rastgele düşünceler
Mesele şu ki, piyasa sözde rastgele bir dizi değil ve rastgele bir dizi değil. Piyasada desenler var. Ve düzenlilikler olduğu için, bu artık rastgele bir dizi değil.
Bunun canlı bir örneği trendler ve dairelerdir. Bunlar desenler.
Bu nedenle, rastgelelik konusunda bir şey üretmek ve onu piyasa ile karşılaştırmak işe yaramaz ....)))
1) Hayır : https://www.mql5.com/en/code/8790
2) Belki bir yerde evet: https://c.mql5.com/mql4/forum/2012/11/predict.gif
Güzel gün!
Bunu yazıyorum ve nasıl kimseyi gücendirmeyeceğimi veya birini su basması için kışkırtmayacağımı düşünüyorum. Yapıcı olmasını umuyorum ve sadece soruyorum (kanıtlamam, çürütmem, sadece diyalog istiyorum).
Uzun yıllar boyunca bir dizi fiyat teklifi alırsak ve bunlara dayalı olarak sıfırlar ve birler dosyası oluşturursak: sıfır - bir sonraki fiyat öncekinden daha yüksekse; birim tersi ise - sözde rastgele bir dizi elde edersiniz. Şimdilik, onu "sözde" önekiyle dikkatlice adlandıracağız.
Daha sonra, sözde rastgele bir seriye dayalı ideal işlemler oluştururuz: 1 ise, sonraki çubukta işlemden çıkmak için satın alın, 0 ise bir sonraki çubuktan çıkmak için sat. Nihai hisse senedi grafiği, yukarı doğru yönlendirilmiş neredeyse düz bir çizgidir (yayılma dikkate alınarak).
Ve şimdi soru şu: Bir Monte Carlo simülasyonu kullanarak sözde rastgele dizimizi tekrarlamaya çalışırsak, birincil adımdakiyle aynı sonucu, yani ideal girdileri elde etmeyi umarsak, ne elde ederiz? Matematik yapalım: 60.000 saatlik çubuk var, yani 2^60.000 (!) farklı olası sıfır/bir dizisi var. Sadece biri girdileri mükemmel bir şekilde tanımlar. Sanki 100 trilyon nesil ile bilgisayara yüklesek bile muhtemelen istediğimiz sonucu alamayacağımız açık gibi. Her seferinde, ortaya çıkan öz sermayemiz, yayılma hızında bir tahliyeye benzeyecektir. Ve o (sonuç) doğada! Tarihte bizde var. Yani üfliyoruz, sayıyoruz, sigara içiyoruz, hiçbir şey bulamıyoruz, “tamam sorun çözülmedi, ben uyuyacağım” diyoruz. Size evrenimizde yaşamın kökeni olasılığıyla ilgili bir sorunu hatırlatmıyor mu? Sipariş sayısı açısından karşılaştırılabilir olasılık miktarları var gibi görünüyor.
Genel bağlamı koydum, düşünülecek bir şey var. Belirlediğim fikir, tabiri caizse hangi görev sınıfına aittir?
