Teoriden pratiğe - sayfa 149
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte kafamı karıştıran kısım.
Feynman kesinlikle bir dahiydi. Böylece kuantum parçacıklarının düzgün gözlem aralıklarındaki hareketini düşündü ve ben, üstel olanlar aracılığıyla ... Ve o - tek biçimli olanlar aracılığıyla ... Hmm ...
Çünkü sevgili kızım ve kayınpeder göğüslerimi sallıyor ve hızlı bir şekilde kar etmek için aracın derhal iyileştirilmesini talep ediyor, kısaca yazacağım.
İşte bulduğum algoritma (AUDCAD çifti için ekteki tabloya bakın):
1. Üstel zaman aralıklarında tekliflerin kabulü.
A Sütunu - Teklif fiyatı
Sütun B - Fiyat sor
Sütun C - fiyat (Sor + Bid) / 2 - Onunla çalışıyorum, belki yanılıyorum.
Yorum: Alıntıların akışını, rastgele bir değişkenin integral tarihsel momentlerinin göz ardı edilebileceği ve hareket denkleminin iki duvar arasındaki bir kuantum parçacığının hareket denklemine indirgendiği, sözde durumlara sahip bir Markov sürecine getiriyorum. Bu durumda duvarlar, rastgele değişkenin varyansının sınır değerleridir.
2. Alış ve Alış fiyat artışlarını analiz etme
Sütunlar D, E, F - sırasıyla Bid, Ask ve (Ask+Bid)/2 için artışlar
Hiçbir şekilde dönüştürmeden saf artış değerleriyle çalışıyorum.
3. Sütun F için, artışların istatistiksel parametrelerini hesaplıyoruz (tablodaki Sayfa1'e bakın). En önemlisi, kayan gözlem penceresi için örnek boyutunu buluyoruz.
Çok önemli bir kilometre taşı! Chebyshev eşitsizliğine dayanarak, varyansın sınır değerlerinin tahminin güven düzeyine karşılık geleceği gerekli örnek boyutunu buluyoruz.
4. Tablonun AUDCAD sekmesine dönüyoruz ve 15625 satırına gidiyoruz
Sütun M - Kayan gözlem penceremizde parçacığın yol uzunluğunu hesaplayın = 15625 ardışık tırnak.
Sütun N ve O - parçacığın olası sapmasının sınır değerleri ("duvar")
5. Tablonun 2. Sayfasına gidin
AUDCAD sekmesinden 15625 satırından başlayarak A, N, M, O sütunlarını oraya kopyaladım.
6. Grafikler oluşturuyorum:
Üstteki grafik - gerçek fiyat değerleri (Sor+Teklif)/2
Alt grafik - B, C ve D sütunlarından gelen değerler - aslında parçacığın duvarlar arasındaki hareketini görüyoruz (dinamik kanalda)
en önemli an
Modelimde varyansı (C ve D sütunları) tamamen aynı şekilde hesapladım. Ancak 15625 örneği için hareketli ortalama SMA'ya göre bir kanal oluşturdum. B sütunu yoktu .
Zamanın ağırlık olarak kullanılması gereken WMA'ya geçecektim.
Sonuçlar oldukça tatmin ediciydi - 6 işlemden - 4 pozitif ve 2 negatif toplam 400 pip'ten fazla kar.
Ve bu kritik anda, Sihirbaz (Vizard_) katıldı ve programına (elle!!!) gerçekten dedi ki: Aptal! Neden bir tür hareketli ortalama ile çalışıyorsun? Parçacığın kendisinin nasıl hareket ettiğine bakın (gözlem süresindeki artışların toplamı) - duvarlar arasında sıfıra göre hareket ediyor!!!
Şimdi B sütununu hesaplıyorum ve aşağıdaki resmi görüyorum:
Alt grafikte - kayan gözlem penceresindeki parçacık hareketi = 15625 ile sınır güven seviyeleri = %99,5
DAHİ ÇÖZÜM!
