构建自动运行的 EA（第 11 部分）：自动化（III）
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概述
在上一篇文章“构建自动运行的 EA（第 10 部分）：自动化（II）”中，我们研究了添加 EA 操作计划控制的方法。 而当整个 EA 系统已经构建为优先考虑自治，但在我们即将获得 100% 自动化 EA 的最后阶段之前，我们需要对代码进行一些小的修改。
在自动化阶段，我们不得以任何方式修改、创建或更改现有代码的任何部分。 我们只需要删除交易者和 EA 之间存在交互的那些点，并添加某种自动触发器。 应避免对旧代码进行任何进一步的修改。 若是您，在实现自动化功能时必须修改旧代码，则意味着代码规划不周，您必须返工所有规划才能令系统具有以下特征。
- 健壮：系统不应含有破坏代码任何部分完整性的主要错误；
- 可靠：可靠的系统是能经受许多潜在危险情况影响，但仍可无故障运行的系统；
- 稳定：在某些时候运行良好的系统，然却无法解释地令平台崩溃，这样的系统是没有意义的；
- 可扩展：系统应该能平稳增长，且不涉及大量编程；
- 封装：只有真正需要使用的功能，才有必要在所创建代码之外的地方可见；
- 迅捷：如果由于准备的代码不足而运行缓慢，那么即使拥有最佳模型也是没有意义的。
其中一些功能涉及面向对象的编程模型。 实际上，此模型是迄今为止最适合创建需要良好安全级别的程序的模型。 有因于此，从本系列开始，您一定已经注意到，所有的编程都集中在类的使用上，这意味着正是应用了面向对象的编程。 我知道这种类型的编程一开始可能看起来令人困惑且难以学习，但相信我，如果您真正付出努力，并学会将代码创建为类，您将受益匪浅。
我这样说是为了向你们展示，作为有抱负的专业程序员，应如何创建您的代码。 您必须习惯使用 3 个文件夹，其中将保存代码。 无论程序多么复杂或简单，您都必须始终分为 3 个步骤工作：
- 在第一阶段，即开发文件夹中，我们创建、修改和测试所有代码。 任何新功能或更改都必须仅在此文件夹中的代码中进行。
- 构建并测试代码后，必须将其移至第二个文件夹，即工作文件夹。 在此文件夹中，代码也许仍包含一些错误，但您不应在此处修改它。 如果您需要编辑在此文件夹中的代码，请将其移回开发文件夹。 一个细节：如果您编辑代码只是纠正一些发现的缺陷，而不进行任何其它更极端的修改，则可以将此工作文件夹的代码保留在其中，并接受适当的更正。
- 最后，在不同情况下反复运行代码若干次，而无需任何新的更改后，将其移至第三个也是最后一个“稳定”文件夹。 此文件夹中存在的代码现在已经证明无缺陷，并且对于为其设计的任务非常有用和高效。 切勿在此文件夹中添加新的代码。
如果您应用这种方式一段时间，您最终会创建一个非常有趣的函数和过程数据库，您就能够非常快速和安全地编程。 这种事情正得到高度赞赏，尤其是在金融市场这样的活动中，没有人会有兴趣使用无法应对市场存在风险的代码。 鉴于我们始终在一个不接受运行时错误的领域工作，并且一切都发生在最坏的场景类型（即实时）中，因此您的代码必须能够随时抵抗意外事件。
综上所述，都是为了达到以下几点，如图例 01 所示：
图例 01. 手动控制系统
许多人并不完全明白他们正在进行的编程究竟做什么或创建什么。 这是因为他们中的许多人并不真正理解系统内部发生了什么，且最终认为平台应该提供交易者想要做的事情。 然而，如果您查看图例 01，您就明白该平台并不会专注于提供交易者想要的东西。 取而代之，它应该提供与交易者互动的方式，同时能与交易服务器稳定、快速、高效地互动。 与此同时，平台必须保持运行，并且必须支持与交易者交互的元素。
请注意，没有一支箭超越其顶点，这表明这是一个手动交易系统。 另外，请注意，EA 由平台提供服务，而不是绕其它路，交易者不直接与 EA 通信。 尽管也许看起来很奇怪，但实际上交易者通过平台访问 EA，而平台控制 EA 的手段则是向它发送交易者创建或执行的事件。 作为响应，EA 向平台发送请求，必须经由平台发送到交易服务器。 当服务器响应时，它会将这些响应返回给平台，平台再将它们转发给 EA。 EA 在分析和处理服务器的响应后，向平台发送一些信息，以便它可以向交易者示意正在发生的事情，或交易者所提交请求的结果。
许多人没有意识到这样的事情。 如果 EA 中发生任何故障，平台并不会有此问题。 问题出在 EA 上，但经验不足的交易者可能会错误地责怪平台没有做到他们想干的事。
如果您不曾作为程序员参与平台的开发和维护，那么您不应该试图影响它的工作方式。 确保代码响应平台的相应需求。
我们终于遇到一个问题：为什么要创建一个手动 EA，并运营一段时间，然后才将其自动化？ 准确的原因是这样 — 我们创造了一种方式来实际测试代码，并准确创建我们需要的东西，不多也不少。
为了正确自动化系统，且在不影响控制点和订单系统哪怕一行代码的情况下，我们需要添加一些功能，以及略微的修改。 因此，在上一篇文章中创建的代码将放置在工作文件夹中，在上一篇文章中创建的代码将放置在稳定文件夹中，本文中提供的代码将移至开发文件夹之中。 通过这种方式，开发过程得到了扩展和演变，而我们有了速度更快的编码。 如果出现一些问题，我们总能够退回两个版本，其操作并无异常。
实现修改
我们实际要做的第一件事是修改计时系统。 此修改显示在下面的代码中：
virtual const bool CtrlTimeIsPassed(void) final { datetime dt; MqlDateTime mdt; TimeToStruct(TimeLocal(), mdt); TimeCurrent(mdt); dt = (mdt.hour * 3600) + (mdt.min * 60); return ((m_InfoCtrl[mdt.day_of_week].Init <= dt) && (m_InfoCtrl[mdt.day_of_week].End >= dt)); }
