Teoriden pratiğe - sayfa 158

[Sergey Chalyshev]

Alexander_K2 :
Bunu zaten yaptın mı? Parlak!

bunu uzun yıllardır yaşıyorum

[Wizard2018]

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Teoriden pratiğe

Alexander_K2 , 2018.01.24 20:53

Ve evet - işkence altında bile yukarıdaki algoritmayı reddetmeyeceğim. Sadece biraz geliştirmen gerek...

Yen'e göre, enerji birikimi modellerinden biri benim için çok güzel sonuç verdi. Av tüfeği gibi vuruldu :) Ve Yahudiler de.

GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY için örnek boyutunuz nedir?

[Alexander_K2]

Wizard2018 :

Yen'e göre, enerji birikimi modellerinden biri benim için çok güzel sonuç verdi. Av tüfeği gibi vuruldu :) Ve Yahudiler de.

GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY için örnek boyutunuz nedir?

GBPAUD = 36100

GBPCAD = 44100

GBPCHF=40000

GBPJPY = 44100

GBPUSD = 40000

USDCAD = 28900

USDCHF = 22500

USDJPY = 22500

Bu, ne, SADECE BİRİ BENİM İÇİN ÇALIŞMIYOR? İşte saçmalıyorum ... Uh ...

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Chalyshev :

Öyle gibi görünmek?

ortalama, daha büyük risklerle birlikte sıradandır. 2 yıl boyunca %20 hiçbir şey

[Sergey Chalyshev]

Maxim Dmitrievsky :

ortalama, daha büyük risklerle birlikte sıradandır. 2 yıl boyunca %20 hiçbir şey

Belki de konu başlatıcının ne için çabaladığını gösterdim:

İlk para yatırma:			10 0000.00
Omuz:			1:200
geriye dönük test
Geçmiş kalitesi:			%99
Barlar:			751811	Tiki:			2974291	Semboller:			1
Net kazanç:			1 944.68	Bakiyeye göre mutlak düşüş:			3.44	Şu yollarla mutlak düşüş:			78.05
Toplam kar:			2 895.61	Bakiyeye göre maksimum düşüş:			119,56 (% 1,01)	Öz sermayeye göre maksimum düşüş:			208.36 (%1.76)
Toplam kayıp:			-950.93	Bakiyeye göre göreceli düşüş:			%1,04 (104.63)	Öz sermayeye göre göreceli düşüş:			%1,79 (186.11)
karlılık:			3.05	Kazanma beklentisi:			7,42	Sınır seviyesi:			13703,73%
Kurtarma faktörü:			9.33	Sharpe oranı:			0.29	Z-Skoru:			0,65 (%48,43)
AHPR:			1.0007 (%0.07)	LR Korelasyonu:			0.99	OnTester sonucu:			93333.020836
GHPR:			1.0007 (%0.07)	LR Standart Hatası:			82.42
Toplam işlemler:			262	Kısa işlemler (% kazanç):			131 (%79.39)	Uzun işlemler (% kazanç):			131 (%86,26)
Toplam işlemler:			777	Karlı işlemler (tümünün yüzdesi):			217 (%82.82)	İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi):			45 (%17.18)
				En büyük karlı ticaret:			176.93	En büyük kaybeden ticaret:			-109.97
				Ortalama karlı ticaret:			13.34	Ortalama kaybeden ticaret:			-21.13
				Maksimum sürekli kazanç sayısı (kar):			21 (233.01)	Maksimum sürekli kayıp sayısı (kayıp):			3 (-104.63)
				Maks. sürekli kar (kazanç sayısı):			286,73 (7)	Maks. sürekli kayıp (kayıp sayısı):			-109,97 (1)
				Ortalama Sürekli Kazanç:			6	Ortalama Sürekli Kayıp:			1

ps Bir rapor nasıl doğru bir şekilde eklenir?

[Sergey Chalyshev]

Bu daha iyi ?

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Chalyshev :

Bu daha iyi ?

iyi, %200 zaten normal.. sadece bir yılda olsa

çok sıvı olmayan bazı küçük işletmelerle karşılaştırılabilir)

[Sergey Chalyshev]

Maxim Dmitrievsky :

iyi, %200 zaten normal.. sadece bir yılda olsa

çok sıvı olmayan bazı küçük işletmelerle karşılaştırılabilir)

10 çift konabilir))

Mevduat üzerindeki yüke izin verir.

[Vladimir]

Alexander_K2 :

Ve evet - işkence altında bile yukarıdaki algoritmayı reddetmeyeceğim. Sadece biraz geliştirmen gerek...

Perakende Forex ile tanışmanızda zaten trend-flat farkına ulaştığınız ve algoritmanızın bir daire üzerinde en iyi sonuçları gösterdiğini gördüğünüz için, belki de kurs hareketi genellikle daha düz olan döviz çiftlerini seçmelisiniz? Burada http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html enstrümanları bu temelde analiz etmek için bir yöntem (ve MQL programları) bulunmaktadır: " Çoğu karşı ticaret çifti: AUDCAD AUDNZD".

PS Bu arada, bu makalede ortaya konan "aşırtma (aşma)" değerlerinin birliğe yerçekimi, lambda indeksi = 1 ile ilk andaki dağılımlarının üstel (Markoviyen) yerçekimi anlamına gelir. Okuma kursu artışları arasında üstel olarak dağıtılmış zaman adımları oluştururken kendi kullandığınız bu lambda değeridir (hiçbir şeyi kaçırmadıysam).

[Mykola Demko]

Alexander_K2 :

Ve evet - işkence altında bile yukarıdaki algoritmayı reddetmeyeceğim. Sadece biraz geliştirmen gerek...

Stokastik veya MACD neden daha kötü?

Ah evet, uzun zaman önce icat edildiler, yani ilginç değil, tekerleği yeniden icat etmeniz gerekiyor.

Bu algoritmaya tükür ve ez.

İhtiyacınız olan en önemli şey, bir trendin doğasında bir değişiklik, başka bir trend için trendde bir değişiklik veya düzden trende bir değişiklik, trendden düze bir değişiklik hakkında önceden sinyal veren bir algoritmadır.

Bir cümleyle , hareketin özelliklerinde değişiklik . İşte böyle bir mucize için kesinlikle burada tanınmayı bekliyorsunuz.

Ancak bunların hepsi şimdiye kadar çocukça gevezelik (sözde bilimsel de olsa), kum havuzunda arı kovanı.