变化指数 - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Ilnur

变化指数显示了是一个趋势还是平缓市场波动的随机行为.

当今, 最流行的分形时间函数是金融时间序列. 这些序列中的分形结构已经为人熟知, 并且根据 Mandelbrot 所言, 它是一个 "脚踏实地的市场理论，股票或货币看起来都一样，当市场图放大或缩小，它是相同的时间和价格表" [1].

通常情况下, 为了确定分形维度, 要计算 Hurst 分数 [2]. 然而, 为了更加可信地计算这个分数, 需要大量的数据 (~ 10^3) 并且在交易趋势期间有大量的比较.

作者 [1] 干预了分形特性 - 变化指数 (m) 和通用分形维度有紧密的关联. 与 Hurst 分数不同, 用于计算指数的数据量很少. 所以使用它做为动态价格序列的局部特征分析. 如果 m < 0.5, 可以认为是趋势, 而如果 m > 0.5 - 则是平缓市场.

本指标计算变化指数, 使用的时间段位2的n次方. "n" 参数由用户指定.

应用本指标的通用规则如下:

• 如果指标值小于 0.5, 表明市场是趋势状态.
• 极小值经常是当前趋势的结束 (调整) .
• 如果指标值大于 0.5, 表明市场是平缓状态.
• 极大值经常是趋势的开始.
• 如果指标值接近0.5, 表明市场状态不确定.

参考

1. M.M. Dubovikov et al, 分形时间序列的小维度和局部分析, 2004.
2. Edgar E. Peters, 分形市场分析. 投资与经济学的应用混沌理论, John Wiley & Sons, 2003.