被删除的行已替换为高亮显示的行。 我们为什么要进行这些修改？ 原因有二：首先，我们将两个调用替换为一个。 在删除的行中，我们首先有一个调用来获取时间，然后另一个调用来将其转换为结构。 第二个原因是 TimeLocal 实际上返回的是计算机时间，而不是市场观察元素中显示的时间，如图例 02 所示。
图例 02. 服务器在上次更新中提供的时间。
如果通过 NTP 服务器（保持最新时间的官方服务器）进行同步，则用计算机时间不是问题。 然而，大多数情况下人们不用此类服务器。 故此，时间控制系统可能会令 EA 更早进入或退出。 为了避免这种不便，有必要进行更改。
进行的这些变化不是为了从根本上修改代码，而是为交易者提供所期望的更大程度的稳定性。 因为如果 EA 比预期更早进入和退出，交易者可能会认为平台或代码中存在错误。 但原因实际上是由于计算机和交易服务器之间缺乏时间同步造成的。 交易服务器很可能使用 NTP 服务器来维持官方时间，而进行操作的计算机可能并未用到此服务器。
以下更改是在订单系统中实现的：
ulong ToServer(void) { MqlTradeCheckResult TradeCheck; MqlTradeResult TradeResult; bool bTmp; ResetLastError(); ZeroMemory(TradeCheck); ZeroMemory(TradeResult); bTmp = OrderCheck(m_TradeRequest, TradeCheck); if (_LastError == ERR_SUCCESS) bTmp = OrderSend(m_TradeRequest, TradeResult); if (_LastError != ERR_SUCCESS) MessageBox(StringFormat("Error Number: %d", GetLastError()), "Order System", MB_OK); if (_LastError != ERR_SUCCESS) PrintFormat("Order System - Error Number: %d", _LastError); return (_LastError == ERR_SUCCESS ? TradeResult.order : 0); }
这也是令系统可用于其预期目标的必要修改，以便 EA 可以实现自动化，且不会有太多麻烦。 事实上，删除的代码由高亮显示的代码替换，不是因为代码可以更快或更稳定，而是因为必须处理相应错误的发生。 当我们有一个自动化的 EA 时，某些类型的故障可以被忽略，正如我们在之前的文章中所讨论的那样。
问题是删除的行会始终启动一个消息框，通知有关错误，但在某些情况下，代码可以正确应对错误，故不需要该消息框。 在这种情况下，我们可以简单地在终端中打印一条消息，以便交易者可以采取相应的行动。
请记住，100% 自动 EA 不能等待交易者做出决定。 尽管这可能需要一会儿时间，但如果不报告发生了什么样的问题，您就不能做事。 一旦再次修改代码，则是为了提高敏捷性。 没有重大更改，故无需将系统置于更密集的测试阶段，其原本是排查可能由修改引起的故障。
但与上面所做的这些修改不同，现在我们添加的其它修改需要深入测试，因为其将影响系统的工作方式。
为自动化铺平道路
现在即将进行的修改将令我们能够有效地创建一个 100% 自动化系统。 如果没有这些修改，我们将在下一篇文章中被束缚双手，在那里我将展示如何将已测试过的 EA（我希望您正在执行所有必需的测试，从而了解一切实际工作原理）转变为自动化 EA。 为了实现必要的修改，我们需要删除，或最好说，修改某些内容，并添加其它内容。 我们从修改开始。 下面的代码描述了将要修改的内容:
//+------------------------------------------------------------------+ #include "C_ControlOfTime.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ #define def_MAX_LEVERAGE 10 #define def_ORDER_FINISH false //+------------------------------------------------------------------+ class C_Manager : public C_ControlOfTime
这两个定义将不复存在。 取而代之的是出现 2 个新变量，交易者无法修改这些变量，但可以由您（程序员）定义。 为什么要做出这样的改变？ 原因在于当我们进行这些修改时，原本的定义将被变量替换，我们将在速度方面有所损失。 即使仅是几个机器周期，实际上也会有很小的性能损失，因为访问常量值比访问变量要快得多。 但作为回报，我们将在类重用中获得收益，您将在下一篇文章中更好地理解这一点。 相信我，易用性和便携性方面的差异弥补了性能的些微损失。 故此，上述两行已替换为以下内容：
class C_Manager : public C_ControlOfTime { enum eErrUser {ERR_Unknown, ERR_Excommunicate}; private : struct st00 { double FinanceStop, FinanceTake; uint Leverage, MaxLeverage; bool IsDayTrade, IsOrderFinish; }m_InfosManager;
当编写代码时要小心：作为程序员，您不应在初始化这两个变量的位置之外更改这两个变量的值。 非常小心不要这样做。 初始化它们的位置恰好在类构造函数中，如以下代码所示：