Fiyat bu güven seviyelerinin ötesine geçtiğinde tahminler oluşturmak mümkün ve gereklidir.
Veya basitçe - alt grafikte bir parçacık kanalın sınırlarının ötesine geçti - bir anlaşma açabilirsiniz. Sıfıra döndü - kapat, vb. Ancak kendi fikrimi empoze etmeyeceğim - herkes kendi başına bir tahmin algoritması yapmakta özgürdür.
Dürüst olmak gerekirse - buna kendi başıma geleceğimden emin değilim - tekrar teşekkürler Vizard_ .
Şimdi mesele küçük - TS'mdeki kayan WMA'yı mecazi olarak B Sütunu ile konuşmam gerekiyor ve gerekirse biri yukarıdakilerin tümünü anlamalı - sorular sorun ve kendi TS'lerini oluşturun.
Sağlıktan kazanın! Şahsen ben üzülmüyorum ve bu sözlerimde muğlaklık aramıyorum.
Kayınpeder nihayet kemerini çözdü ve müstehcen bir şekilde beni nihayet oturttu ve araca son verdi.
Bunun için eğiliyorum, ama hoşçakal demiyorum. Ben her zaman buradayım ve biraz yokum - anlıyorsunuz. Tek kelimeyle Schrödinger'in kedisi. :)))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnİşte kafamı karıştıran kısım.
Feynman kesinlikle bir dahiydi. Böylece kuantum parçacıklarının düzgün gözlem aralıklarındaki hareketini düşündü ve ben, üstel olanlar aracılığıyla ... Ve o - tek biçimli olanlar aracılığıyla ... Hmm ...
Her şey kolayca açıklanıyor - sadece sen ondan daha zekisin. Burada forumda, genel olarak, bir dahi bir dahinin üzerine oturur ve bir dahiyi yönlendirir, Nobel ödüllülerin dinlenmesine izin verin.)
Kanalın sınırlarından merkezine kadar trendden arındırma ve çalışma - bezelye kralı zamanında icat edilen bu bisiklete en parlak çözüm mü diyorsunuz?)))
Sadece 3 aydır Forex ticareti yapıyorum. Bu algoritma uzun süredir başarıyla kullanılıyorsa ne mutlu bana. Bu konu kapatılabilir.
Kenelerin üstel alımı hakkında bir kez daha.
Diyelim ki kenelerin hangi aralıklarla alındığı bir dizi oluşturduk. Bunun en doğru sıralama olduğunu nereden biliyorsun, hiçbir yerde.
Başka bir benzer diziyle karşılaştıralım, birbirlerine üstünlükleri yok.
Bu nedenle, alıntıların evrimi için birkaç paralel seçeneğimiz var. Aynı zamanda herkes eşittir, hiçbiri tercih edilmez.
O zaman hepsinin okumalarının ortalamasını almak istatistiksel olarak doğru olacaktır.
Pekala, tamam, hepsi değil, ama istatistiksel olarak önemli bir miktar, örneğin 100 parça.
En az birinin 11 saniyelik bir gecikmeye sahip olma olasılığı (ve bu, Alexander tarafından önerilen üstel kene kabul yöntemindeki gecikmenin maksimum uzunluğudur),
bu, bu okumanın ortalaması alınana kadar her onay işaretinin 11 saniye beklememiz gerektiği anlamına gelir.
Bu nedenle, mevcut zamandan 11 saniye geçene kadar süreç potansiyel olarak eksiktir ve bu her saniyeden itibaren böyle devam eder.
Mevcut veriler üzerinden karar vermek mümkün değil, hesaplama tamamlanmadı ancak 11 saniye sonra mümkün olacak ve 1 saniye içinde gelecek veriler ancak 12 saniye sonra değerlendirilebilecek.
Böylece kendimizi sonsuz bir hesaplamanın tamamlanmasını beklerken buluyoruz.
Ya da başka bir deyişle, 11 saniye boyunca geçmiş verilerle çalışıyoruz. Bu keneler içindir.
