Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, numune boyutu her çift için farklıdır. Aynen öyle. Bu çok önemli. Bence Vizard_ bile bu anı tam olarak yakalayamıyor. Ve cevap basit - her çiftin kendi dalga fonksiyonu vardır, tabiri caizse, nominal.
Neden bu kadar çok soru? Yoldaş, fiyatın ayrıklaştırma süresini alır - 1s. Ayrıca tüm istatistikler. Bu süre zarfında bir şey değişmediyse.) Yazar zaten bir Sihirbaz oldu.))
Gerçekten anlamadığım şey üstel zaman. Ne için? Eski veri istatistiklerinde ağırlığı azaltan ağırlıklandırma faktörlerine sahip standart yaklaşımlar vardır.
Üstel zamanla (sayımlar) örnekler arasındaki bilgilerin bir kısmını atarız ve pencere hareket ettikçe bu bilgi titremeye başlar - örnekler görünür, kaybolur ve yeniden belirir, vb.
Bir kez daha - Sihirbaz olmasaydı, bu çizelgelere çok daha sonra gelirdim. Gerçi ben gelecektim. Bunu fark etti ve biraz yardımcı oldu. Belli ki beklemekten sıkılmıştı.
Bakın ne var - bu algoritma zaten oldukça iyi ve sonuçlara bakacağız. Sonuçlar olumluysa, sonsuza kadar bu algoritmada kalacağım. Ancak Feynman bir kez daha kesin olarak, dalga fonksiyonu ve genliği bilgisine dayanarak parçacıkların hareketini tahmin etmenin mümkün ve gerekli olduğunu belirtti. Ve Sihirbaz sinir ağlarında oturuyor, bu çok açık. Yani aniden bir şeyler ters giderse, sorunsuz bir şekilde bir sonraki şubeye geçeceğiz ve oradaki herkese öğretmeye ve cümleler arasında sıkışıp kalmaya başlayacağız :)))))
Pekala, yukarıdaki resimdeki gibi bir benzetme yaparak, her biri için örnek büyüklükleri olan çiftlerinizin bir listesini düzenleyebilir misiniz?
Neden bu kadar çok soru? Arkadaş, fiyatın ayrıklaştırma süresini alır - 1s. Ayrıca tüm istatistikler. Bu süre zarfında bir şey değişmediyse.) Yazar zaten bir Sihirbaz oldu.))
Gerçekten anlamadığım şey üstel zaman. Ne için? Eski veri istatistiklerinde ağırlığı azaltan ağırlıklandırma faktörlerine sahip standart yaklaşımlar vardır.
Üstel zamanla (sayımlar) örnekler arasındaki bilgilerin bir kısmını atarız ve pencere hareket ettikçe bu bilgi titremeye başlar - örnekler görünür, kaybolur ve yeniden belirir, vb.
Yazarın haklı olduğu tek şey, kimsenin bunu yapmamasıdır.)
Üssün tersini ve ardından normal ile elde edilen dağılım arasında doğrusal bir ilişki elde etmek için şüpheleniyorum.
Sorun şu ki, daha önce olmayan bir yere rastgelelik ekleyerek entropiyi azaltmıyoruz, artırıyoruz.
Şimdi, deterministik bir yöntem önerilmiş olsaydı, hiçbir soru olmazdı.
Orada, örneğin, ölçüm adımı bir formüle göre geçmiş verilere bağlıdır. Örneğin Kagi veya Renko'daki gibi ama biraz daha karmaşık.
Ya, örneğin, birikmiş hacimden ya da düşen bir piyasada satın alma birikiminden.
Umarım örnekler açıktır. Ancak rastgele bir dizi aşırıya kaçıyor.
Örnek boyutları:
AUDCAD = 600
AUDCHF = 14400
AUDJPY = 12100
AUDUSD = 14400
CADJPY = 16900
CHFJPY = 600
EURUSD = 32400
EURUSD = 44100
EURCHF = 16900
EURGBP = 14400
EURJPY = 22500
EURUSD = 16900
Bu, 200.000 alıntılık bir arşivi işlerken olur, ancak en az 1.000.000'a ihtiyacınız var.
EURCAD'in neden bu kadar özel olduğu ve sözde 3 kat daha fazla bir örneğe ihtiyaç duyması ilginç)
Haçlar, oynaklık ve eğilim açısından yaklaşık olarak benzerdir, farklılıklar vardır, ancak çoğu zaman değil.
Kurgu gibi kokuyor. Alexander, hesaplamalarda böyle bir fark nereden geldi?
EURCAD'in neden bu kadar özel olduğu ve sözde 3 kat daha fazla bir örneğe ihtiyaç duyması ilginç)
Haçlar, oynaklık ve eğilim açısından yaklaşık olarak benzerdir, farklılıklar vardır, ancak çoğu zaman değil.
Kurgu gibi kokuyor. Alexander, hesaplamalarda böyle bir fark nereden geldi?
Sevgili programcılar, neden, bir sipariş açarken her yerde bir çekim olmasına rağmen
Ama yine de, farklı çiftlerde aynı anda en fazla 4 anlaşma mı açıldı?
Bu nedenle?
Bu parametre tüm danışmanlar için aynıdır.
Stajyerler! Gerçekler nerede? Şaka yok, şaka yok...