C_Manager(const ulong magic, double FinanceStop, double FinanceTake, uint Leverage, bool IsDayTrade, double Trigger, const bool IsOrderFinish, const uint MaxLeverage) :C_ControlOfTime(magic), m_bAccountHedging(false), m_TicketPending(0), m_Trigger(Trigger) { string szInfo; ResetLastError(); ZeroMemory(m_Position); m_InfosManager.IsOrderFinish = IsOrderFinish; m_InfosManager.MaxLeverage = MaxLeverage; m_InfosManager.FinanceStop = FinanceStop; m_InfosManager.FinanceTake = FinanceTake; m_InfosManager.Leverage = Leverage; m_InfosManager.IsDayTrade = IsDayTrade;
构造函数现在将收到两个初始化变量的新参数。 之后，我们将在定义被实例化的位置进行修改。 这些更改将在以下几处上进行：
inline int SetInfoPositions(void) { double v1, v2; int tmp = m_Position.Leverage; m_Position.Leverage = (int)(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) / GetTerminalInfos().VolMinimal); m_Position.IsBuy = ((ENUM_POSITION_TYPE) PositionGetInteger(POSITION_TYPE)) == POSITION_TYPE_BUY; m_Position.TP = PositionGetDouble(POSITION_TP); v1 = m_Position.SL = PositionGetDouble(POSITION_SL); v2 = m_Position.PriceOpen = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); if (def_ORDER_FINISH) if (m_TicketPending > 0) if (OrderSelect(m_TicketPending)) v1 = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); m_Position.EnableBreakEven = (def_ORDER_FINISH ? m_TicketPending == 0 : m_Position.EnableBreakEven) || (m_Position.IsBuy ? (v1 < v2) : (v1 > v2)); if (m_InfosManager.IsOrderFinish) if (m_TicketPending > 0) if (OrderSelect(m_TicketPending)) v1 = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); m_Position.EnableBreakEven = (m_InfosManager.IsOrderFinish ? m_TicketPending == 0 : m_Position.EnableBreakEven) || (m_Position.IsBuy ? (v1 < v2) : (v1 > v2)); m_Position.Gap = FinanceToPoints(m_Trigger, m_Position.Leverage); return m_Position.Leverage - tmp; } inline void TriggerBreakeven(void) { double price; if (PositionSelectByTicket(m_Position.Ticket)) if (PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) >= m_Trigger) { price = m_Position.PriceOpen + (GetTerminalInfos().PointPerTick * (m_Position.IsBuy ? 1 : -1)); if (def_ORDER_FINISH) if (m_InfosManager.IsOrderFinish) { if (m_TicketPending > 0) m_Position.EnableBreakEven = !ModifyPricePoints(m_TicketPending, price, 0, 0); }else m_Position.EnableBreakEven = !ModifyPricePoints(m_Position.Ticket, m_Position.PriceOpen, price, m_Position.TP); } } void CreateOrder(const ENUM_ORDER_TYPE type, const double Price) { if (!CtrlTimeIsPassed()) return; if ((m_StaticLeverage >= def_MAX_LEVERAGE) || (m_TicketPending > 0) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_TicketPending > 0) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; m_TicketPending = C_Orders::CreateOrder(type, Price, (def_ORDER_FINISH ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (def_ORDER_FINISH ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); m_TicketPending = C_Orders::CreateOrder(type, Price, (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); } void ToMarket(const ENUM_ORDER_TYPE type) { ulong tmp; if (!CtrlTimeIsPassed()) return; if ((m_StaticLeverage >= def_MAX_LEVERAGE) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; tmp = C_Orders::ToMarket(type, (def_ORDER_FINISH ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (def_ORDER_FINISH ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); tmp = C_Orders::ToMarket(type, (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); m_Position.Ticket = (m_bAccountHedging ? tmp : (m_Position.Ticket > 0 ? m_Position.Ticket : tmp)); } void PendingToPosition(void) { ResetLastError(); if ((m_bAccountHedging) && (m_Position.Ticket > 0)) { if (def_ORDER_FINISH) if (m_InfosManager.IsOrderFinish) { // ... The rest of the code ... void UpdatePosition(const ulong ticket) { int ret; double price; if ((ticket == 0) || (ticket != m_Position.Ticket) || (m_Position.Ticket == 0)) return; if (PositionSelectByTicket(m_Position.Ticket)) { ret = SetInfoPositions(); if (def_ORDER_FINISH) if (m_InfosManager.IsOrderFinish) { price = m_Position.PriceOpen + (FinanceToPoints(m_InfosManager.FinanceStop, m_Position.Leverage) * (m_Position.IsBuy ? -1 : 1)); if (m_TicketPending > 0) if (OrderSelect(m_TicketPending)) { price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); C_Orders::RemoveOrderPendent(m_TicketPending); } if (m_Position.Ticket > 0) m_TicketPending = C_Orders::CreateOrder(m_Position.IsBuy ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY, price, 0, 0, m_Position.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); } m_StaticLeverage += (ret > 0 ? ret : 0); }else { ZeroMemory(m_Position); if ((def_ORDER_FINISH) && (m_TicketPending > 0)) if ((m_InfosManager.IsOrderFinish) && (m_TicketPending > 0)) { RemoveOrderPendent(m_TicketPending); m_TicketPending = 0; } } ResetLastError(); } inline void TriggerTrailingStop(void) { double price, v1; if ((m_Position.Ticket == 0) || (def_ORDER_FINISH ? m_TicketPending == 0 : m_Position.SL == 0)) return; if ((m_Position.Ticket == 0) || (m_InfosManager.IsOrderFinish ? m_TicketPending == 0 : m_Position.SL == 0)) return; if (m_Position.EnableBreakEven) TriggerBreakeven(); else { price = SymbolInfoDouble(_Symbol, (GetTerminalInfos().ChartMode == SYMBOL_CHART_MODE_LAST ? SYMBOL_LAST : (m_Position.IsBuy ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID))); v1 = m_Position.SL; if (def_ORDER_FINISH) if (m_InfosManager.IsOrderFinish) if (OrderSelect(m_TicketPending)) v1 = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); if (v1 > 0) if (MathAbs(price - v1) >= (m_Position.Gap * 2)) { price = v1 + (m_Position.Gap * (m_Position.IsBuy ? 1 : -1)); if (def_ORDER_FINISH) if (m_InfosManager.IsOrderFinish) ModifyPricePoints(m_TicketPending, price, 0, 0); else ModifyPricePoints(m_Position.Ticket, m_Position.PriceOpen, price, m_Position.TP); } } }
绝对所有移除的部分都已被高亮显示的片段替换。 通过这种方式，我们不仅提升了急需的类重用，而且还在可用性方面对其进行了改进。 尽管在本文中对此并不十分清晰，但在下一篇文章中，您将看到如何完成此操作。
除了已经进行的修改之外，我们还需要添加一些内容，以便自动化系统能最大程度地访问订单发送系统，从而提高类的重用率。 为此，我们首先添加以下函数：
inline void ClosePosition(void) { if (m_Position.Ticket > 0) { C_Orders::ClosePosition(m_Position.Ticket); ZeroMemory(m_Position.Ticket); } }
这个函数在某些操作模型中是必需的，所以我们需要把它包含在 C_Manager 类代码当中。 不过，在我们添加此函数后，编译器在尝试编译代码时会生成几个警告。 参见如下图例 03.
图例 03. 编译警告
与可以忽略的编译器警告（尽管强烈建议不要这样做）不同，图例 03 中的警告可能对程序造成潜在危害，并可能导致生成的代码无法正常工作。
理想情况下，当您注意到编译器已生成此类警告时，应尝试纠正生成这些警告的故障。 有时它很容易解决，有时它却有点复杂。 这也许是一种更改类型，其中部分数据在转换过程中丢失。 无论走那条路，查看编译器生成此类警告的原因始终很重要，即使代码已被编译完毕也应如此。
编译器警告的存在表明代码中某些内容运行不顺利，因为编译器难以理解您正在编程的内容。 如果编译器不能理解它，就不会生成 100% 可靠的代码。
一些编程平台允许您关闭编译器警告，但我个人不建议这样做。 如果您想拥有 100% 可靠的代码，最好启用所有警告。 随着时间的推移，您将意识到，保留标准平台设置是确保代码更可靠的最佳方式。
我们有两种选择来解决上述警告。 第一种是将当前引用 C_Orders 类中存在的 ClosePosition 函数调用替换为 C_Manager 类中添加的新函数。 这是最好的选择，因为我们将检查 C_Manager 中存在的调用。 第二个选项是告诉编译器调用将引用 C_Orders 类。
但是我将修改代码，以便调用新创建的函数。 故此，生成警告的问题点将得到解决，编译器能明白我们正在尝试做什么。
~C_Manager()
{
if (_LastError == (ERR_USER_ERROR_FIRST + ERR_Excommunicate))
{
if (m_TicketPending > 0) RemoveOrderPendent(m_TicketPending);
if (m_Position.Ticket > 0) ClosePosition(m_Position.Ticket);
ClosePosition();
Print("EA was kicked off the chart for making a serious mistake.");
}
}
最简单的方法是在析构函数中解决此问题，但有一个棘手的部分，如下所示：
void PendingToPosition(void) { ResetLastError(); if ((m_bAccountHedging) && (m_Position.Ticket > 0)) { if (m_InfosManager.IsOrderFinish) { if (PositionSelectByTicket(m_Position.Ticket)) ClosePosition(m_Position.Ticket); ClosePosition(); if (PositionSelectByTicket(m_TicketPending)) C_Orders::ClosePosition(m_TicketPending); else RemoveOrderPendent(m_TicketPending); ZeroMemory(m_Position.Ticket); m_TicketPending = 0; ResetLastError(); }else SetUserError(ERR_Unknown); }else m_Position.Ticket = (m_Position.Ticket == 0 ? m_TicketPending : m_Position.Ticket); m_TicketPending = 0; if (_LastError != ERR_SUCCESS) UpdatePosition(m_Position.Ticket); CheckToleranceLevel(); }
