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変動指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1378
- 評価:
- パブリッシュ済み:
- 2016.05.16 16:56
- アップデート済み:
- 2017.09.06 12:40
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実際の著者
変動指数は時系列にトレンドや横這いの動きがあるかまたはランダムな動きで支配されているかを示します。
近頃、フラクタル時間関数の中で最も人気のあるのは金融時系列です。これらのシリーズのフラクタル構造はよく知られており、マンデルブロによると「市場民話の堅実ビットの理論的再定式化、すなわち、市場のチャーが同じ時間軸と価格のスケールを持つように拡大または縮小されたときに株式や通貨のすべての動きが似ていること」 [1]です。
通常、フラクタル次元を決定するにはハースト指数が算出されます [2]。しかし、この指数の信頼性の計算のためには膨大な量のデータ(〜10^3)が必要で、それは取引のトレンドの持続時間に比較して多すぎます。
著者は[1]、共通のフラクタル次元に密接に関連する変化指数(メートル)フラクタル特性を挟みます。ハースト指数とは異なり、インデックスを決意するために必要な情報量は2倍以下です。それは、価格系列のダイナミクスを決意するローカル特性としての使用につながります。m < 0.5 の場合これはトレンドとして解釈され m > 0.5 の場合はもみ合い相場です。
提案した指標は、2^ n個の長さをもつひとつ前の間隔で変化指数を計算します。「n」パラメータはユーザによって指定されます。
インディケータ適応の一般的なルールは以下の通りです。
- 0.5未満のインディケータの値は、市場のトレンド状態を意味します。
- 非常に低い値はしばしば現在のトレンドの終わり(補正)を先行します。
- 0.5以上のインディケータの値は、市場のもみ合い状態を意味します。
- しばしば非常に高い値がトレンドの始まりに先行します。
- 0.5に近い指標の値は市場の未定義の状態を示します。
参照
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/463
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