Tutanaklara da aynı yöntem uygulanırsa mevcut durumla ilgili karar 11 dakikada verilebilir.
Bir saat ise, 11 saat sonra şimdilik bir karar vereceğiz.
Umarım fikir açıktır. Masha bile yarım dönem geride kaldı ve burada üstel bir alım var, henüz ortalama yok, zaten bir gecikme anlamına geliyor.
Hiçbir şeyin ortalamasını almadığımız bir hamleyi hemen savuşturacağım. Okumaların ortalamasını almazsak, o zaman çok değişkenli uzayın yalnızca bir varyantıyla çalışıyoruz ve bu dökümün en iyisi olduğu bir gerçek değil. Bu alanda bir sinyalimiz var ama diğerinde yok. Ve doğru sinyal nedir?
Enstrümantasyon ve otomasyonda, okumalarda güven kavramları vardır, ölçümler üç sensör tarafından alınır, üç okumadan ikisi (veya daha fazlası) doğru kabul edilir, üçü de farklı değerler gösteriyorsa, tüm sensörler kontrol edilir (bu okumaya güvenilemez ).
Nikolai, burada her şeyi bilenler, bu yöntemin saçmalık olduğunu ve 100 yıldır bilindiğini söylüyor.Bunun ne dendiğini biliyor musunuz - bir gösterge mi yoksa danışman mı?
Zamana gelince - en temel soru, tekrar etmekten bıkmıyorum.
Bana göre, zaman serilerinin analizinde kenelerle ayrım gözetmeksizin çalışmak büyük bir hatadır. Farklı aşamalarda aynı sayıda kene için zaman kavramı kaybolur - farklı zamanlar ve bunun tersi. Tamamen saçmalık ve sonuç olarak bireyin yoksullaşması ve utanması.
Geriye iki yol kalıyor:
1. Verileri düzenli aralıklarla okuyun ve garantili fiyat teklifi varış değerini bir zaman aralığı olarak alın.
2. Üstel aralıklarla - Markov olmayan bir sürecin Markov'a indirgenmesi hakkında bilgi edinin. Bu odaklanma sayesinde her şey yapılır.
Kenelerin üstel alımı hakkında bir kez daha.
Diyelim ki kenelerin hangi aralıklarla alındığı bir dizi oluşturduk.
....
Bana öyle geliyor ki, tiklerle ilgili tüm bu hikayede çok ilginç bir nüans eksik.
Önerilen yaklaşımın ana avantajlarından birinin, kenelerin katlanarak artan zaman aralıklarında kabul edilmesi olduğu söylendi.
Herkes bu yaklaşımın avantajını anlıyor: Son keneler, zaman açısından uzak olanlara kıyasla örnekte "daha kalın".
Ama pratikte?
1, 3, 7, 15 tiklerini aldığımızı varsayalım .... İstatistikleri hesapladık ve özellikle, sözde dağılım kanalına sahip bir artış tablosu oluşturduk.
Yeni bir tik geliyor. Yeniden hesaplanıyor mu? Her tikte yeniden hesaplıyor muyuz? 1 numaralı kene 2 numaralı kene oldu ve seçime dahil edilmedi. KESİNLİKLE yeni bir tik seçiminin yapılacağı oldukça açıktır, çünkü bir tik ile bir kayma ile farklılık gösteren iki üsdeki tik sayıları farklı olacaktır, yani. tüm tiki yeni! O zaman gösterilen resim nedir? Bize sunulan resimlerin tam olarak bir kene için var olduğu ortaya çıktı!
Tam olarak bir tik için hesaplamanın mevcut olduğu bir stratejiyi test etmek mümkün mü!
Evet, yapabilirsiniz, ancak bu yazardan bir kelime değil.
2. Üstel aralıklarla - Markov olmayan bir sürecin Markov'a indirgenmesi hakkında bilgi edinin. Bu odaklanma sayesinde her şey yapılır.