我删除了一些代码行，并加入了平仓的调用。但是，如果挂单因任何原因变为持仓，我们必须如同原始代码中那样删除该笔持仓。 但该笔持仓尚未被 C_Manager 类所捕获。 在这种情况下，我们告诉编译器调用应引用 C_Orders 类，如高亮显示的代码所示。
以下是我们需要进行的另一处修改：
inline void EraseTicketPending(const ulong ticket) { if ((m_TicketPending == ticket) && (m_TicketPending > 0)) { if (PositionSelectByTicket(m_TicketPending)) C_Orders::ClosePosition(m_TicketPending); else RemoveOrderPendent(m_TicketPending); m_TicketPending = 0; } ResetLastError(); m_TicketPending = (ticket == m_TicketPending ? 0 : m_TicketPending); }
划掉的代码，即原始代码，已由稍微复杂的代码所取代；但它赋予我们更强的能力删除挂单，或者，若它已成为持仓，则删除它。 以前，我们只是响应 MetaTrader 5 平台通知我们的事件，导致为挂单指示的单号值设置为零，如此就可发送新的挂单。 但现在我们要做的远不止这些，因为我们需要在 100% 自动化系统中使用此类功能。
通过实现这些小的更改，我们获得了系统范围的奖励，这将增加代码重用和测试。
最后阶段之前的最终改进
在最后阶段之前，我们可以实现更多改进，从而提高代码重用率。 第一处显示在以下代码中：
void UpdatePosition(const ulong ticket) { int ret; double price; if ((ticket == 0) || (ticket != m_Position.Ticket) || (m_Position.Ticket == 0)) return; if (PositionSelectByTicket(m_Position.Ticket)) { ret = SetInfoPositions(); if (m_InfosManager.IsOrderFinish) { price = m_Position.PriceOpen + (FinanceToPoints(m_InfosManager.FinanceStop, m_Position.Leverage) * (m_Position.IsBuy ? -1 : 1)); if (m_TicketPending > 0) if (OrderSelect(m_TicketPending)) { price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); C_Orders::RemoveOrderPendent(m_TicketPending); EraseTicketPending(m_TicketPending); } if (m_Position.Ticket > 0) m_TicketPending = C_Orders::CreateOrder(m_Position.IsBuy ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY, price, 0, 0, m_Position.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); } m_StaticLeverage += (ret > 0 ? ret : 0); }else { ZeroMemory(m_Position); if ((m_InfosManager.IsOrderFinish) && (m_TicketPending > 0)) { RemoveOrderPendent(m_TicketPending); m_TicketPending = 0; } if (m_InfosManager.IsOrderFinish) EraseTicketPending(m_TicketPending); } ResetLastError(); }
可以从这些改进中受益的另一处是以下代码：
~C_Manager()
{
if (_LastError == (ERR_USER_ERROR_FIRST + ERR_Excommunicate))
{
if (m_TicketPending > 0) RemoveOrderPendent(m_TicketPending);
EraseTicketPending(m_TicketPending);
ClosePosition();
Print("EA was kicked off the chart for making a serious mistake.");
}
}
最后一处，这也受益于代码重用：
