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Variation Index - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1086
- Rating:
- Veröffentlicht:
- 2016.12.21 13:06
- Aktualisiert:
- 2017.09.06 12:39
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Wirklicher Autor:
Variation Index zeigt, ob in einer Zeitreihe eine Trend, eine Seitwärtsbewegung oder der pure Zufall vorherrscht.
Heutzutage sind die verbreitetsten Beispiele fraktaler Funktionen die Zeitreihen der Finanzmärkte. Die fraktalen Strukturen solcher Zeitreihen sind gut bekannt und nach Mandelbrot sind die "theoretischen Neuformulierungen der Märkte von Aktien oder Währungen ziemlich ähnlich, egal, ob die Charts eines Marktes mit Zeit und Preisskala vergrößert oder verkleinert wurden" [1].
Normalerweise wird zur Bestimmung der fraktalen Dimension Hursts Exponent berechnet [2]. Allerdings ist für die zuverlässige Berechnung dieses Exponenten eine ungeheure Menge von Daten notwendig (~ 10^3) und das ist zu viel im Vergleich zur Länge von Trends für das Handeln.
Der Autor [1] schlägt ein fraktale Charakteristik vor - den Variation Index (m), mit enger Verbindung zur gewöhnlichen, fraktalen Dimension. Im Unterschied zu Hursts Exponent ist die für die Bestimmung notwendige Information kleiner als der Faktor 2. Damit eignet sich das als lokale Charakteristik zur Bestimmung der Dynamik von Preiszeitreihen. m < 0.5 kann interpretiert werden als Trend m > 0.5 als Seitwärtsbewegung.
Der vorgeschlagene Indikator berechnet den Variation Index aus dem vorherigen Intervall von der Länge 2^n. Der Parameter "n" wird durch den Nutzer festgelegt.
Die üblichen Regeln der Anwendung des Indikators ist wie folgt:
- Ist der Wert des Indikators kleiner als 0.5 ist der Markt in einem Trend.
- Extrem niedrige Werte gehen oft einem Ende (Korrektur) des aktuellen Trend voraus.
- Ist der Wert des Indikators größer als 0.5, befindet sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung.
- Extrem hohe Werte können den Beginn eines deutlichen Trends vorausgehen.
- Ist der Wert des Indikators nahe der 0.5, ist der Markt in einem undefinierbaren Zustand.
Referenzen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/463
Die "Murrey Math" Linien der aktuellen Bar sind ein effektives Instrument, die Marktbewegung vorherzusagen.
Color Smoothed MomentumEin geglättetes Momentum mit einer Farbanzeige des aktuellen Trends.
Der Indikator zeigt das MACD Histogramm und Preisdivergenzen auf dem Chart.
X2MADer universale gleitenden Durchschnitt mit doppelter Glättung und der Möglichkeit jede Form der Glättung aus einem Dutzend von Varianten auszuwählen.