Nedense ben de aynı düşünceye sahiptim. Alıntıyı ikili bir seri olarak sunduktan sonra, onu oluşturan sürecin kodunu çözmek mümkün müdür? Teknik olarak, sözde rastgele dizi, doğrusal bir geri besleme kaydırmalı yazmaç (LFSR) tarafından üretilir. Bu yüzden kod çözme görevimiz, sözde rastgele dizimizi oluşturan LFSR'yi bulmaktır. Böyle bir problem Berlekamp-Massey algoritması ile çözülür. Bu algoritma ile bir şekilde fiyat teklifini deşifre etmeye çalıştım, ancak çok fazla zaman harcamama rağmen bundan iyi bir şey çıkmadı. İlginç bir şekilde, analog değerleri ikili değerlerle değiştirmez ve analog sözde rastgele fiyat serimizin üretim sürecini çözmeye çalışırsak, aynı Berlekamp-Massey algoritmasını kullanabiliriz. Bu durumda, oluşturma işlemi Prony otoregresif modeli x[n] = SUM a[k]*x[nk] olacaktır. Berlekamp - Massey algoritmasına ek olarak Levinson - Durbin algoritması daha kararlı olacaktır. Prony'nin analog AR modeliyle ilgili sorun, ikili LFSR'nin aksine kararlı olmaması ve tahminlerinin hızla sonsuza gidebilmesidir. Sözde rastgele alıntımızın gürültülü olduğunu varsayarak kararsızlığın üstesinden gelebiliriz. Ardından, tüm geçmiş verileri sıfır hatayla yeniden üreten bir AR modeli yerine, örneğin Burg yöntemiyle çözülmüş yaklaşık bir AR modeli kullanabilirsiniz. Ama bu zaten ekonometrinin alanı. Tam Prony modelini bulmanın, serimizde B[k]'nin hem negatif hem de pozitif bir reel değerine sahip olabileceği üstel toplamı SUM C[k]*EXP(B[k]*k) yazmaya eşdeğer olduğunu belirtmek ilginçtir. kısım (olumlu olanı istikrarsızlıklara yol açar). Burg'un yaklaşık AR modeli aynı sorunu azalan üstelleri uydurarak çözer. Kısacası fiyat serilerini çözme yoluna girdikten sonra ekonometrik AR modellerine ulaşıyoruz.
pistin hızına eşit bir hızda kalkış
Neye göre hız?
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Güzel gün!
Bunu yazıyorum ve nasıl kimseyi gücendirmeyeceğimi veya birini su basmasına nasıl kışkırtmayacağımı düşünüyorum. Yapıcı olmasını umuyorum ve sadece soruyorum (ispat etmiyorum, çürütmüyorum, sadece diyalog istiyorum).
Uzun yıllar boyunca bir dizi fiyat teklifi alırsak ve bunlara dayalı olarak sıfırlar ve birler dosyası oluşturursak: sıfır - bir sonraki fiyat öncekinden daha yüksekse; biri tam tersiyse - sözde rastgele bir dizi elde edersiniz. Şimdilik, onu "sözde" önekiyle dikkatlice adlandıracağız.
Daha sonra, sözde rastgele bir seriye dayalı ideal işlemler oluştururuz: 1 ise, sonraki çubukta işlemden çıkmak için satın alın, 0 ise bir sonraki çubuktan çıkmak için sat. Nihai hisse senedi grafiği, yukarı doğru yönlendirilmiş neredeyse düz bir çizgidir (yayılma dikkate alınarak).
Ve şimdi soru şu: Bir Monte Carlo simülasyonu kullanarak sözde rastgele dizimizi tekrarlamaya çalışırsak, birincil adımdakiyle aynı sonucu, yani ideal girdileri elde etmeyi umarsak, ne elde ederiz? Matematik yapalım: 60.000 saatlik çubuk var, yani 2^60.000 (!) farklı olası sıfır/bir dizisi var. Sadece biri girdileri mükemmel bir şekilde tanımlar. Sanki 100 trilyon nesil ile bilgisayara yüklesek bile muhtemelen istediğimiz sonucu alamayacağımız açık gibi. Her seferinde, ortaya çıkan öz sermayemiz, yayılma hızında bir tahliyeye benzeyecektir. Ve o (sonuç) doğada! Tarihte bizde var. Yani üfliyoruz, sayıyoruz, sigara içiyoruz, hiçbir şey bulamıyoruz, “tamam sorun çözülmedi, ben uyuyacağım” diyoruz. Size evrenimizde yaşamın kökeni olasılığıyla ilgili bir sorunu hatırlatmıyor mu? Sipariş sayısı açısından karşılaştırılabilir olasılık miktarları var gibi görünüyor.
Genel bağlamı koydum, düşünülecek bir şey var. Belirlediğim fikir, tabiri caizse hangi görev sınıfına aittir?