void PendingToPosition(void) { ResetLastError(); if ((m_bAccountHedging) && (m_Position.Ticket > 0)) { if (m_InfosManager.IsOrderFinish) { ClosePosition(); EraseTicketPending(m_TicketPending); if (PositionSelectByTicket(m_TicketPending)) C_Orders::ClosePosition(m_TicketPending); else RemoveOrderPendent(m_TicketPending); m_TicketPending = 0; ResetLastError(); }else SetUserError(ERR_Unknown); }else m_Position.Ticket = (m_Position.Ticket == 0 ? m_TicketPending : m_Position.Ticket); m_TicketPending = 0; if (_LastError != ERR_SUCCESS) UpdatePosition(m_Position.Ticket); CheckToleranceLevel(); }
为了完成改进和修改的问题，有一个小细节。 例如，EA 的最大确定交易量可能是最小交易量的 10 倍。 但如果交易者在配置交易量时，在执行第三次操作时指示 3 倍杠杆值，则 EA 将非常接近允许的最大交易量。 那么，如果您发送第四个请求，它就突破了允许的最大交易量。
这似乎是一个小缺陷，许多人可能认为它没有什么危险。 从某种意义上说，我同意这个想法，因为第五笔订单永远不会被接受。 但编程时定义的交易量是 10 倍。 故此，当第四笔订单被接受时，EA 已执行的交易量 12 倍，超过最大配置交易量的 2 倍。 这是因为交易者配置了 3 倍的杠杆，但如果他指示了 9 倍的杠杆呢？ 在这种情况下，交易者希望 EA 只执行一笔交易。
因此，想象一下用户看到 EA 开立第二笔交易时的惊讶，它超过了最大交易量的 8 倍。 看到这种情况的人甚至可能心脏病发作。
如您所见，尽管这是一个潜在风险不大的漏洞，但它仍然不应该忽视，特别是对于自动化 EA。 这对于手动 EA 来说没有问题，因为交易者会加以检查，从而确保不会以相同杠杆等级创建另一次入场。 无论如何，我们应该为 EA 提供某种模块来应对这种情况。 这应该在下一篇文章之前实现。 这样我以后就不必担心这类事情。
为了修复这个问题，我们将添加几行代码，如下所示：
//+------------------------------------------------------------------+ void CreateOrder(const ENUM_ORDER_TYPE type, const double Price) { if (!CtrlTimeIsPassed()) return; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_TicketPending > 0) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; if (m_StaticLeverage + m_InfosManager.Leverage > m_InfosManager.MaxLeverage) { Print("Request denied, as it would violate the maximum volume allowed for the EA."); return; } m_TicketPending = C_Orders::CreateOrder(type, Price, (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); } //+------------------------------------------------------------------+ void ToMarket(const ENUM_ORDER_TYPE type) { ulong tmp; if (!CtrlTimeIsPassed()) return; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; if (m_StaticLeverage + m_InfosManager.Leverage > m_InfosManager.MaxLeverage) { Print("Request denied, as it would violate the maximum volume allowed for the EA."); return; } tmp = C_Orders::ToMarket(type, (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); m_Position.Ticket = (m_bAccountHedging ? tmp : (m_Position.Ticket > 0 ? m_Position.Ticket : tmp)); } //+------------------------------------------------------------------+
绿色显示的代码避免了上述事件。 但请仔细查看高亮显示的代码。 您有没有注意到它完全一样？ 我们可以在这里做两件事：创建一个宏替换来放置所有代码，或者创建一个函数来替换或汇集所有通用代码。
我决定创建一个函数来保持一切简单明了，因为文章的许多读者才刚刚开始他们的编程之旅，可能没有太多的经验或知识。 我们将这个新函数放在代码的私密部分，而 EA 代码的其余部分不需要知道它的存在。 这是新函数：
inline bool IsPossible(const bool IsPending) { if (!CtrlTimeIsPassed()) return false; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return false; if ((IsPending) && (m_TicketPending > 0)) return false; if (m_StaticLeverage + m_InfosManager.Leverage > m_InfosManager.MaxLeverage) { Print("Request denied, as it would violate the maximum volume allowed for the EA."); return false; } return true; }
