real:
Rosh
Há uma série de maneiras de medir a volatilidade (mutabilidade). Uma delas é o cálculo do desvio padrão de um certo período de tempo do ativo. As vezes a volatilidade atual em um curto período de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionado com a volatilidade de um grande período de tempo (por exemplo, 100 dias). Este indicador calcula a correlação de uma volatilidade de curto prazo (Vol_short) com uma de longo prazo (Vol_long):
Vol_change=Vol_short/Vol_long
O desvio padrão aqui não é adotado como a diferença dos preços de fechamento, mas a partir da correlação logarítmica do preço de fechamento do dia atual com o preço de fechamento do dia anterior:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período da variação da volatilidade.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/773
Um leque de indicadores de MA, o período das MAs é definido por quatro tipos de progressões.
MBKAsctrend3Típico indicador de sinal do tipo semáforo que exibe os pontos de entrada no mercado utilizando setas coloridas.