我们来理清这里发生了什么。 现在，按发送订单顺序，所有代码行均汇集在上面的代码当中。 不过，发送挂单和市价单之间几乎没有区别，这种差异是由这个参与点判定的。 故此，我们应该检查它是挂单还是市价单。 为了区分这两种类型的订单，我们使用一个参数，允许您将所有代码合并为一。 如果无法发送订单，则返回 false。 如果可以发送订单，则返回 true。
新的函数代码如下所示：
//+------------------------------------------------------------------+ void CreateOrder(const ENUM_ORDER_TYPE type, const double Price) { if (!IsPossible(true)) return; if (!CtrlTimeIsPassed()) return; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_TicketPending > 0) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; if (m_StaticLeverage + m_InfosManager.Leverage > m_InfosManager.MaxLeverage) { Print("Request denied, as it would violate the maximum volume allowed for the EA."); return; } m_TicketPending = C_Orders::CreateOrder(type, Price, (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); } //+------------------------------------------------------------------+ void ToMarket(const ENUM_ORDER_TYPE type) { ulong tmp; if (!IsPossible(false)) return; if (!CtrlTimeIsPassed()) return; if ((m_StaticLeverage >= m_InfosManager.MaxLeverage) || (m_bAccountHedging && (m_Position.Ticket > 0))) return; if (m_StaticLeverage + m_InfosManager.Leverage > m_InfosManager.MaxLeverage) { Print("Request denied, as it would violate the maximum volume allowed for the EA."); return; } tmp = C_Orders::ToMarket(type, (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceStop), (m_InfosManager.IsOrderFinish ? 0 : m_InfosManager.FinanceTake), m_InfosManager.Leverage, m_InfosManager.IsDayTrade); m_Position.Ticket = (m_bAccountHedging ? tmp : (m_Position.Ticket > 0 ? m_Position.Ticket : tmp)); } //+------------------------------------------------------------------+
调用现在取决于每个特定情况，而所有划掉的行都已从代码中删除，因为它们不再有存在的意义。 这就是我们如何通过剔除冗余组件来开发安全、可靠、稳定和健壮的程序：通过分析可以更改和改进的内容，以及尽可能多地测试和重用代码。
当您看到完成的代码时，您往往会觉得它就是以这种方式诞生的。 然而，需要若干个步骤才能达到最终形式。 这些步骤包括持续测试和实验，以最大程度地减少故障和潜在缺陷。 这个过程是曲折渐进的，需要奉献精神和毅力才能令代码达到所需的品质。
章末结束语
尽管到目前为止已经谈论并展示了所有内容，但仍然存在我们必须堵上的漏洞，因为它对 100% 自动系统非常有害。 我知道很多人应该渴望看到 EA 自动工作。 但相信我，您不会想要包含违规或操作失败的 100% 自动化 EA。 一些不太严重的缺陷甚至允许在手动系统中通过，但对于 100% 自动化系统，这是不允许的。
鉴于这个主题很难解释，我们将在下一篇文章中谈论它。 文后附上当前状态的代码。 在阅读下一篇文章之前，我在这里留给您一个小挑战。 您知道 EA 中仍有一部分弱点，这会妨碍它安全地自动化。 您能发现它吗？ 提示：它在于 C_Manager 类分析 EA 工作的方式。
本文由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原文地址： https://www.mql5.com/pt/articles/11293
重温默里（Murrey）系统
构建自动运行的 EA（第 12 部分）：自动化（IV）
神经网络实验（第 3 部分）：实际应用
